NilsArmstrong August 16, 2009 Hallo @ all, ich habe mir gerade ein OS auf den Dax rausgesucht. WKN: SG24P6 Basis :9000 Fälligkeit: 24.12.2010 Wenn ich in den Szenariorechner auf Onvista im Szenaria einen Daxstand von 6200 im Dezember eingebe, dann steigt der OS um 200%. Wo ich mir unsicher bin ist aber die Volatilität. Was muss ich in diesem Feld eintragen? Ich bin erst einmal von den vorgegebenen 19,24 % ausgegangen. Aber sollte hier nicht die Volalität der Basis (=DAX) im Dezember stehen? Und wie berechne ich diese? Wenn ich hier einen Wert von 22% eintrage, dann steigt der OS gleich um 500%. Aber bei steigendem Kurs nimmt doch die Volalität ab, oder ? Grüße aus Thüringen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
thetanut August 17, 2009 Was muss ich in diesem Feld eintragen? Deine Einschätzung zur Vola, die kann dir keiner vorhersagen, geauso wenig wie die Kurse! Kann st ja mal den VDAX anschauen: http://de.finsearch.yahoo.com/de/index.php...⊂=Suchen Aber sollte hier nicht die Volalität der Basis (=DAX) im Dezember stehen?Und wie berechne ich diese? Im voraus versuchen das GARCH-Modelle (wenn es so einfach wäre) http://de.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A4t Aber bei steigendem Kurs nimmt doch die Volalität ab, oder ? Nein, nicht unbedingt, nur wenn sie dann täglich halbwegs gleich steigen oder fallen! Stichworte: "Gausssche Glockenkurve Normalverteilung" Ob du mit dem Rad bergauf, oder bergab fährst, oder die Strße Kurven hat, ist hier egal. Die Vola sagt nur ob du dabei habwegs gradaus fährst, oder Schlangenlienen (du also eine breitere Straße benötigst). Hier kommt die Normalverteilung ins Spiel..... Breite Straße = hohe Vola.... Schau mal das Tool an. http://www.mmfinance.com/tools/kvm/consors/index_popup.html Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
