Stoxx November 1, 2009 · bearbeitet November 1, 2009 von Stoxx Hallo zusammen, welche der Branchenindizes Dow Jones STOXX (18 Supersektoren) bieten die höchsten Dividendenrenditen? Denke, Health-Care, Telekoms und Basic Resources stehen ganz oben auf der Liste ... Stimmt ihr mir zu, habt ihr Ergänzungen? Kennt ihr Seiten, auf denen man die Dividenndenrenditen in den Dow Jones STOXX 18 Supersektoren nachlesen kann? Gruß, Stoxx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 November 1, 2009 · bearbeitet November 1, 2009 von otto03 Hallo zusammen, welche der Branchenindizes Dow Jones STOXX (18 Supersektoren) bieten die höchsten Dividendenrenditen? Denke, Health-Care, Telekoms und Basic Resources stehen ganz oben auf der Liste ... Stimmt ihr mir zu, habt ihr Ergänzungen? Kennt ihr Seiten, auf denen man die Dividenndenrenditen in den Dow Jones STOXX 18 Supersektoren nachlesen kann? Gruß, Stoxx historische Dividendenrenditen lassen sich aus den Differenzen in den Entwicklungen der Stoxx Supersector Priceindeizes und TR Indizes zwischen zwei Terminen ermitteln. Price http://www.stoxx.com/download/data/hmsppe.txt TR http://www.stoxx.com/download/data/hmstpe.txt alle prognostizierten Werte sind 'eh nur Schätzungen/Vermutungen der Analystenzunft. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bärenbulle November 2, 2009 · bearbeitet November 2, 2009 von Bärenbulle Habe die TR-Daten von Otto mal in Excel geladen und die folgenden Kennzahlen ausgerechnet. Ist ganz interessant. Bei dem Anblick stellt sich schon die Frage, ob man immer alle Branchen abdecken muss, oder ob es dem Depot nicht besser bekäme, wenn man nur die Branchen mit dem besseren Sharpe Ratios kaufen würde. Ist das schon mal hier diskutiert worden? Wie ist Eure Meinung dazu? Ex-post/Ex-Ante-Problem ist dabei natürlich eines unter vielen, aber ob ich nun wirklich Textil und Automobilzulieferer in meinem Depot benötige? Ggf. könte man ja beim Nachkaufen gezielt ein paar fundamental gut bewertete Branchen kaufen, die auch historisch gut gelaufen sind und eine niedrige Vola hatten, so dass diese etwas übergewichtet sind. Stellt einen natürlich vor schwierige Rebalancingprobleme, aber wirkt sich vielleicht doch positiv auf das Sharpe-Ratio des Depots auf. Wie seht Ihr das? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. November 2, 2009 . Bei dem Anblick stellt sich schon die Frage, ob man immer alle Branchen abdecken muss, oder ob es dem Depot nicht besser bekäme, wenn man nur die Branchen mit dem besseren Sharpe Ratios kaufen würde. Das Problem lautet: Branchenrotation. Die meisten Branchen sind aus meiner Sicht nur für trendfolgende Investments geeignet. Ausnahmen gibt es natürlich. Die Healthcare- und Telecomwerte überzeugen durch ihre defensiven Qualitäten. Bei den Energie- und Versorgerwerten hat man implizit immer eine Rohstoffwette mitlaufen. Vor zwei Jahren hätten auch die Banken & Versicherungen noch zu soliden, defensiven Sektoren gezählt, dies aber nur am Rande. Die Nahrungsmittel sind in diesem Jahr so gut gelaufen, dass ein strategischer Einstieg in weiter Ferne liegt. Schön kommt aus der Zusammenstellung die Sinnlosigkeit, in zyklische Sektoren zu investieren, heraus. Autos, Industrie, Technologie, Medien ... kann man sich schlicht sparen. Deshalb: Eine Reduktion auf Pharma, Telecoms,. (mit Abstrichen Chemie, Uitilites) führt zu einem stabileren Depot. Bei mir ist die Sektorselektion die Methode der Wahl, wenn ich in eine Region untergewichten will, sie aber nicht vollkommen links liegen lassen möchte. Aktuell heißt dies: Lateinamerika & Australien als breiter Markt long und im Stoxx nur ausgewählte Sektoren mitlaufen lassen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
