SlapShot März 14, 2011 Hallo, ich will für einen ETF ausrechnen, wie genau die Kursentwicklung dem Underlying folgt. Auf den Seiten wird ja meist der Tracking Error angegeben, aber ich finde kaum etwas darüber wie er genau berechnet wird, habt ihr da Infos bzw. Links? Außerdem frage ich mich ob es dazu noch Alternativen wie z.B. das Bestimmtheitsmaß o.ä. gibt. Habt ihr dazu Ideen? Beste Grüße und Vielen Dank SlapShot Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 März 14, 2011 Hallo, ich will für einen ETF ausrechnen, wie genau die Kursentwicklung dem Underlying folgt. Auf den Seiten wird ja meist der Tracking Error angegeben, aber ich finde kaum etwas darüber wie er genau berechnet wird, habt ihr da Infos bzw. Links? Außerdem frage ich mich ob es dazu noch Alternativen wie z.B. das Bestimmtheitsmaß o.ä. gibt. Habt ihr dazu Ideen? Beste Grüße und Vielen Dank SlapShot Dann rechne 'mal schön beispielhaft: http://www.fh-frankfurt.de/de/.media/formelsammlung_portfoliomanagement.pdf http://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/cofi/A._Lehre/C._HS09/applied_financial_management/AFM12_PerformanceMessung.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
