Kaffeetasse Januar 26, 2010 Ich weiß ja nicht wie es hier funktioniert, aber in anderen Foren nimmt man solchen Typen schnell den Wind aus den Segeln in dem man einfach nicht mehr antwortet. Sollen seine Beiträge doch auf die hinteren Bänke rutschen und dem Foren-Äther anheim gegeben werden. Ihr vergeudet nur Lebensmüh an den Account. exakt so ist es...never feed a troll Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etherial Januar 28, 2010 · bearbeitet Januar 28, 2010 von etherial Ok, dann reden wir eindeutig aneinander vorbei. Ich sprach von Short-Optionen, du von Short-Futures. Die Gewinn/Verlust/Szenarien sind bei beiden völlig unterschiedlich. Den DAX Long kaufen bedeutet, dass man z.B. einen ETF kauft. Den DAX Short bedeutet, dass man ihn leerverkauft - der Kurs ist analog zu einem Short Future und nicht zu einer Short-Putoption. Und ein Straddle lässt sich weder mit einem Short-Put noch einem Short-Call bewerkstelligen. Entweder hast du von Long-Put-Optionen geredet oder das mit dem Straddle war murks. Mit Prämiengewinnen meinte ich die vereinnahmten Optionsprämien bei Short Optionen und nicht Zinsgewinne. Du siehst da einen Widerspruch - ich nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
scheriff78 Januar 28, 2010 Hi Trader, wer von euch hat schon mal mit DB Waves gehandelt? Man kann damit auf viele Inex und auch einzelne Aktien "wetten". Es wird hierbei ein großer Hebel verwendet. Gruss Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Büffeltier Januar 28, 2010 wer von euch hat schon mal mit DB Waves gehandelt? . ich Man kann damit auf viele Inex und auch einzelne Aktien "wetten". Beides schon gemacht, Es wird hierbei ein großer Hebel verwendet. Kommt auf den Wave an wie der Hebel ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
iced_earth_fan Januar 28, 2010 Hi Trader, wer von euch hat schon mal mit DB Waves gehandelt? Man kann damit auf viele Inex und auch einzelne Aktien "wetten". Es wird hierbei ein großer Hebel verwendet. Gruss Geringe Spreads, hohe Liquidität, normale Handelszeiten im Direkthandel. Spricht nichts dagegen die zu nehmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hobel Januar 28, 2010 Reicht nicht EIN Thread für deine ganzen Themen? Da verschwindet ja der kultige Dax Thread schon ganz unten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
nakhon Mai 15, 2010 Ich habe mir das für OS auch schonmal durchgerechnet, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kosten (Verlust des einen OS, Spread, Aufschlag zum theoretischen Preis) Dir Gewinne langfristig kaputtmachen. Die Strategie wäre aber auch wirklich zu schön - und zu leicht ;-) zusatzfrage: angenommen, der kurs fällt. ich verkaufe den put mit gewinn, und kaufe davon verbilligt den call nach. bei der zappelbörse zur zeit wird der kurs ja irgendwann wieder steigen. wo ist mein denkfehler? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
langzeitsparer Mai 16, 2010 angenommen, der kurs fällt. ich verkaufe den put mit gewinn, und kaufe davon verbilligt den call nach. bei der zappelbörse zur zeit wird der kurs ja irgendwann wieder steigen. Die Tatsache, dass wir gerade Zappelbörsen (sprich hohe Volatilität) haben ist den call eingepreist, der hat dann nämlich einen hohen Zeitwert. Dieser wird leider weniger, wenn die Börsen weniger zappeln bzw. mit der Zeit von allein. Es kann also sein, dass dein Call trotz steigender Kurse weniger wert wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
nakhon Mai 16, 2010 das leuchtet mir ein. noch eine frage: wird die hohe volatilität nicht andererseits zumindest teilweise durch die höheren ausschläge der kurve ausgeglichen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
langzeitsparer Mai 16, 2010 · bearbeitet Mai 16, 2010 von langzeitsparer noch eine frage: wird die hohe volatilität nicht andererseits zumindest teilweise durch die höheren ausschläge der kurve ausgeglichen? Ich versteh die Frage nicht.. Die "höheren Ausschlage" sind eine andere Beschreibung für "hohe Volatilität" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
