Berechnen des Stopkurses bei Optionscheinen

[MacH2020]

Geschätztes Wertpapier Community,

 

hier meine Frage: Mit welchem mathematischen Ansatz kann am besten ein Stopkurs eines Optionsscheines (OS) im Fokus Daytrading (sprich kurze Zeitspanne zwischen Ein- und Ausstieg, <= 10h) berechnet werden, wenn entsprechende Werte (Einstieg und Absicherungsstopp) aus einem Index (z.B. DAX) sowie jegliche Daten des OS (aktueller BID/ ASK, Griechen, Impl.Vol, Restlaufzeit, etc.) vorliegen?

 

Hintergrund: Komplexe Ansätze, wie z.B. das viel zitierte Black-Scholes-Modell (o.ä.), zielen auf mittel- bis langfristige Preisschätzungen ab... gibt es hier einen in der Praxis einen besseren Ansatz (gerne auch best practice)?!

 

Hier ein Zahlenbeispiel dazu:

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Index: DAX ® (846900)

Einstieg: 5.745,0 Pkt (aktueller Wert bei Einstiegssignal)

Absicherung: 5.697,0 Pkt

 

OS: DAX ® Call 5800 2010/08 (GS) (GS2BDT)

Einstieg: 3,40 EUR (aktueller Wert bei Einstiegssignal)

Absicherung: ?!? (sollte irgendwo bei 3,20 EUR liegen) ==> wie kann dieser Wert mathematisch sinnvoll und möglichst genau bestimmt werden?!

Zeitspanne zwischen Einstieg und Absicherung: ca. 30min

 

Auf Eure Rückmeldungen bin ich ein weiteres Male sehr gespannt und

verbleibe mit den besten Grüße für das restliche WE,

 

MacH2020

[langzeitsparer]

hier meine Frage: Mit welchem mathematischen Ansatz kann am besten ein Stopkurs eines Optionsscheines (OS) im Fokus Daytrading (sprich kurze Zeitspanne zwischen Ein- und Ausstieg, <= 10h) berechnet werden, wenn entsprechende Werte (Einstieg und Absicherungsstopp) aus einem Index (z.B. DAX) sowie jegliche Daten des OS (aktueller BID/ ASK, Griechen, Impl.Vol, Restlaufzeit, etc.) vorliegen?

 

Auf Eure Rückmeldungen bin ich ein weiteres Male sehr gespannt und

verbleibe mit den besten Grüße für das restliche WE,

 

Wieso "ein weiteres Mal"? Du hast dich doch gerade erst angemeldet. Oder nicht? :-

 

Zur mathematischen Frage: 90% vom Kaufkurs!

 

Oder ernsthaft: Wenn du kein Ziel angibst, wird es auch keine Formel geben, die dir dieses Ziel berechnet. Und wenn du ein Ziel hast: Die Black-Scholes-Formel (die gar keine Abhängigkeit von kurz- oder langfristiger Entwicklung hat - und außerdem auch gar nicht so komplex ist)