rookie_82 Mai 27, 2009 habe im rahmen einer seminararbeit mal folgendes vorgenommen: Um die drei Ergebnisse von Korridor, Unterer- und Oberer-Barriere zu einem Wert zu berechnen, werden die drei Szenarien mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet. Hierfür wird eine Normalverteilung angenommen. Der aktuelle Stand des DAX beträgt zum Bewertungszeitpunkt 4916. Diese Zahl dient als Mittelwert. Die Standardabweichung wird über die Volatilität berechnet: 4916*0.35=1720.6. (35 % ist eine Annahme) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der DAX auf oder über der oberen Barriere liegt wird folgendermaßen bestimmt: P(X ≥ a) ≈ 1 Ф ((a-μ):σ) = 1 Ф ((8460-4916):1720.06) = 0.197 = 19.7% Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der DAX auf oder unter der unteren Barriere liegt wird folgendermaßen bestimmt: P(X ≤ a) ≈ Ф ((a-μ):σ) = Ф ((3540-4916):1720.06) = 0.2119 = 21.19% Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der DAX im Korridor liegt wird folgendermaßen bestimmt: 1-0.179-0.2119= 0.5911 = 59.11% Die Ergebnisse der drei möglichen Szenarien werden jetzt mit den errechneten Wahrscheinlichkeiten gewichtet: 6667.55(Korridor nach Building Block Ansatz)*0.5911+6070.59(Obere Barriere nach Building Block Ansatz)*0.197+4708(Untere Barriere nach Building Block Ansatz).96*0.2119 = 6134.92 Rundungsbedingte Abweichung vom Preis: 6134.92-6070.59(ang. Marktpreis) = 64.33 ≈ 1% meine frage lautet: Ist es überhaupt möglich sich über die Normalverteilung anzunähern? bzw. wollte ich es über die LOG verteilung versuchen, hatte aber da einige probleme...NV beinhaltet ja auch keine Trendkomponente... egal, wie ihr seht, habe ich überhaupt keinen plan wie man dieses problem am besten löst...liege ich bei meinem Versuch komplett falsch? vl könnt ihr mir ja helfen, danke im voraus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
