peanuts-karl August 13, 2009 Hallo zusammen! Kennt jemand für euch eine Möglichkeit, sein Portfolio mittels eines Programms/Tools (in der Art des "PortfolioWizards") kostenlos nach Markowitz optimieren zu lassen, ohne z.B. auf einer Bankenwebsite o.Ä. alle persönlichen Angaben machen zu müssen, in drei Wochen die "Analyse" zugeschickt zu bekommen und überraschenderweise nur hauseigene Produkte empfohlen zu bekommen? Welche Portfolio-Tools - neben DepotStar - nutzt ihr ansonsten als Ergänzung zum (belesenen) Menschenverstand gerne? Danke und euch einen schönen Tag! P.-Karl Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
quinvestor August 13, 2009 Excel. Für Fortgeschrittene Matlab. Ansonsten selber programmieren in Java oder C++. Das Problem sind eher die Daten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etherial August 14, 2009 Es gab hier mal einen Thread dazu, da kam im Laufe der Diskussion ein Tool heraus welches diverse Korrelationen und Gewichtungen berechnete. Bringen tut das IMHO gar nichts, und das hätte sicherlich auch Markowitz selbst gesagt: Man benötigt nämlich die zukünftige Rendite- und Risiko-Erwartung, welche nur sehr ungenau aus der Vergangenheit ermittelt werden kann. Deutlich einfacher ist es einfach die Gewichtung des ARERO nachzubilden oder gleich den ARERO zu kaufen. Wer sich mehr interessiert kann auch gerne mal die Veröffentlichungen von Professor Weber lesen (und sein Buch). Da steht soviel ich weiß auch irgendwo, dass reines Markowitzinvestieren nur bedingt empfehlenswert ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
el galleta August 14, 2009 · bearbeitet August 14, 2009 von el galleta Wer sich mehr interessiert kann auch gerne mal die Veröffentlichungen von Professor Weber lesen (und sein Buch). Da steht soviel ich weiß auch irgendwo, dass reines Markowitzinvestieren nur bedingt empfehlenswert ist. Er schreibt ausdrücklich, dass die Theorie in der Praxis (also zukunftsgerichtet) nicht umsetzbar ist. Die Datenmenge ist zu komplex, um sie hinsichtlich der Renditen, Standardabweichungen und Korrelationen zu analysieren. Außerdem ist die Berechnung viel zu sensibel (geringe Änderungen in der Datenlage erzeugen stark abweichende Ergebnisse), als dass man die Daten schätzen könne - was man aber für die Zukunft natürlich müsste. Und: Eine gute Über-den-Daumen-Diversifikation reicht völlig aus. EDIT: Das hier passt dazu und könnte hilfreich sein. saludos, el galleta Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Luxor August 14, 2009 unter fazfinance.net kann man sein portfolio anlegen und dann kann man den optimierer nutzen. man kann dann sein depot nach verschiedenen risikokriterien wie "ertrag", "wachstum" etc. "optimieren" lassen. es werden dann die gewichtungen der wertpapiere so verändert, dass sich aus historischen daten ein verbessertes rendite/risikoprofil ergibt. wie immer ist das ganze mit vorsicht zu genießen, denn wie die zukunft aussieht weiß dieses tool auch nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
peanuts-karl August 14, 2009 hallo! danke für eure antworten! sicherlich muss man solche tools mit vorsicht genießen. ist für mich halt eine nette spielerei. mir gefällt auch die fundierte "Über-den-Daumen-Diversifikation" besser, um seinem portfolio ein bisschen eigene "seele" einzuhauchen . wer noch ein wenig ausprobieren will, kann sich auch für den depotoptimierer bei fondsvermittlung24 registrieren (soll keine werbung für den laden sein, habe gestern abend mal damit rumgespielt...). werde heute abend das tool der FAZ testen. beste grüße p.-karl Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stop-loss August 16, 2009 unter fazfinance.net kann man sein portfolio anlegen und dann kann man den optimierer nutzen. man kann dann sein depot nach verschiedenen risikokriterien wie "ertrag", "wachstum" etc. "optimieren" lassen. es werden dann die gewichtungen der wertpapiere so verändert, dass sich aus historischen daten ein verbessertes rendite/risikoprofil ergibt. wie immer ist das ganze mit vorsicht zu genießen, denn wie die zukunft aussieht weiß dieses tool auch nicht. Komme mit dem Too irgendwie nicht klar. Wo kann ich denn den Wert der Positionen eingeben? Wenn ich mit Wert = 0,00 auf "weiter" klicke kommt eine Meldung "Bitte wählen Sie ein Depot aus!" Hää?? WO denn? Kann vielleicht jemand weiterhelfen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Luxor August 16, 2009 · bearbeitet August 16, 2009 von Luxor Komme mit dem Too irgendwie nicht klar. Wo kann ich denn den Wert der Positionen eingeben? Wenn ich mit Wert = 0,00€ auf "weiter" klicke kommt eine Meldung "Bitte wählen Sie ein Depot aus!" Hää?? WO denn? Kann vielleicht jemand weiterhelfen? zuerst musst du unter "Echtdepot" durch den Button "kaufen" deine jeweiligen wertpapiere und fonds ins depot einfügen. wenn alle positionen hinzugefügt sind gehst du auf "Neu: Optimierer". dann gehts per menuführung weiter. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
peanuts-karl August 18, 2009 auch von mir danke an Luxor: fazfinance kann meinen "Spieltrieb" befriedigen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Luxor August 18, 2009 auch von mir danke an Luxor: fazfinance kann meinen "Spieltrieb" befriedigen... na das ist doch schön Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
