Min-Varianz-Portfolio mit Solver?

[wpm]

Hallo liebe Mitglieder, ich muss wohl hier was erfragen:

ich habe die Daten von 6 Indizes (monatliche stetige Rendite)

nun habe ich die Kovarianzmatrix berechnet und will die Zielfunktion =MMULT(MMULT(MTRANS($C$175:$C$180);$E$164:$J$169);$C$175:$C$180) minimieren, das Problem allerdings, dass es immer zu einer Fehlermeldung in dem Solver kommt, kann mir da jemad helfen?

Excel-Datei ist angehängt, auch der screen von dem Fehler

[Norbert-54]

Hallo WPM,

 

Habe Deine Rohdaten in den Spalten K - Q modifiziert, so dass sie in mein Tool passen.

Die Renditen habe ich in Zeile 130 berechnet (die Monatsmittelwerte annualisiert).

 

Die Daten dann in mein Tool übernommen und berechnet (maximaler Anteil 25%).

 

Mit dem Solver zu arbeiten ist nicht trivial, man muss die Nebenbedingungen im Excel Arbeitsblatt richtig vorbereiten, damit sie "Solver- gängig" werden.

Hinweise dazu: http://www.solver.com/

 

Anbei Deine von mir modifizierten Daten und die Auswertung mit dem Tool (Blatt rechnen, Spalten S - AA).

 

Grüße

Norbert

 

 

Optimales Portfolio 1_WPM_N.xls

MinVarianz_Producer_Rel 0_9_1_WPM.xls

[wpm]

Hallo WPM,

 

Habe Deine Rohdaten in den Spalten K - Q modifiziert, so dass sie in mein Tool passen.

Die Renditen habe ich in Zeile 130 berechnet (die Monatsmittelwerte annualisiert).

 

Die Daten dann in mein Tool übernommen und berechnet (maximaler Anteil 25%).

 

Mit dem Solver zu arbeiten ist nicht trivial, man muss die Nebenbedingungen im Excel Arbeitsblatt richtig vorbereiten, damit sie "Solver- gängig" werden.

Hinweise dazu: http://www.solver.com/

 

Anbei Deine von mir modifizierten Daten und die Auswertung mit dem Tool (Blatt rechnen, Spalten S - AA).

 

Grüße

Norbert

 

 

Optimales Portfolio 1_WPM_N.xls

MinVarianz_Producer_Rel 0_9_1_WPM.xls

Vielen Vielen Dank, werden mir alles gleich ansehen.