Meine Sparpläne - so in Ordnung?

[Ike2010]

Hallöle,

an die Profis unter Euch eine Frage, was hält Ihr von meinen Sparplänen?

 

Erfahrungen Bis auf Mitarbeiteraktien keine

Zeitlicher Aufwand 1 h die Woche

 

Alter 25

 

Risikotyp Chancenorientiert bis risikobereit

 

Sparerfreibetrag Nicht erreicht

 

Anlagehorizont vorläufig 10 -15 Jahre

 

Zweck der Anlage

Vermögensaufbau, Altersvorsorge

 

Ich habe mir meine Sparpläne auf zwei Banken aufgeteilt. Finde ich irgendwie sicherer, ist aber ne Bauchentscheidung.

 

1. Depot

150 Euro monatlich in den ARERO - finde ich eine grundsolide Anlage wo man denke ich nicht viel falsch machen kann. Mich beunruhigt nur das relativ junge Alter. Auch habe ich gelesen, dass durch die SWAPS die da enthalten sind Totalverluste möglich sind.

DWS0R4 ARERO = 150 Euro monatlich

 

2. Depot

50 Euro monatlich in diese beiden ETF's - Ziel ist eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, zwischenzeitliche Verluste wären in Ordnung.

A0HGZT IShares MSCI Emerging Markets = 25 Euro monatlich (Emerging Markets)

A0MMBG Merkes Access Amex Gold Bugs Index Fund = 25 Euro monatlich (Gold ETF)

 

Was meint Ihr?

 

Ike

[Schinzilord]

Warum die Wette auf Gold? Weil es so gut gelaufen ist oder weil du von einem starken Inflations/Deflationsszenario ausgehst?

Bei welcher Bank würdest du die Sparpläne laufen lassen (TA kosten?)

[Ike2010]

Warum die Wette auf Gold? Weil es so gut gelaufen ist oder weil du von einem starken Inflations/Deflationsszenario ausgehst?

Bei welcher Bank würdest du die Sparpläne laufen lassen (TA kosten?)

 

 

 

 

Genau wegen den beiden erwähnten Möglichkeiten Inflation/Deflation und weil die Entwicklung in der Vergangenheit (10 Jahre aufwärts) wirklich sehr gut war. Gold werden die Leute denke ich niemals aus den Augen verlieren.

 

Nach meinen jetzigen Plänen wahrscheinlich bei Comdirect und DAB oder CC.

 

Wichtig wäre auch zu wissen wie Emerging Markets mit Gold korrelieren - gibt es im Netz vielleicht ne Softwar?

[Schinzilord]

Ich berechne mir die Korrelationen immer selbst. Wenn ich heute Abend mal dazu komme, poste ich mal die effizienten Portfolios aus MSCI World, EM und Gold.

Wobei natürlich auch ein reversal to the mean gilt: Wenn etwas die letzten 10 Jahre überdurchschnittlich gut gelaufen ist, kann es auch zu einer underperformance kommen.

[Ike2010]

Ich berechne mir die Korrelationen immer selbst. Wenn ich heute Abend mal dazu komme, poste ich mal die effizienten Portfolios aus MSCI World, EM und Gold.

Wobei natürlich auch ein reversal to the mean gilt: Wenn etwas die letzten 10 Jahre überdurchschnittlich gut gelaufen ist, kann es auch zu einer underperformance kommen.

 

Wäre super, wenn Du das machen könntest. Wie stellst Du das denn an, gibts da eine bestimmte Technik?

 

Das denke ich mir auch, aber bei Gold mache ich mir da kaum Sorgen

 

Was meinen die anderen zu den beiden Depots?

[Schinzilord]

Das läuft unter moderner Portfoliotheorie und CAPM.

Ich hab mir da ein Programm geschrieben, was automatisch die Kurse aus dem Internet holt, die Renditen, Varianzen und Korrelationen berechnet und dann die effizienten Portfolios ausspuckt (für die Vergangenheit natürlich

Somit kann man schon die Diversifikationseffekte der Assetklassen in der Vergangenheit untersuchen.

Ein Beispiel für eine solche Analyse findest du hier.

[Ike2010]

Das läuft unter moderner Portfoliotheorie und CAPM.

Ich hab mir da ein Programm geschrieben, was automatisch die Kurse aus dem Internet holt, die Renditen, Varianzen und Korrelationen berechnet und dann die effizienten Portfolios ausspuckt (für die Vergangenheit natürlich

Somit kann man schon die Diversifikationseffekte der Assetklassen in der Vergangenheit untersuchen.

Ein Beispiel für eine solche Analyse findest du hier.

 

Ja Holla, hut ab! Das muss man auch erst mal können

 

Was hältst Du denn grundsätzlich von der Zusammensetzung aus MSCI Emering Markets + Gold ETF? Ich möchte es bei dem Depot etwas risikofreudiger aber nicht total sinnfrei haben...

 

Bin auf Dein Programmergebnis gespannt

[Ike2010]

Sonst keine Meinungen dazu? So viele views und keine anderen Meinungen?

[Schinzilord]

HAllo ike!

 

Ich hab mir jetzt mal deinen Sparplan angeschaut (Vergangenheitsbetrachtung von 04/2008 bis 12/2010.

Da ist mir erstmal aufgefallen, dass der dritte im Bunde ein ETF auf die Gold BUGS sind. Weißt du was das ist?

Dies sind Unternehmen, die in der Goldexploration tätig sind, jedoch keine Goldabsicherungen über Warentermingeschäfte betreiben und somit extrem abhängig vom aktuellen Goldkurs sind.

Ist das so beabsichtigt? Du könntest natürlich auch direkt in Gold gehen (physisch hinterlegte ETCs).

 

Hier jedenfalls mal die MPT Graphen:

Einmal für die Gold Bugs (in den Graphen siehst du auch die Renditen und Volas p.a. und dazu die ganzen Korrelationen. Da sieht man sehr schön, dass de facto eine Nullkorrelation zwischen den Gold BUGS und Aktien war.

EM und World sind hochkorreliert. Im Endeffekt ist EM ein gehebeltes Worldinvestment (zumindest du 80%).

Und hier ein Vergleich zwischen World, EM und Gold physisch im ETF hinterlegt. Hier hattest du zwar bisserl höhere Korrelationen, jedoch war die Rendite viel höher (doppelt so hoch) bei geringerer Volatilität, weshalb sofort der Anteil von Gold viel größer ist im Beispiel.

 

Wenn du weiterhin vom steigenden Goldpreis überzeugt bist, würde ich eher direkt zu einem Gold ETF neigen (ich persönliche würde dir aber generell vom Klumpenrisiko Gold abraten, Inflation oder Deflation hin oder her).

 

Ach ja:

als Gold ETF habe ich den ishares Gold Trust (http://www.boerse-berlin.de/index.php/Fonds?isin=US4642851053) hergenommen.

Statt deinem Gold Bugs ETF (Da hatte ich keine Daten) habe ich den zugrunde liegenden Index AMEX Gold Bugs hergenommen (finance yahoo Kürzel ^HUI).

MSCI World und EM wurden durch db xtracker ETFs abgebildet (WKNs: DBX1EM und DBX1MW)