Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[Torman]

ING Senior 2019 ISIN XS0101698289 für 103,50 ...

Gefällt mir, da hab' ich mich gleich mal drangehängt. Danke! Wie gräbst du nur diese Exoten aus? Jetzt bin ich gespannt, ob CMS30 während der Restlaufzeit noch die 6,7% reißt (ganz frisch im Handel ist übrigens eine neue 10-jährige von der ING, die gerade mal 4,5% liefert).

Ich habe mein erprobtes Trüffelschwein mal wieder auf die Internetseiten der Börse Frankfurt losgelassen.

 

Ich rechne nicht mit einem CMS30 über 6,7%. Die Option ist aktuell weit aus dem Geld, aber eben nicht wertlos.

 

Diese Art der Anleihen war 1999 wohl recht beliebt. Auch andere Emittenten haben ähnliche Konstrukte emittiert.

 

Commerzbank XS0100221349 (82% CMS30, jährliche Anpassung, Minimum 5,25%)

 

Deutsche Bank DE0003083358 (82% CMS10, jährliche Anpassung, Minimum 4%).

[Torman]

Kauf heute:

 

352254 5,5% ING BK NV 99/19 FLR zu 103,25 - mit herzlichem Dank an Torman schließe ich mich an!

Wer sich noch für die Anleihe interessiert und in Mailand handeln kann, sollte dort sein Glück versuchen. Dort gibt es diese Anleihe noch etwas günstiger.

[cennit]

Diese Art der Anleihen war 1999 wohl recht beliebt. Auch andere Emittenten haben ähnliche Konstrukte emittiert.

Commerzbank XS0100221349 (82% CMS30, jährliche Anpassung, Minimum 5,25%)

Deutsche Bank DE0003083358 (82% CMS10, jährliche Anpassung, Minimum 4%).

Wo sucht man denn nach sowas um es zu finden?

[Torman]

Diese Art der Anleihen war 1999 wohl recht beliebt. Auch andere Emittenten haben ähnliche Konstrukte emittiert.

Commerzbank XS0100221349 (82% CMS30, jährliche Anpassung, Minimum 5,25%)

Deutsche Bank DE0003083358 (82% CMS10, jährliche Anpassung, Minimum 4%).

Wo sucht man denn nach sowas um es zu finden?

Die habe ich hier gefunden.

 

http://www.eurotlx.com/strumenti/ricerca-avanzata.php

 

Financial Bonds und CMS auswählen.

[cennit]

Ah. Danke dafür!

[Marius]

 

Gefällt mir, da hab' ich mich gleich mal drangehängt. Danke! Wie gräbst du nur diese Exoten aus? Jetzt bin ich gespannt, ob CMS30 während der Restlaufzeit noch die 6,7% reißt (ganz frisch im Handel ist übrigens eine neue 10-jährige von der ING, die gerade mal 4,5% liefert).

Ich habe mein erprobtes Trüffelschwein mal wieder auf die Internetseiten der Börse Frankfurt losgelassen.

 

Ich rechne nicht mit einem CMS30 über 6,7%. Die Option ist aktuell weit aus dem Geld, aber eben nicht wertlos.

 

Diese Art der Anleihen war 1999 wohl recht beliebt. Auch andere Emittenten haben ähnliche Konstrukte emittiert.

 

Commerzbank XS0100221349 (82% CMS30, jährliche Anpassung, Minimum 5,25%)

 

Deutsche Bank DE0003083358 (82% CMS10, jährliche Anpassung, Minimum 4%).

 

 

ws heißt CMS 10 und 30. laufzeit der anleihen?

[Ramstein]

ws heißt CMS 10 und 30. laufzeit der anleihen?

Guckst du hier: Constant Maturity Swap

 

Update: Suche korrigiert.

[BondFan]

Kauf heute:

 

352254 5,5% ING BK NV 99/19 FLR zu 103,25 - mit herzlichem Dank an Torman schließe ich mich an!

Wer sich noch für die Anleihe interessiert und in Mailand handeln kann, sollte dort sein Glück versuchen. Dort gibt es diese Anleihe noch etwas günstiger.

 

Hast Du für das Papier den Prospekt zur Hand ?

 

Hab bisher nur eine italienische Zusammenfassung gefunden, welche aber offenbar nicht von den ING Bank stammt. --> Mein Link

 

Gruß Bondfan

[Torman]

Hast Du für das Papier den Prospekt zur Hand ?

Ich konnte auch keinen Prospekt auftreiben. Das ist bei diesen alten Emissionen immer relativ schwierig. Aber Bloomberg und die Italiener stimmen in den wichtigsten Punkten überein. Das reicht mir.

 

- Senior

- Zinsformel 82% CMS30 Minimum 5,5% halbjährliche Zahlung

- Rückzahlung zum Nennwert

- kein Hinweis auf ein Callrecht des Emittenten

[Morbo]

ws heißt CMS 10 und 30. laufzeit der anleihen?

Guckst du hier: Constant Maturity Swap.

 

Bei mir kommt hier was zu "Content Management Systemen". Kann es sein, dass dein Browser seit Ewigkeiten Cookies haellt und Google sich so an deine Interessengebiete angepasst hat?

 

Dennoch Dank fuer die Langform.

[Ramstein]

Guckst du hier: Constant Maturity Swap.

 

Bei mir kommt hier was zu "Content Management Systemen". Kann es sein, dass dein Browser seit Ewigkeiten Cookies haellt und Google sich so an deine Interessengebiete angepasst hat?

 

Dennoch Dank fuer die Langform.

Danke für den Hinweis; habe mal versucht es zu korrigieren.

[Marius]

 

Guckst du hier: Constant Maturity Swap.

 

Bei mir kommt hier was zu "Content Management Systemen". Kann es sein, dass dein Browser seit Ewigkeiten Cookies haellt und Google sich so an deine Interessengebiete angepasst hat?

 

Dennoch Dank fuer die Langform.

 

war bei mir auch so, deshalb hatte ich gefragt. zum glück ist verlaß auf herbert

[Ramstein]

Bei mir kommt hier was zu "Content Management Systemen". Kann es sein, dass dein Browser seit Ewigkeiten Cookies haellt und Google sich so an deine Interessengebiete angepasst hat?

 

Dennoch Dank fuer die Langform.

Da gestehe ich doch gerne, dass ich wusste, dass das "S" für Swap steht und dass ich hier Swaprates finde. Ob aber die dort genannten Midswaps wirklich die CMSs sind, da bin ich mir nicht 100% sicher.

 

PS: Hier gibt es bunte Rates für Flash-Fetischisten.

[BondFan]

Auf der Reuters Seite ISDAFIX2 werden die CMS wohl börsentäglich veröffentlicht.

[Ramstein]

Auf der Reuters Seite ISDAFIX2 werden die CMS wohl börsentäglich veröffentlicht.

Und wer einen Reuters-Zugang hat kann zugreifen ....

[Karl Napf]

Gyros-Platte (8 Griechenland-Bonds, überwiegend Langläufer) zum Tausch eingereicht.

Die Formulare meiner Depotbank sahen kein Splitting für Bestände einer WKN vor.

Bei comdirect haben wir das so gelöst, dass die ein Zweitdepot einrichten und die Hälfte der Papiere (meine einfache Formel) aus jeder ISIN dahin übertragen. Die habe ich zum Tausch angemeldet, der Rest im Originaldepot läuft unter "Ablehung". mal sehn, ob die das wie versprochen bis Freitag alles hinkriegen....

Ich halte die diversen Griechenland-Anleihen nicht für gleich gut in Sachen "Behalten". Ich wollte möglichst viele Stückzinsen in Form von EFSF-Zerobonds zurück, und ich wollte für die zu haltenden Papiere eine möglichst kurze Laufzeit. Dadurch ließen sich meine Papiere fast eindeutig sortieren, mit einer einzigen Ausnahme, die zu zwei Szenarien führte (die beiden Index-Linker sind ziemlich ähnlich gut: Der 2025er mit dem höheren Kupon bindet mehr Stückzinsen und mehr Poolfaktor als der 2030er).

 

Ich hätte aber in einem meiner beiden Szenarien einen Titel splitten müssen, weil ich von dem verbleibenden attraktivsten Papier zu viel besitze, um es komplett zu behalten, und zu wenig, um es komplett zu tauschen. Im Alternativ-Szenario gibt es ein fast gleich gutes Papier, bei dem meine Ziel-Quote fast exakt erreichbar ist, wenn ich dieses komplett behalte, also habe ich dieses gewählt.

[Karl Napf]

Das Papier lag mit minimaler Stückelung im Depot, um die Behandlung der fiktiven Quellensteuer Zyperns durch die Depotbank beobachten zu können

Welche fiktive Quellensteuer? Laut http://www.bzst.de/D...publicationFile gibt es aktuell für Zypern keine. Das mag früher anders gewesen sein.

 

Ich habe jedenfalls bei Zinszahlungen 2011/2012 noch keinen Hinweis auf fiktive Quellensteuer (oder gar eine Anrechnung) beobachtet (ING-DiBa).

Stimmt - inzwischen ist sie weg:

 

Im Bundestag notiert: Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern (Finanzen/Gesetzentwurf - 28.06.2011)

Berlin: (hib/HLE) Das aus dem Jahr 1974 stammende Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern ist durch ein neues Abkommen ersetzt worden. Dieses hat die Bundesregierung mit dem Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 18. Februar 2011 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern und Einkommen und vom Vermögen (17/6259) eingebracht. Das Abkommen orientiere sich strukturell und inhaltlich am OECD-Musterabkommen, schreibt die Bundesregierung.

[bb_florian]

Ich hätte nicht gedacht, dass es mich noch einmal zu den Altgriechen zieht. Aber die Kurse fallen und fallen ...

 

Kauf 30K A0DY4P und 451111 zu durchschnittlich 19,46

 

Ich werde alle zum Tausch einreichen. Damit hätte ich die Neugriechen zu durchschnittlich 14 erworben. (19,46-15)/31,5=14,16 Wenn GR nicht morgen völlig zusammenbricht, sollten die mindestens 20 wert sein (CY von 10%).

 

Ich würden den Zock ja auch machen, aber: Du hast jetzt knapp 6000 Euro investiert. 4500 Euro kriegst du hoffentlich bald wieder in (Quasi-)Cash raus, das ist aber nicht ganz sicher. Die restlichen 1500 Euro verteilen sich dann auf 20 Bonds, macht etwa 75 Euro pro Stück. Selbst wenn deren Kurs dann tatsächlich bei 100 Euro steht, musst du noch normalerweise ja etwa 10 Euro Gebühren beim Verkauf zahlen. Das ist relativ viel... und mein Depot würde ich auch nicht so zumüllen wollen, das wird ja unübersichtlich... und mehr Geld würde ich auch sicher nicht investieren wollen, weil dass der Umtausch so durchgeht ist ja auch nicht ganz sicher, was man die letzten 2 Jahre so erlebt hat. Wenn die 15% Cash noch wegfallen dann sieht der Trade nämlich wieder ganz anders aus.

[Torman]

Selbst wenn deren Kurs dann tatsächlich bei 100 Euro steht, musst du noch normalerweise ja etwa 10 Euro Gebühren beim Verkauf zahlen. Das ist relativ viel... und mein Depot würde ich auch nicht so zumüllen wollen, das wird ja unübersichtlich... und mehr Geld würde ich auch sicher nicht investieren wollen, weil dass der Umtausch so durchgeht ist ja auch nicht ganz sicher, was man die letzten 2 Jahre so erlebt hat. Wenn die 15% Cash noch wegfallen dann sieht der Trade nämlich wieder ganz anders aus.

Hier kommt es natürlich auf große Volumen oder geringe Transaktionskosten an. Das haben die Banken schon geschickt für sich eingefädelt. Ich habe wegen Sonderkonditionen etwa 3 Euro Transaktionskosten (inklusive Börsenspesen) für jede von den Minipositionen. Dass der Tausch scheitert, glaube ich nicht. Das werden die Banken mit GR schon so weit verhandelt haben. Das größte Risiko sehe ich in einer schnellen weiteren Verschlechterung der Lage in GR.

[franko1313]

Tenderannahme:

BAWAG Cap. Fin. (Jersey) Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.. WKN: 571346

 

Kauf:

GFW Capital GmbH Capital Notes v.05(16/unbef.) zu 64,95 in Frankfurt WKN: A0JCC9

 

Zeichnung:

Seidenstick. IHS 12/18 zu 100,00 in Düsseldorf WKN: A1K0SE

 

 

Liebe Grüße

 

McMephisto

 

Spiele auch mit dem Gedanken die Anleihe GFW Capital zu kaufen.

Es handelt sich offensichtlich um eine "strukturierte" Anleihe.

Ist ausser dass sie nachrangig ist noch etwas anderes zu beachten? Credit Linked??

Weiss jemand etwas darüber?

Danke für Infos, Franko

[bb_florian]

Ist ausser dass sie nachrangig ist noch etwas anderes zu beachten? Credit Linked??

Weiss jemand etwas darüber?

 

Kupons können ausfallen, unendliche Laufzeit (Kündigung nur durch Emittenten). Mehr Infos findest du hier im Forum mittels Suchfunktion.

[Apophis]

Kauf über München zu 54,50

5,344% FUERSTENBERG 05/15UNBEFR.

A0EKD5 / XS0216072230

 

Ähnliches NordLB-Tier wie die hier besprochene A0EUBN.

Verzinsung fix bis 2015, danach 12-ME plus 150.

 

Wo ist denn die jetzt her? Ist die erst seit heute gelistet? Amsterdam hat Kurse seit Februar.

[Andreas R.]

Wo ist denn die jetzt her? Ist die erst seit heute gelistet? Amsterdam hat Kurse seit Februar.

 

Jep, heute frisch gelistet in Düsseldorf, Berlin und München.

[Apophis]

Kauf A1H3W6 Solarworld der 16er liegt sogar unterm 17er. Da hat jemand ganz viel Angst. 28% p.a. da brauch ich keine Aktie mehr.

 

scheint eine Eisbergorder zu sein

 

 

Was ich nur nicht versteh ist sowas hier:

 

Taxierung

Geld Brief

 

48,90 48,90

 

Stückzahl 50.000 nom. 15.000 nom.

 

Taxierungszeitpunkt 08.03.2012 13:21:26 Uhr

[vanity]

... Was ich nur nicht versteh ist sowas hier ...

Da arbeiten auch nur Menschen, die müssen halt mal aufs Klo. Die Order wurde 2 Minuten später ausgeführt (13:23 15k 48,9 bG)