Seriöse Software für Backtesting?

[Steve06]

Was würdet ihr als seriöse Software für Backtesting empfehlen?

Seriös im Sinne von "nicht einfach nur billig, sondern auch flexibel und ausbaufähig genug, um damit einiges anstellen zu können."

 

Amibroker, Ninjatrader, Tradesignal, Tradestation, WealthLab...

 

bitte mit kurzer Begründung, Pros und Cons.

 

Verwende derzeit IB als Broker und Data-Feed.

 

Möchte Handelsstrategien testen, ausarbeiten, feinschleifen und anschließend in derselben oder einer anderen Software, evtl. auch selbst programmiert in C++ oder VBA, (automatisiert) ausführen lassen.

[quinvestor]

Profis, wie etwa Multi-Milliarden $ Hedgefonds verwenden idR Matlab oder C++ oder Java.

[Reigning Lorelai]

backtesting ist auf die eine oder andere weise eigentlich nie seriös

[AiGelb]

Was würdet ihr als seriöse Software für Backtesting empfehlen?

Seriös im Sinne von "nicht einfach nur billig, sondern auch flexibel und ausbaufähig genug, um damit einiges anstellen zu können."

 

Amibroker, Ninjatrader, Tradesignal, Tradestation, WealthLab...

 

bitte mit kurzer Begründung, Pros und Cons.

 

Verwende derzeit IB als Broker und Data-Feed.

 

Möchte Handelsstrategien testen, ausarbeiten, feinschleifen und anschließend in derselben oder einer anderen Software, evtl. auch selbst programmiert in C++ oder VBA, (automatisiert) ausführen lassen.

 

 

Ich habe mit TradeSignalOnline einige Backtest gemacht...

 

+Nach Programmierung einer Handelsstrategie kann man auf Knopfdruck eine automatische Statistik abrufen mit allen erdenklichen Daten (z.B. Anzahl Trades, Anzahl Positiver Trades, Längste Anzahl aufeinanderfolgender positiver Trades, Bester prozentualer Trade, Gesamtperformance und und und....

 

+Programmiersprache ist easy ( Beispielsweise kannst mit Open High Low Close alle Candlestick Punkte direkt abgreifen usw.)

 

+Nahezu alle erdenklichen technische Indikatoren sind bereits vorprogrammiert und können übernommen und kombiniert werden

 

+Es gibt sehr viele EInstellungsmöglichkeiten (z.B. Pyramedrisierug wenn mehrere Kaufsignale vorkommen bevor ein Verkaufssignal vorkommt)

 

+Guter Support

 

+ Plattform ist Userfriendly

 

- Intradaydaten Kosten Geld (15€)

 

- Leider konnten nur bis 10000 Daten (Intraday-Zeiteinheiten) gebacktestet werden.

 

- Bei Endlosschleife kackt der gesamte Internet Browser ab

 

 

Tradesignal habe ich mir auch angeschaut...

 

Würde ich als Profitool bezeichnen da

 

+kannst dir eine SMS schicken lassen wenn dein Kauf oder Verkauf Signal eintritt B) (Würde ich dir Empfehlen bevor automatisiert in die Pleite gehst ).

 

+ kannst an IB voll automatisiert anbinden

 

+ kannst jeden Monat kündigen

 

+ es gibt Performance Optimierung also beispielsweise wenn einen RSI mit nimmst zeigt das Programm dir an in welchem Zeitintervall der größte Gewinn herauskommt... Kannst binnen Sekunden zich tausend Parameter Einstellungen durchschicken

 

+ die Negatibpunkte der Browser Version sind nicht mehr vorhanden (zumindest mit der Schleife, Anzahl der Daten weis ich nicht)

 

-kostet aber mind. 50€ Monat also sehr teuer...

 

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Amibroker habe ich auch probiert gefällt mir aber nicht,

 

- Software recht teuer -> direkt mehrere hundert Euro als Einmal Kosten (also dumm wenn nur einen Monat experimentieren willst)

- Nicht so schön, kein Look and Feel mag aber Ansichtsache sein

- Keine Deutsche Anleitung (es gibt nur eine veraltete)

 

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Visual Chart

 

VBA als Programmiersprache sagte mir nicht zu...

 

 

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hatte auch noch andere angeschaut, nur die Namen fallen mir nicht mehr ein....

 

 

Also ich würde dir zu TradeSignalOnline raten... gibts Demoaccount umsonst.... und mit Intradaydaten auch nicht sehr teuer...

Man kann dort schon alles machen.... ggf. halt mit mehr Aufwand wie die volle TS Version dafür aber billiger...

 

Anhand deiner Frage weis ich natürlich was du vorhast...

Ich kann dir wie Reigning Lorelai schon eines sagen Es wird nicht funktionieren!

 

 

Hast noch Fragen ?

[quinvestor]

backtesting ist auf die eine oder andere weise eigentlich nie seriös

 

In welchem Bereich? Es gibt verschiedenen quantitative Methoden um manche Probleme zu verhinden. Stichworte: Overfitting, Lookahead Bias, Survivorship Bias, In und Out-of-Sample Test.

 

Es wird nicht funktionieren, wenn man seine Tests nicht richtig macht, bzw. unsinnige Sachen testet. Dass man mit quantitatver, kurzfristig orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich kein Geheimnis sein, wenn man die Top-Earner der Wall-Street verfolgt. Die Top3 der letzen Jahre waren immer Jim Simons, John Paulson und George Soros. Der Flagschiff Hedgefond von Simons, Renaissance Technologies Medaillon Fund, handelt fast ausschließlich kurzfristige Strategien, auch im Millisekunden Bereich. Die Arbeit macht dort ein Team von nahe 100 der besten Physiker, Informatiker, Mathematiker.

[AiGelb]

backtesting ist auf die eine oder andere weise eigentlich nie seriös

 

Dass man mit quantitatver, kurzfristig orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich kein Geheimnis sein, wenn man die Top-Earner der Wall-Street verfolgt. Die Top3 der letzen Jahre waren immer Jim Simons, John Paulson und George Soros.

 

 

Dass man mit quantitatver, langfristiger orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich auch kein Geheimnis sein, wenn man die Forbes Liste anschaut. Steht dort ganz ganz ganz weit oben ein Warren Buffet.

[Dagobert]

backtesting ist auf die eine oder andere weise eigentlich nie seriös

 

Dass man mit quantitatver, kurzfristig orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich kein Geheimnis sein, wenn man die Top-Earner der Wall-Street verfolgt. Die Top3 der letzen Jahre waren immer Jim Simons, John Paulson und George Soros.

 

 

Dass man mit quantitatver, langfristiger orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich auch kein Geheimnis sein, wenn man die Forbes Liste anschaut. Steht dort ganz ganz ganz weit oben ein Warren Buffet.

 

na dann erzähl uns doch welche Software WB für sein Backtesting benutzt, was anderes interessiert hier nämlich nicht wenn ich das erste posting richtig verstanden habe.....

[Malvolio]

backtesting ist auf die eine oder andere weise eigentlich nie seriös

 

Dass man mit quantitatver, kurzfristig orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich kein Geheimnis sein, wenn man die Top-Earner der Wall-Street verfolgt. Die Top3 der letzen Jahre waren immer Jim Simons, John Paulson und George Soros.

 

 

Dass man mit quantitatver, langfristiger orientierter Analyse viel Geld machen kann sollte eigentlich auch kein Geheimnis sein, wenn man die Forbes Liste anschaut. Steht dort ganz ganz ganz weit oben ein Warren Buffet.

 

Genau .... und da es ja so wahnsinng viele Warren Buffets gibt, scheint es ja auch gar nicht so schwierig zu sein, oder?

[Schinzilord]

Ich würde einfach selbst programmieren.

Im Endeffekt geht es ja nur darum, die Daten irgendwie in ein Array einzulesen.

Danach kann man ja damit machen was man will.

Z.B. hab ich mir ein Programm geschrieben (in VB), was das exportierte File von finance.yahoo einlesen kann (das .csv mit Schlusskurs, TagesHöchst-Tiefstkurs, Volumen etc.).

Somit habe ich alle Schlusskurse auf wahlweise täglicher, wöchentlicher, etc. Basis im Array und berechne dann meine persönlichen Risikokennzahlen.

 

Wenn man sich natürlich nur die SMA oder so Standardsachen berechnen will, verzichtet man auf die Flexibilität und nutzt das Vorhandene.

Aber der Umgang mit Z.B. octave ist nicht schwer, und mit ein paar Skripten geht das ratz-fatz.

[Dagobert]

Ich würde einfach selbst programmieren.

Im Endeffekt geht es ja nur darum, die Daten irgendwie in ein Array einzulesen.

Danach kann man ja damit machen was man will.

Z.B. hab ich mir ein Programm geschrieben (in VB), was das exportierte File von finance.yahoo einlesen kann (das .csv mit Schlusskurs, TagesHöchst-Tiefstkurs, Volumen etc.).

Somit habe ich alle Schlusskurse auf wahlweise täglicher, wöchentlicher, etc. Basis im Array und berechne dann meine persönlichen Risikokennzahlen.

 

Wenn man sich natürlich nur die SMA oder so Standardsachen berechnen will, verzichtet man auf die Flexibilität und nutzt das Vorhandene.

Aber der Umgang mit Z.B. octave ist nicht schwer, und mit ein paar Skripten geht das ratz-fatz.

 

sagt der Finanzmathematiker, IT Spezialist, Schinzilord, aber otto 08/15 (nicht 03) was macht der? Array klingt auch gut....

[Schinzilord]

Naja, wenn schon die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird mit der Voraussetzung, auch noch selbst was verändern zu können...

mit ein bisserl Eigeninitiative geht das schon

 

Beispiel für script mit matlab / octave:

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------

%du hast ein table.csv von der finance yahoo seite downgeloadet:

load table.csv %sodala, die datei ist schonmal geladen

kursverlauf = table(:,5); % kursverlauf in einer Matrix gespeichert (hört sich besser an als es ist!) (5 steht für 5. Spalte, also einfach nur Abzählen! (da in 5ter Spalte die Tagesschlusskurse stehen)

 

stat = statistics (kursverlauf); %automatische statistikberechnung von Mittelwert, Standardabweichung etc., insgesamt 7 werte

stabw = stat(5); % an 5ter Stelle steht die Standardabweichung,

 

stabw % und jetzt wurde die Standardabweichung ausgegeben

 

%ab hier kannst du mit deinem kursverlauf machen was du willst.....SMA berechnen, speichern, usw.

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://www.gnu.org/software/octave/download.html

 

 

Wie du siehst, muss man kein Mathecrack sein, um das bedienen zu können

Die meisten Leute haben einfach nur zu viel Angst davor...es ist sowas wie eine Sprache lernen: Die Vokabeln sind die Befehle, das Verknüpfen der Syntax.

[H.B.]

Wenn schon ein IB-Datenfeed vorhanden ist, sollte Amibroker für die Systementwicklung auf jeden Fall in die engere Wahl genommen werden.

 

Ansonsten: Ab in die Biblothek und ein wenig in "TA of Stocks & Commodities" Blättern.

Dort gibt es eine Reihe von Produktvorstellungen und Anwendungen zur Systemprogrammierung.