Excel-Portfolio-Verwaltung incl. automat. Kursaktualisierungen

[juro]

Die Version als .xls-Datei für ältere Excel-Versionen kann ich leider nicht hochladen, da 11,9 MB - erlaubt sind nur 8 MB. :-

[west263]

Hallo Juro66

 

Dank deiner Tabellen habe sogar Ich als Excel Laie eine Menge dazugelernt,was mit Excel alles möglich ist.

 

Für ein Problem habe Ich aber noch keine Lösung gefunden.

Immer wieder passiert es mir bei einigen Fonds,das manchmal keine Kurse gestellt werden.Dann gibt es in der Zelle ein "#NV".

Ich habe probiert diese mit dem Mittelwert in der entsprechenden Zelle auszugleichen,ist aber zuviel Handarbeit und klappt im Zuge der Aktualisierung auch nicht.

 

In deiner Datei betrifft es ISRA am 19.04.10 .

 

Hast Du vielleicht eine Lösung des Problems parat?

[juro]

Hallo west263,

 

da ich das Tool ja für meine Portfolio-Verwaltung nutze ist mir das natürlich auch sofort aufgefallen als beim erstenmal bei einem Wert keine Kurse an einem Tag geliefert wurden. Auf die Frage hatte ich eigentlich schon gewartet u. weiss jetzt dass das Tool auch genutzt wird.

 

Dadurch, dass sich die prozentuale Veränderung des Gesamtportfolios immer auf den Vortag bezieht, kann kein Wert ermittelt werden, wenn an diesem Tag für ein Portfoliobestandteil keine Kurse von onvista geliefert werden.

 

Dieses Problem hatte ich nach Auftreten entsprechend gelöst. Mittlerweile hab ich eine Wenn-Funktion eingebaut in Verbindung mit einem kleinen Trick. Sobald in der Summe kein Wert ermittelt wird, nimmt er den Wert des Vortages. Somit passt es wieder performancemässig am nächsten Tag zu 100%.

 

Desweiteren sichere ich mir jetzt auch die Performances in einer separaten Tabelle u. hole mir diese per Sverweis wieder zurück u. berechne die Performances dann weiter. Dies hat den grossen Vorteil, dass die Excel-Tabelle sehr überschaubar u. flexibel bleibt. Insbesondere wenn auch mal Werte rausfliegen bzw. neue dazukommen. Wenn Werte rausfliegen können in der Spalte neue Portfoliokandidaten berücksichtigt werden. Ansonsten müssten diese in neuen Spalten hinzugefügt werden, sodass im Laufe der Zeit immer mehr Spalten hinzukommen müssten u. irgendwann zig Spalten vorhanden wären incl. aller alten Positionen, die schon lange nicht mehr im Portfolio sind.

 

Bei mir wo jetzt max. 10 - 15 Positionen im Portfolio sind reicht somit die eingerichtete Excel-Tabelle für immer aus, ohne dass irgendwelche Spalten hinzukommen müssen. Fliegen Positionen raus, so wird in diesen Spalten ein ggf. neuer Wert aufgenommen. Hierfür müssen aber die bisherigen Performances in einer separaten Tabelle gesichert werden.

 

 

Stelle die neue Excel-Tabelle gerne mal ein, aber ich weiss nicht ob du damit klar kommst, da ein paar zusätzl. Handgriffe notwendig sind bzgl. Handling. Sag Bescheid wenn du Interesse hast.

[molari]

Hallo, du weißt ja das ich das Tool auch nutze und mich selbst ein wenig am nachbasteln versucht habe, schon allein deshalb würde ich gern sehen wie nah ich an deiner Version bin. Wäre also klasse wenn du es hochladen würdest.

[west263]

Das hört sich garnicht so schlecht an.

Habe letztens versucht etwas Ordnung zu schaffen und in dem Reiter Anteile einiges verschoben und dann waren so einige Werte weg.Also habe ich alles wieder rückgängig gemacht.

 

Würde mich freuen,wenn Du die Tabelle einstellen könntest.Deine letzten zwei Tabellen haben schon einige handwerkliche Fehler in Ordnung gebracht.(Formeln,Diagramm)

Am besten lernt man beim probieren.

[juro]

Anbei die erweiterte u. aktualisierte Excel-Datei mit folgenden Neuerungen:

 

• Performance-Ermittlung Gesamtportfolio selbst wenn Onvista bei einzelnen Portfoliowerten teilweise keine Tages-Kurse liefert
  
• Komfortable Wegsicherung der Vergangenheitsperformance des Gesamtportfolios möglich, sodass ausgeschiedene Portfoliowerte in der gleichen Spalte durch neue Portfoliowerte ersetzt werden können (somit bleibt die Verwaltung transparent, übersichtlich u. flexibel)
  

 

Ausserdem noch noch ein paar kleinere Änderungen im Sinne der Transparenz.

 

 

 

Download der Excel2007-Datei (virengeprüft):

 

portfolioverwaltung03.xlsx

 

 

 

Kurze Erläuterung zu den Änderungen, die die beiden Tabellen "aktienportfolio" u. "performancesicherung" betreffen:

 

 

 

In der Tabelle "aktienportfolio" werden auf Basis der zuletzt gesicherten Performance die neuen zeitgewichteten Performances errechnet.

 

 

 

 

In der Tabelle "performancesicherung" werden die in der Tabelle "aktienportfolio" errechneten Performances hergeholt u. können durch "Kopieren" u. dann "Inhalte einfügen, Werte" gesichert werden.

 

Diese gesicherten Werte sind dann wiederum Basis für die Tabelle "aktienportfolio" (die Kreuze in der Tabelle "aktienportfolio" werden dann durch die neu gesicherten Performances ersetzt).

 

 

 

Achtung:

Bevor ggf. alte Portfoliowerte in der gleichen Spalte durch neue ersetzt werden, muss zwingend eine Performancesicherung erfolgen damit die gleich Spalte benutzt werden kann.

 

 

Hiermit will ich es auch belassen, einfach rumprobieren ist besser als jede Doku. Durch doppelklicken auf die Formeln kann die jeweilige Formel nachvollzogen werden.

[juro]

Das Schöne bei der sukzessiven Sicherung der historischen Portfolio-Performance in der separaten Tabelle ist, dass es zukünftig egal ist, wieweit zurück onvista Daten liefert. Ab dem Zeitpunkt bis wo die Performance gesichert bzw. festgeschrieben wurde, basiert die zukünftige Performanceberechnung hierauf.

 

So ist es insbesondere nicht mehr erforderlich, dass alte Portfolio-Werte mitgeführt werden müssen auch wenn diese aus dem Portfolio rausgeflogen sind. Diese Spalten können dann für neue Werte genutzt werden - dank dem Festschreiben vergangener Portfolio-Performances. Alles was vor der Performancesicherung war in der Spalte ist/wird somit irrelevant. m.E. ein grosser Vorteil.

[west263]

Danke,das Du sie eingestellt hast,werde sie mir am Wochenende mal näher anschauen.

 

wegen dem nicht vorhandenem Kurs habe Ich jetzt auch eine Formel,ist nicht auf meinem Mist gewachsen,kommt aus einem Office Forum und funktioniert

 

=WENN(ISTZAHL(SVERWEIS($A15;DBX!$A:$B;2;FALSCH))=FALSCH;MITTELWERT((D16:D17);(D13:D14));SVERWEIS($A15;DBX!$A:$B;2;FALSCH))

[juro]

mit ISTZAHL hab ichs auch umgesetzt, wenn kein Kurs geliefert wird nimmt er die Performance des Vortages.

[juro]

Auf Anfrage / PM mach ich den Thread wieder auf und ist zur Diskussion freigegeben. Verbesserungen, Vorschläge welcome. Das Excel-Sheet darf gerne weiterentwickelt werden, wenn erforderlich.

 

Muss aber dazusagen, dass ich momentan nur ganz wenig Zeit habe und für evtl. Anpassungen etc. definitiv leider nicht zur Verfügung stehen kann.

 

Nutze selbst die letzte Version vom 30. Mai 2010 und hab damit alles was ich brauche u. bin auch sehr zufrieden damit. Was nicht heissen mag, dass man noch das eine oder andere ergänzen / vereinfachen / verbessern könnte. Ganz im Gegenteil. Nur zu. Desweiteren nutze ich auch zusätzlich die Berechnungen wie in einer älteren Version geschildert aber in der letzten Version zwecks Übersichtlichkeit der Excel-Datei weggelassen (MaxDrawdowns, Volatilitäten, Sharp-Ratio, etc.).

 

Also, irgendwelche Probleme, Vorschläge, Feedback welcome. Z.B. mit den db x-trackers, wo onvista vor kurzem was umgestellt hat. Nutze diese ja teilweise als Benchmarks in meinem Aktienthread. Selber habe ich keine Probleme damit, da die alten links noch funzen.

[boema]

Wow, tausend Dank für diese tolle Vorlage.

Ich habe in den letzten Tagen alles nachvollzogen und ein etwas einfacheres Portfolio für mich erstellt.

Leider komme ich an einem einzigen - ganz sicher ziemlich doofen - Punkt nicht weiter: Wenn ich die Daten automatisch aktualisiert habe, muss ich ja im Aktienportfolio das aktuelle Datum händisch eintragen.

Wie geht das? Wenn ich eine neue Zeile einfüge, müsste ich die Formeln nach oben kopieren, was aber nicht klappt, da die Matrix ja schon bei $A1 steht. Wenn ich nur eine neue Zelle einfüge, passt Excel die Formeln an und es bleibt beim Ergebnis vom Vortrag.

Also, langer Frage kurzer Sinn: Wie aktualisiere ich das Datum im Aktienportfolio?

Vielen Dank!

 

 

[juro]

Wow, tausend Dank für diese tolle Vorlage.

Ich habe in den letzten Tagen alles nachvollzogen und ein etwas einfacheres Portfolio für mich erstellt.

Leider komme ich an einem einzigen - ganz sicher ziemlich doofen - Punkt nicht weiter: Wenn ich die Daten automatisch aktualisiert habe, muss ich ja im Aktienportfolio das aktuelle Datum händisch eintragen.

Wie geht das? Wenn ich eine neue Zeile einfüge, müsste ich die Formeln nach oben kopieren, was aber nicht klappt, da die Matrix ja schon bei $A1 steht. Wenn ich nur eine neue Zelle einfüge, passt Excel die Formeln an und es bleibt beim Ergebnis vom Vortrag.

Also, langer Frage kurzer Sinn: Wie aktualisiere ich das Datum im Aktienportfolio?

Vielen Dank!

 

 

 

Nee, wenn du es genauso machst wie in der zuletzt geposteten Excel-Datei ändert sich das Datum in der Tabelle "aktienportfolio" ebenfalls automatisch mit der Aktualisierung.

 

 

Du verweist einfach in A14 auf irgendeine Tabelle, die sich aktualisiert - und zwar auf das aktuellste Datum. Hier auf die Tabelle "analytik" Zelle A10. Dann ziehst du die Formel einfach runter oder kopierst sie runter. Somit brauchst du gar nichts machen - Datum ist immer identisch mit den Aktualisierungen. Über die jederzeit aktuellen Datums werden dann automatisch die Kurse per Sverweis hergeholt. Das wars.

 

Händisch brauchst du hier nicht eingreifen.

[boema]

 

Nee, wenn du es genauso machst wie in der zuletzt geposteten Excel-Datei ändert sich das Datum in der Tabelle "aktienportfolio" ebenfalls automatisch mit der Aktualisierung.

 

 

Jupp, vielen Dank, hat geklappt. Die Lösung hatte ich übersehen.

[hugolee]

Hallo Leute,

 

könnte hier bitte jemand die aktuelle Version der Excel-Tabelle einstellen?

Allerdings für Benutzer von Excel2003

DANKE

 

hugolee

[juro]

Hallo Leute,

 

könnte hier bitte jemand die aktuelle Version der Excel-Tabelle einstellen?

Allerdings für Benutzer von Excel2003

DANKE

 

hugolee

 

 

Bittesehr, das Dateivolumen hat sich hierbei aber verdreifacht auf 12 MB:

 

portfolioverwaltung03_xls.xls

 

 

Die Anteile in der entsprechenden Tabelle müssen noch entsprechen hochkopiert werden, da diese nicht bis zum heutigen Zeitpunkt eingepflegt waren. Ansonsten aktualisieren und es müsste passen. Wie das Ganze im Detail funktioniert wurde im Thread erläutert. Einfach ausprobieren. Mir fehlt momentan einfach die Zeit für weitere Erläuterungen.

[hugolee]

Hallo Leute,

 

könnte hier bitte jemand die aktuelle Version der Excel-Tabelle einstellen?

Allerdings für Benutzer von Excel2003

DANKE

 

hugolee

 

 

Bittesehr, das Dateivolumen hat sich hierbei aber verdreifacht auf 12 MB:

 

portfolioverwaltung03_xls.xls

 

 

Die Anteile in der entsprechenden Tabelle müssen noch entsprechen hochkopiert werden, da diese nicht bis zum heutigen Zeitpunkt eingepflegt waren. Ansonsten aktualisieren und es müsste passen. Wie das Ganze im Detail funktioniert wurde im Thread erläutert. Einfach ausprobieren. Mir fehlt momentan einfach die Zeit für weitere Erläuterungen.

 

DANKE für DEINE MÜHE !!!

Ich probier das alles mal aus, hab Deine erste Version benutzt und mir auch das ein oder andere "reingebastelt"

Viele Grüße

hugolee

[hugolee]

Hallo Leute,

 

ich hab juro`s tolle Tabelle übernommen und zunächst ausprobiert für mein abgeltungssteuerfreies AKTIEN-Depot.

 

 

Die Aktien wurden an unterschiedlichen Tagen gekauft, in der Zeitspanne 2007/02 bis 2008/11

Wie in juro`s Beitrag #50 hab ich an den jeweiligen Kauftagen, die Kaufsumme im Register Cash unter Performanceneutral und im Register Anteile die Stückzahl eingetragen.

Soweit ist alles bestens.

 

Da ich bei fast allen Positionen nochmal nachgekauft habe fällt natürlich der durchschnittliche Preis und das macht sich bei der Indexierung bemerkbar.

Die Indexierung der Einzelwerte bezieht sich im Register Aktienportfolio auf den Kurs des Erwerbtages und der ist schlechter als der Durchschnittspreis.

 

Zur Indexierung müsste es doch so funktionieren:

EDIT: Ich müsste mich doch auf den durchschnittlichen Kaufkurs beziehen, oder???

 

Auch bei der zeitgewichteten Performance tue ich mir schwer, aber ich vermute das ist ein DENKFEHLER meinerseits.

Mein Depot ist fast doppelt so viel Wert als der Anschaffungspreis.

Errechnet bekomme ich eine Performance von ca. 138, also 38% ich denke, das hängt mit der Zeitgewichtung zusammen.

 

An die Diagramme hab ich mich noch nicht gemacht, da ich erstmal das verstehen mag.

 

 

Hat jemand von Euch mal sein Depot oder Sparpläne nachgebildet?

DANKE für die Hilfe

hugolee

[juro]

Hallo hugolee,

 

schön, dass du zuerst nach der Lösung gesucht hast u. dich mit der Datei entsprechend beschäftigst hast.

 

Bei Sparplänen buchst du die entsprechenden Anteile in der Tabelle "anteile" beim entsprechenden Datum ein (d.h. bei Sparplänen werden die neu hinzugekommenen Anteile entsprechend addiert bzw. kumuliert). In der Tabelle "aktienportfolio" werden die Anteile dann automatisch mit dem entsprechenden Kurs bewertet u. der Gesamtwert ermittelt.

 

Den neuen Sparplanbetrag buchst du ggf. incl. Kosten in der Tabelle "cash" beim entspr. Datum dagegen wie in #50 beschrieben (Spalte d.). Somit ist das ganze performanceneutral zum Zeitpunkt (wirkt sich also durch das "frische" Geld nicht performanceerhöhend aus). Zukünftig sind die Anteile in der GESAMT-Performance berücksichtigt. Die GESAMT-Performancemessung erfolgt tagesgenau u. somit entsprechend zeitgewichtet analog Fonds.

 

Das ist auch Ziel des Excel-Sheets. Die GESAMT-Performancemessung passt. Die Einzelbetrachtung der Aktie/Fonds mit Durchschnittspreisen ist nicht berücksichtigt u. zumindest für mich auch nicht wichtig. Sondern ausschliesslich die GESAMT-Performance des Portfolios.

 

Hoffe konnte dir weiterhelfen u. entsprechend rüberbringen.

[hugolee]

Hallo hugolee,

 

schön, dass du zuerst nach der Lösung gesucht hast u. dich mit der Datei entsprechend beschäftigst hast.

 

Bei Sparplänen buchst du die entsprechenden Anteile in der Tabelle "anteile" beim entsprechenden Datum ein (d.h. bei Sparplänen werden die neu hinzugekommenen Anteile entsprechend addiert bzw. kumuliert). In der Tabelle "aktienportfolio" werden die Anteile dann automatisch mit dem entsprechenden Kurs bewertet u. der Gesamtwert ermittelt.

 

Den neuen Sparplanbetrag buchst du ggf. incl. Kosten in der Tabelle "cash" beim entspr. Datum dagegen wie in #50 beschrieben (Spalte d.). Somit ist das ganze performanceneutral zum Zeitpunkt (wirkt sich also durch das "frische" Geld nicht performanceerhöhend aus). Zukünftig sind die Anteile in der GESAMT-Performance berücksichtigt. Die GESAMT-Performancemessung erfolgt tagesgenau u. somit entsprechend zeitgewichtet analog Fonds.

 

Das ist auch Ziel des Excel-Sheets. Die GESAMT-Performancemessung passt. Die Einzelbetrachtung der Aktie/Fonds mit Durchschnittspreisen ist nicht berücksichtigt u. zumindest für mich auch nicht wichtig. Sondern ausschliesslich die GESAMT-Performance des Portfolios.

 

Hoffe konnte dir weiterhelfen u. entsprechend rüberbringen.

 

Hallo juro,

 

ich finde die Tabelle echt genial und bin total am erweitern und basteln und hab total viele Ideen.

Das Thema ist sehr komplex und das hier zu erklären ist nicht so leicht, denke das geht Dir genauso. Ich versuch es mal.

 

++++++++++++++++++++++++

 

1.Thema zeitgewichtet

 

Mit zeitgewichtet (entsprechend Fonds) meinst Du, dass die Rendite über die Zeit und nicht absolut berechnet wird.

Bsp.

KAUF - 01.01.1999 - 100Stück - 100Euro - 10.000Euro

VERKAUF - 01.01.2001 - 100Stück - 200Euro - 20.000Euro

 

Das wären innerhalb 2 Jahre:

- Gewinn absolut 10.000Euro

- Gewinn prozentual 100% -> relativ zur Kaufsumme

 

Das wären zeitgewichtet innerhalb 2 Jahre:

- Gewinn absolut 10.000Euro

- Gewinn prozentual 50% -> relativ zur Zeit

 

Ich denke so ist das mit dem zeitgewichtet, oder?

 

EDIT:

Meine Annahme von gestern war falsch.

Ich hab mir eben die zeitgewichtete Berechnung nochmal angesehen. Irgendwie sieht das alles logisch aus, aber dennoch hab ich kapiere ich es nicht 100%ig

Bei meinem Depot hab ich

- nach meiner Berechnung ca. 90% Gewinn (Berechnung: (Depotwert - Investitionssumme) / Investitionssumme*100%)

- nach der zeitgewichteten Berechnung sind es 36,80%

 

Ich finde einfach diesen Fehler nicht !!!

 

Was ist jetzt aber, wenn ich meine Performance des Depots (zeitgewichtet) mit der Performance der Benchmark vergleiche?

Wurde die Performance der Benchmark auch zeitgewichtet in Deiner Tabelle? (Bin mir jetzt nicht sicher)

 

+++++++++++++++++++++++

 

2. Thema Ausschüttungen

Wie Du bei der "Einbuchung" der Dividenden vorgehst ist mir klar.

Du buchst den entsprechenden Cashbestand im Register CASH ein.

Eine Zuordnung zu der Aktie, die diese Dividende liefert fehlt!!!

 

Zum besseren Verständnis.

Du hast einen Fond, der am Tag X 5 Anteile ausschüttet. Was machst Du dann?

Buchst Du dann bei Anteile an dem Tag statt 200Stück 205Stück ein?

Wenn ja, würden sich diese 5Anteile auch in der Einzelperformance des Fonds wiederspiegeln, ganz im Gegenteil zur oben angesprochenen Dividende.

 

Über diese Frage grüble ich schon das ganze Wochenende

 

 

 

DANKE für die Antworten.

Ich hoffe, dass auch andere User aus der Deckung kommen, die dieses Tool nutzen, damit wir uns hier besser austauschen können.

Vielen DANK

hugolee

[molari]

Was ist denn das Datum seit dem dein Depot läuft? Bei einer 90% Performance würde ich mal auf länger als ein Jahr tippen, oder?

[hugolee]

Was ist denn das Datum seit dem dein Depot läuft? Bei einer 90% Performance würde ich mal auf länger als ein Jahr tippen, oder?

Ich hab das mit meinem Abgeltungssteuerfreuen Aktiendepot getestet.

[hugolee]

Hallo Leute,

 

heute Nacht hab ich von der Lösung des Problems geträumt ,als ich aufgewacht bin kam die Ernüchterung

 

Hat jemand einen Lösungsansatz für das Problem mit der Zeitgewichteten Performance?

Ich schaue überhaupt nicht auf das Kaufdatum und ich verstehe jetzt nicht mehr so ganz wie das mit der zeitgewichteten Berechnung gemacht wird :'(

 

Oder hat jemand von Euch einen Vorschlag wie man bei thesaurierenden Fonds mit den Ausgeschütteten Anteilen umgehen soll?

Man muss ja eigentlich die neuen Anteile zu den alten Anteilen buchen, das ist ja schließlich das Abbild des Portfolio.

Dividenden müsste man bei Cash angeben, aber gleichzeitig die Performance der Aktie anheben aus der die Dividende stammt, oder nicht???

[west263]

Oder hat jemand von Euch einen Vorschlag wie man bei thesaurierenden Fonds mit den Ausgeschütteten Anteilen umgehen soll?

Man muss ja eigentlich die neuen Anteile zu den alten Anteilen buchen, das ist ja schließlich das Abbild des Portfolio.

Dividenden müsste man bei Cash angeben, aber gleichzeitig die Performance der Aktie anheben aus der die Dividende stammt, oder nicht???

So richtig verstehe ich nicht,was Du eigentlich meinst.Bei thes.Fonds werden doch keine neuen Anteile ausgeschüttet.Es erhöht sich doch nur der Anteilswert.Von daher gibt es doch garnichts zum buchen.

Anders bei ausschüttenden Fonds mit Wiederanlage und auch beim Sparplan.Da mach Ich es so,wie Du es etwas weiter vorne beschrieben hast.Ab dem Tag der Anlage wird die Anzahl um die zusätzlichen Anteile erhöht.

 

Ich habe nur eine Aktienanlage (Mitarbeiter) die auch eine Dividende ausschüttet.Diese wird bei nur dem Cash zugeordnet,an der Performance ändere ich nichts.In diesem Jahr bin ich noch am überlegen,ob ich für die

Dividende neue Anteile kaufe.

Ich nutze das Excel für mein Depot,aber nicht bis auf die 2.Kommastelle.Von daher reicht es mir als Überblick.

[juro]

Hallo juro,

 

ich finde die Tabelle echt genial und bin total am erweitern und basteln und hab total viele Ideen.

Das Thema ist sehr komplex und das hier zu erklären ist nicht so leicht, denke das geht Dir genauso. Ich versuch es mal.

 

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1.Thema zeitgewichtet

 

Mit zeitgewichtet (entsprechend Fonds) meinst Du, dass die Rendite über die Zeit und nicht absolut berechnet wird.

Bsp.

KAUF - 01.01.1999 - 100Stück - 100Euro - 10.000Euro

VERKAUF - 01.01.2001 - 100Stück - 200Euro - 20.000Euro

 

Das wären innerhalb 2 Jahre:

- Gewinn absolut 10.000Euro

- Gewinn prozentual 100% -> relativ zur Kaufsumme

 

Das wären zeitgewichtet innerhalb 2 Jahre:

- Gewinn absolut 10.000Euro

- Gewinn prozentual 50% -> relativ zur Zeit

 

Ich denke so ist das mit dem zeitgewichtet, oder?

 

EDIT:

Meine Annahme von gestern war falsch.

Ich hab mir eben die zeitgewichtete Berechnung nochmal angesehen. Irgendwie sieht das alles logisch aus, aber dennoch hab ich kapiere ich es nicht 100%ig

Bei meinem Depot hab ich

- nach meiner Berechnung ca. 90% Gewinn (Berechnung: (Depotwert - Investitionssumme) / Investitionssumme*100%)

- nach der zeitgewichteten Berechnung sind es 36,80%

 

Ich finde einfach diesen Fehler nicht !!!

 

Was ist jetzt aber, wenn ich meine Performance des Depots (zeitgewichtet) mit der Performance der Benchmark vergleiche?

Wurde die Performance der Benchmark auch zeitgewichtet in Deiner Tabelle? (Bin mir jetzt nicht sicher)

 

+++++++++++++++++++++++

 

2. Thema Ausschüttungen

Wie Du bei der "Einbuchung" der Dividenden vorgehst ist mir klar.

Du buchst den entsprechenden Cashbestand im Register CASH ein.

Eine Zuordnung zu der Aktie, die diese Dividende liefert fehlt!!!

 

Zum besseren Verständnis.

Du hast einen Fond, der am Tag X 5 Anteile ausschüttet. Was machst Du dann?

Buchst Du dann bei Anteile an dem Tag statt 200Stück 205Stück ein?

Wenn ja, würden sich diese 5Anteile auch in der Einzelperformance des Fonds wiederspiegeln, ganz im Gegenteil zur oben angesprochenen Dividende.

 

Über diese Frage grüble ich schon das ganze Wochenende

 

 

 

DANKE für die Antworten.

Ich hoffe, dass auch andere User aus der Deckung kommen, die dieses Tool nutzen, damit wir uns hier besser austauschen können.

Vielen DANK

hugolee

 

 

Vermute mal, du hintdenkst dich hier zu sehr. Die Lösung ist eigentlich relativ simpel bzgl. zeitgewichteter Performance.

 

Zitiere hier einfach mal Wikipedia, da es hier schön beschrieben ist.

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rendite

 

 

Zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite

 

• Die zeitgewichtete Rendite (geometrische Durchschnittsrendite) zeigt, wie sich ein früher angelegter Geldbetrag in ein späteres Anlageergebnis transformiert, unter der Annahme, dass während des Betrachtungshorizonts keine Einzahlungen oder Entnahmen getätigt werden, oder falls doch vorhanden, die Rendite um die Zahlungen bereinigt wird.

• Die geldgewichtete Rendite (interner Zinssatz, Internal Rate of Return, IRR) zeigt auch wie sich ein früher angelegter Geldbetrag in ein späteres Anlageergebnis transformiert, allerdings wird hier angenommen, dass Einzahlungen und Entnahmen bestehen, d.h. es erfolgt eine Gewichtung der erwirtschafteten Rendite mit dem jeweils eingesetzten Vermögen. Sie ist vom Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlungen abhängig.

Jede Fondsperformance bzw. Aktien- oder ETF-Performance gibt immer die zeitgewichtete Performance wieder. D.h. wenn man seine Portfolioperformance mit Benchmarks messen möchte macht ausschliesslich zeitgewichtete Performance Sinne. Also unabhängig vom Geldbetrag. D.h. externe Ein- und Auszahlungen aus dem Portfoliovermögen müssen am jeweiligen Tage performanceneutral bereinigt werden. Ansonsten würden ja externe Einzahlung performanceerhöhend sein und Auszahlungen aus dem Portfolio performancemindernd. Und das wäre falsch! Diese dürfen sich performancemässig nicht auswirken. Ansonsten würde sich ja die Performance erhöhen bei Einzahlungen mit frischem Geld und das wäre falsch.

 

D.h. im Excel-Sheet wird die Performance TÄGLICH ermittelt im Vergleich zum Vortag. Und da können eben externe Ein- und Auszahlungen in der Tabelle "cash" performanceneutral berücksichtigt werden.

 

 

Hab mir jetzt extra mal die Mühe gemacht diverse Fälle / Beispiele aufzuzeigen (das solls dann aber echt gewesen sein - kostet einen Haufen Zeit):

 

 

 

 

1. Am 18.04.2011 werden 2.000 EUR mit EXTERNEM Geld ins Portfolio einbezahlt und Anteile dafür gekauft. Die 2.000 EUR werden wie oben angeleuchtet performanceneutral in der entspr. Spalte eingetragen. Die gekauften Anteile werden in der Tabelle "anteile" entsprechend eingepflegt. Alternativ könnten diese auch in Spalte D in den Cash-Bestand eingepflegt werden (wenn statt Anteilskauf zuerst mal in Cash geparkt werden soll). Durch diese 2 Buchungen wird das ganze in der Tabelle "aktienportfolio" (s. nachfolgendes Bild) performanceneutral berücksichtigt (externes Geld). Bei Auszahlungen aus dem Portfolio Minusbetrag eintragen und dementsprechend die Anteile ausbuchen bzw. aus Cash-Bestand nehmen
2. Am 20.04.2011 werden Dividenden in den Cash-Bestand eingebucht in Höhe von 100 EUR, die performanceerhöhend sind (logisch!). Die Dividenden sind ja kein externes Geld sondern aus den Wertpapieren im Portfolio erwirtschaftet. Alternativ könnte man auch die entsprechenden Anteile hierzu bei der entspr. Aktie einbuchen u. könnte so z.B. den Performanceindex der Aktie incl. Dividenden darstellen. Aber nur wenn keine Nachkäufe erfolgen, dies würde sich ja performancemässig auswirken. Im Gesamtportfolio ist das entsprechend berücksicht (s. vorigen Punkt 1). Aber eben nur Gesamtportfolio und nicht einzelne Aktie. Das würde dann unnötigerweise zu komplex werden, da man das Procedere in der Tabelle "cash" dann auf jede einzelne Aktie ausweiten müsste. Im Sheet soll es aber hauptsächlich um die zeitgewichtete Rendite des Gesamtportfolios gehen.
   Bei Punkt 2 handelt es sich einfach um ein Einbuchen in den Cash-Bestand ohne Gegenbuchung im Gegensatz zu Punkt 3.
3. Am 21.04.2011 werden Aktien in Höhe von 1.500 EUR aus dem Portfolio verkauft. Der Erlös soll NICHT aus dem Fondsvermögen fliessen (das wäre dann Punkt 1.), sondern in den Cash-Bestand wandern. D.h. neutrale Position. Anteile werden ausgebucht und in Cash-Bestand eingebucht.

EDIT: Spalte D und E oben haben denselben Effekt und hätte man auch zusammenfassen können. Die 1.500 EUR gehören eigentlich in Spalte D, spielt aber keine Rolle.

 

 

Sparpläne mit externem Geld würden z.B. Punkt 1. betreffen, Anteile werden eingebucht in Tabelle "Anteile", wenn schon welche da sind dann einfach dazuzählen. Den Betrag dann in Cash unter jeweiligem Datum eintragen unter performanceneutral. Als Betrag den tatsächlichen Kaufbetrag eintragen ggf. incl. Kosten.

 

Sparpläne mit Geld aus dem Cash-Bestand wird genauso in Tabelle "Anteile" gehandhabt, aber in Tabelle "cash" in der Spalte 4 mit Minus eingegeben. Das wäre dann Punkt 3.

 

 

In der Tabelle "aktienportfolio" wird das Ganze dann automatisch übernommen und sieht dann so aus:

 

 

 

Wie du siehst hat sich am 18.04.2011 durch die eingebuchten Anteile die Porftoliosumme um ca. 2000 EUR erhöht. Aufgrund den gegengebuchten 2.000 EUR ist das aber performanceneutral hinten. Die 100 EUR Dividende sowie Erhöhung Cash-Bestand aus verkauften Anteilen in Höhe von 1.500 EUR sind dann automatisch im Cash-Bestand kumuliert berücksichtigt.

 

 

Für mich ist es nicht einfach, das ganze verständlich zu beschreiben und macht einen Haufen Arbeit! Das beste ist selber probieren. Es ist halb so kompliziert wie es mit den Beschreibungen aussieht. Hab mich echt extrem überwinden müssen das Ganze zu formulieren und hab auch nicht vor weitere Ausführungen vorzunehmen. Von der Logik her einfach aber das ganze richtig niederzuschreiben ist gar nicht so einfach. Mach ich gar nicht gerne. Es kostet einen Haufen Zeit. Verwende das Tool seit Beginn und bin sehr zufrieden damit. Hoffe konnte dir einigermassen helfen und zumindest einigermassen rüberbringen. Einfach ausprobieren und rumprobieren ist das Beste.

 

Besser kann ichs nicht erklären!

 

EDIT: Letztendlich musst du dir einfach überlegen ist es innerhalb des Portfolios lediglich eine Umbuchung (z.B. Anteile werden verkauft und in cash eingebucht bzw. umgekehrt) oder externes Geld, dann Berücksichtigung in "cash" unter performanceneutral.

 

Dividenden wie oben bereits beschrieben. So ist das denke ich relativ klar und einfach zu handeln m.E.

[hugolee]

Hallo juro,

 

DANKE für die Mühe.

Ich hab jetzt leider keine Zeit das durchzuspielen, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.

Falls Du die Excel-Tabelle mit Deinen Beispielen noch hast, kannst Du sie mir gerne per PN schicken. DANKE.

 

Ich hoffe es kam bei Dir nicht so an, dass ich die Tabelle nicht gut finde, ganz im Gegenteil!!!

Die Tabelle ist echt genial!!!

 

Nochmals DANKE

hugolee