Backtesting mit GNU R

[artificial]

Hallo zusammen,

 

hat von euch jemand Erfahrung mit dem Statistik-Tool GNU R? Ich habe es bei mir bereits installiert und auch mal kurz reingeschaut. Habe aber bisher noch nicht viel gemacht außer eine Datei mit Kursdaten des S&P 500 zu laden und mir dazu verschiedene Dinge ausgeben lassen.

 

Ich möchte das Tool gern zum Backtesting bzw. zum Verifizieren von Ideen nutzen.

 

Falls hier jemand mehr Erfahrung mit dem Tool hat bin ich für jeden Ratschlag dankbar.

 

Gruß

artificial

[Stratege]

Hallo artificial,

ich bin gerade auch dabei, auf R zu wechseln (bzw. wechseln zu wollen... ) - Excel ist mir mittlererweile einfach zu langsam geworden und gewisse Strategien/Berechnungen lassen sich mit Excel auch nicht oder nur mit sehr großen Verrenkungen machen.

 

Auch wenn ich im Studium mit Matlab geabeitet habe, so stehe ich bei R erstmal vor einer Wand... Im Internet ist sehr viel zu finden, jedes Plugin für R besitzt eine pdf - alles vorbildlich, aber es ist eben eine Menge an Information, die erst einmal bewältigt werden will!

 

2 Links mit einer guten Übersicht über die Plugins bezüglich Finanzen/Trading bzw. ersten Beispielen:

 

CRAN Task View: Empirical Finance

 

R Code and examples for David Ruppert 's book: Statistics and Finance: An Introduction

 

Grüße,

Stratege