Suche Programm zur Durchführung von Backtests

[bluemex]

Hallo,

 

ich habe mir gerade eben Dagos Moving Average Beiträge durchgelesen und würde gerne solche und ähnliche Handelsstrategien über längere Zeitreihen selbst backtesten.

 

Intraday Daten sind für mich nicht nötig, da es mir eher um langfristiges Handeln geht. Deshalb reichen mir EoD Daten (aber mit langer Historie) aus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich Kursdaten kostenlos z. B. von Yahoo Finance importieren könnte.

 

Im Moment möchte ich nicht aktiv mit Strategien handeln (bin eher der Passivist), daher sollte das ganze so preisgünstig wie möglich sein. Ich möchte zunächst eigene Erfahrungen zum Thema Handelsstrategien vs. Buy&Hold sammeln.

 

Danke & Gruß

Mexl

[Schinzilord]

Hierzu würde ich dir octave (http://www.gnu.org/software/octave/) mit automatischem Import (http://octave.sourceforge.net/financial/overview.html) empfehlen, wenn du des Programmieren mächtig bist.

Ist zwar aufwändiger als mit Excel, dafür hast du vollkommene Freiheit und kann schnell viele Parameter variieren.

Aber eines kann ich dir gleich sagen:

Mit moving averages wirst du nicht froh werden...Problem:

Wenn du deine parameter blöd wählst, wird z.b. nach einen Ausstieg kein Einstieg generiert.

Natürlich könnte man dann sagen, dann steigt man eben nicht ein. Kann dann aber trotzdem 3000 Punkte hochgehen, und du sitzt an der Seitenlinie.

Da würde ich dir eher andere Handelssysteme empfehlen, welche eine automatische Allokation erstellen als richtiges Trendfolgemodell (oder antizyklisch, je nachdem).

 

Moving averages sind in meinen Augen eher zusätzliche Indikatoren, welche ergänzend in der Meinungsbildung sein können.

Schau dir doch auch mal den Thread an, wenn du ihn nicht schon gesehen hast:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/32099-gleitende-durchschnitte/

[bluemex]

Danke für deine Antwort! Genau diese Anmerkungen möchte eben selber erfahren (aber eben nur im Backtest).

Des Programmierens bin ich mächtig (bin SW Engineer). Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass nicht schon alle möglichen Basisindikatoren vorliegen, sondern noch implementiert werden müssen? Stell ich mir doch ziemlich aufwendig vor, jeden Indikator selbst programmieren zu müssen.

 

Eigentlich hab ich mir sowas vorgestellt, wo man sowas zusammenklickert (bzw. ne einfache Programmiersprache benutzt):

1. MA 200 Tage

2. MA 38 Tage

3. Zeitraum angeben

4. Automatisch kaufen/verkaufen wenn Crossover der beiden MAs

5. Auswertung: Rendite, Sharpe Ratio, Max. Drawdowns

 

Nur so als Beispiel.

[Schinzilord]

Also zu deinen Fragen:

1. und 2. gibt es als Octave script.

3. easy, weil einfach als Übergabeparameter beimm Auslesen der Daten in dein Array

4. da wirds lustig. Da hab ich stundenlang hinprogrammiert, dass es mir die Kaufs- und Verkaufszeitpunkt findet und danach "handelt"

5. ist ja wieder easy, musst ja nur einmal selbst ein script schreiben.

 

Ich hab auch angefangen, immer mehr Indikatoren noch mit reinzunehmen, so dass es recht schnell überoptimiert war.

als ich dann einfach mitm MDAX statt mitm DAX einen out of the sample test gemacht habe, ist es recht schnell vorbei mit der PErformance...

[pauku1]

@bluemex - vielleicht suchst du sowas? Musst dich registrieren, EOF ist umsonst, jede Menge Indis sind vorprogrammiert...

[bluemex]

Danke pauku1. Hab mit dem Tool herumgespielt, sieht ganz gut aus.

 

Ich komme aber nicht ganz mit der Suche zurecht. Ich hab z. B. die ISIN vom Templeton Growth eingegeben. Dieser wird aber nicht gefunden? Bin ich zu blöd oder ist Liste der Daten sehr begrenzt. Wenn die Liste sehr begrenzt, gibts ne Möglichkeit zum Daten Import?

[AiGelb]

Danke pauku1. Hab mit dem Tool herumgespielt, sieht ganz gut aus.

 

Ich komme aber nicht ganz mit der Suche zurecht. Ich hab z. B. die ISIN vom Templeton Growth eingegeben. Dieser wird aber nicht gefunden? Bin ich zu blöd oder ist Liste der Daten sehr begrenzt. Wenn die Liste sehr begrenzt, gibts ne Möglichkeit zum Daten Import?

 

 

Geht auch mit Tradesignalonline... ist alles schon vorprogrammiert... und gibt dir eine Statistik mit allem erdenklichen Parametern als Ergebnis zurück

 

Musst deine Parameter eigentlich nur zusammenclicken

[bluemex]

Tradesignalonline hab ich auch ausprobiert. Aber auch hier sind die Daten das Problem. Wenn ich mir als Beispiel den DAX angucke, da gehen die historischen Daten nur bis 2007. Ein bisschen kurz für Backtest...

[AiGelb]

Tradesignalonline hab ich auch ausprobiert. Aber auch hier sind die Daten das Problem. Wenn ich mir als Beispiel den DAX angucke, da gehen die historischen Daten nur bis 2007. Ein bisschen kurz für Backtest...

 

 

2007 ? siehe he he ich habe dort auch backtests gemacht das ist reine Einstellungssache... habe genau das gleiche Problem gehabt ... du musst den Parameter für die Backtests (Anzahl Daten) erhöhen ...

 

einfach ein paar Nullen hinten dran...es geht ohne Probleme bis zu 10 Jahre in die Vergangenheit

[bluemex]

Ah danke für die Info! Aber länger als 10 Jahre geht wohl nicht?

[AiGelb]

Ah danke für die Info! Aber länger als 10 Jahre geht wohl nicht?

 

 

Genau 10 Jahre gehts!

 

Ist ja eine reine Webanwendung und du kannst selbst programmieren, ich denke die Einschränkung ist aufgrund der Performance die ja noch erhalten bleiben soll...

 

Ps. wenn eine Endlosschleife programmierst stürtzt dein Browser ab :-)

 

Ich bin mir nicht sicher ob es in der echten Tradsignal Version nicht noch weiter zurück geht, aber das kostet ja eh von daher dürfte dies dann nicht relevant sein.