Laser12 Februar 14, 2010 Moin, es gibt gelegentlich die Frage, wie ich Risiken bewerte. Eine Varainte ist, dass ich auf Ebene der Einzelinvestments abschätze, welche Verluste sich ergeben, wenn der Markt gegen einen läuft, z.B. in einem typischen Crash. Wenn man Risiken gezielt übernimmt, um die Rendite zu erhöhen, ergibt sich bei einem gut diversifizierten Portfolio, dass man ca. 45-55% verliert (zumindest vorübergehend). Die 10% Bandbreite ergeben sich hauptsächlich daraus, wie man den gezielten Einsatz von bestimmten Rohstoffaktien bewertet. Hier habe ich das auf die schnelle mal grob gemacht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juro Februar 14, 2010 · bearbeitet Februar 14, 2010 von juro66 Neben einer gut diversifizierten Buy&Hold-Asset-Allocation wie beschrieben sei ergänzend als Alternative noch auf andere Risikomanagementstrategien verwiesen. Indikatoren wie Exponential Moving Average (zB EMA200), Simple Moving Average (zB SMA200), trendfolgende Indikatoren wie MACD, Momentum oder Oszillatoren wie relative Stärke. Desweiteren auch noch Money-Management im engeren Sinne (Positionsgrössenbestimmung, SL, etc.). Aktive Strategien, die bzgl. Risikomanagement sehr hilfreich sein können. Bei B&H kann der MaxDrawdown in Crashmärkten auch bei relativ konservativen Portolios empfindlich hoch werden. Wenn man auf Drawdowns von weniger als -20% bis -30% wertlegt darf der Aktienbereich bei B&H nicht besonders hoch sein. Wird leider hier im Forum oftmals vergessen, insbesondere bei der Passiv-Fraktion in diversen Musterportfolios mit Aktienanteil von idR 70%. Aber langfristig wird alles gut.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. Februar 14, 2010 · bearbeitet Februar 14, 2010 von ficoach ergibt sich bei einem gut diversifizierten Portfolio, dass man ca. 45-55% verliert (zumindest vorübergehend). Bei diesem Punkt lohnt es sich, genau zu sein. Das Risiko ist nicht, dass man einen auf Einzelpositionsebene und über die Marktkorrelationen möglicherweise auch auf Depotebene einen Buchwertverlust von 50% erfährt. Das ist in meinen Augen eine Eigenschaft der Kaptialanlage. Das Risiko entsteht aufgrund der Gefahr, dass man zum Zeitpunkt der planmäßigen Nutzung des Vermögens nur den Buchwert erlöst. Die Aufgabe besteht jetzt darin, die Assetallocation so zu steuern, dass das Kapital ordnungsgemäß und mit der Zielrendite ausgestattet der geplanten Nutzung zugeführt werden kann, IMHO Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Dezember 26, 2012 Moin, Onassis hat hier eine Übersicht von Rückschlägen im DAX notiert. Das mag helfen, wenn man die Größenordnung für eigene Investments schätzt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 März 23, 2014 Moin, hier gibt es noch ein Beispiel zur Ermittlung des Risikopotentials. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
