Systemtests durchführen

[Bachelor]

Hallo,

 

ich muss im Rahmen meiner Abschlussarbeit ein paar Systemtest durchführen, allerdings merk ich dass ich was ich bisher gemacht hab ziemlich falsch ist

 

Hat jemand eine Idee wie ich das am besten testen kann?

 

Zum Beispiel: Datensatz des Dax der letzten 10 JAhre (Schlusskurse)

 

Bollinger Bänder mit folgenden Handelsregeln (nur Long)

 

Kauf: Wenn Close (gestern) < Unt. Band (gestern) und Close (heute)> Unt. Band (heute)

Verkauf: Close (gestern)> Ob. Band(gestern) und Close (heute) < Ob. Band (heute)

 

Der Kaufkurs sollte dann sein Close (heute) (( bzw vielleicht als Option Close + x (Gebühren etc. ))

Verkaufskurs ist dann CLose heute

Ziel ist es, am Ende die Renditen zu vergleichen (auch gegenüber einer Buy and Hold Strategie)

Getestet werden sollen dann noch verschiedenen Paramtereinstellungen und andere Handelsregeln.

Mein Problem ist nun wie ich dies in zb Excel "programmieren" kann.

Wenn ich zb die ganzen Kauf und Verkaufskurse ausgespuckt bekomme, wie erreiche ich dann folgendes

KAUF VERKAUF

25.01.2000 11029,89 22.03.2000 10866,7

17.04.2000 10582,51 13.07.2000 10788,71

und so weiter.....

an Stelle von

Kauf

KAuf

KAuf Verkauf

Kauf Verkauf

Verkauf

Ziel ist es, dass ich problemlos am Ende nur die verschiedenen Einstellungen (Länge des gleitenden Durchschnitts, Std.abweichung..) eingeben muss und dann die Kennzahlen bekomme!

[Bachelor]

So hab ich jetzt zumindest mal die KAuf und Verkaufskurse nach der Handelsregel.

 

Nur wie kann ich jetzt die einzelnen Trades berechnen?

 

Der erste Trade wäre zum Beispiel am 25.01.2000 bei 11030,89

und der Verkauf am 22.03.2000 bei 10866,7

 

Nur wie stell ich das formell dar, dass ich die ganzen Trades "ausgespuckt" bekomme

Testphase.xlsx

[Wave XXL]

Hab zwar keine passende Formel für dich, aber dein Problem trotzdem gelöst....ist zwar etwas umständlich aber auf alle weiteren Handelssysteme anwendbar:

 

Testphase(1).xlsx

[Bachelor]

Danke Wave, das ist schon eine Vereinfachung.

Hast du zufällig auch noch eine Idee wenn ich jetzt folgende Regel festlege:

 

KAuf: Close>MA

 

Verkauf entweder

1. Close (gestern)> Ob. Band(gestern) und Close (heute) < Ob. Band (heute)

oder:

2. Close<MA

Verkauft werden soll dann, beim ersten auftretenden Verkaufssignal