Skype Mai 19, 2010 Ich kannte bislang nur den Begriff Leerverkäufe, bei welchem der Besitzer von Aktion diese gegen eine Leihgebühr verkauft und das Institut, dass die Aktien leiht sie verkauft um Sie zu einem fest vereinbarten Termin für den Besitzer wieder zurückzukaufen. Jetzt heißt es, beim ungedeckten Leerverkauf würde man die Aktion gar nicht besitzen. Ist damit das Insitut gemeint was verleiht, oder das leiht? Natürlich besitzt das Insitut, dass die Aktion leiht diese nicht, da es sie ja nur leiht. Das Institut, dass die Aktion verleiht, muss Sie besitzen, sonst kann es ja keine Aktien verleihen?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xolgo Mai 19, 2010 Jetzt heißt es, beim ungedeckten Leerverkauf würde man die Aktion gar nicht besitzen. Ist damit das Insitut gemeint was verleiht, oder das leiht? Natürlich besitzt das Insitut, dass die Aktion leiht diese nicht, da es sie ja nur leiht. Das Institut, dass die Aktion verleiht, muss Sie besitzen, sonst kann es ja keine Aktien verleihen?? Bei ungedeckten Leerverkäufen wird nicht verliehen. In den letzten Tagen wurde das im Forum ausgiebig diskutiert. Die Suchfunktion sollte helfen, die relevanten Threads zu finden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etherial Mai 19, 2010 · bearbeitet Mai 19, 2010 von etherial Mein letzter Stand: Beim ungedeckten Leerverkauft wird eine Aktie gar nicht geliehen. Vielmehr wird etwas verkauft, was gar nicht da ist. Bisher dachte ich, dass Naked Short Selling in Deutschland verboten ist (und in den USA ist es das eigentlich auch - schon vor 2009). In meinen Büchern steht ebenfalls, dass Leerverkäufe nur dann möglich sind, wenn man vorher Aktien leiht. Wenn dem so wäre, dann müsste die Bafin das aber gar nicht erst jetzt verbieten - siehe http://www.tagesschau.de/wirtschaft/leerverkaeufe112.html. Weiß jemand was es damit auf sich hat? Weitere Frage zu dem Thema: Weiß jemand warum Naked Short Selling einen so großen Market Impact hat, während die Short-Future-Strategie an einer Terminbörse unreguliert bleibt? Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass an einer Terminbörse das Risiko kontinuierlich ausgeglichen wird - und nicht erst zum Rückgabetermin. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Mai 19, 2010 · bearbeitet Mai 19, 2010 von otto03 Überlegungen von DB Research zu short selling http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000255965.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
