Sharpe Ratio / Treynor für Performanceanalyse ermitteln

[bigpun]

Hallo!

Ich hoffe hier kann mir jemand helfen bei dem vorhaben das ich (wir) haben...

 

Im Rahmen einer Hausarbeit muss ich mit einem Kommilitonen eine Performanceanlyse durchführen.

 

Diese Analyse soll 3 Jahresbasiert sein.

 

Es sollen die Daten eines Ökologischen fonds mit dem eines herkömmlichen Papiers verglichen werden.

 

Wir wollen Sharpe udn Treynor Ratio berechnen...

 

Nun sind da einige Fragen:

 

Generell gilt ja: (Mittelwert Portfolio P - MIttelwert riskfree zins ) / empirische Standardabweichung der Portfoliorenditen => FÜR SHARPE

 

 

Wir wollen die Daten der fonds im Monatsansicht oder evtl 3 Monatsansicht benutzen, also 36 Monate. (oder 12 Perioden bei 3 Monatsansicht)

 

Wie gehen wir genau vor um dann letztendlcih zu einem Graphen zu kommen ??

 

Angenommen wir wollen das Sharpe Ratio im Monat 3 ermitteln

 

NImmt man dann den MIttelwert des Portfolios (also von Periode 1 bis 3 geteilt durch 3) - Mittelwert riskfree interst rate (hier periode 1-3 durch 3) GETEILT durch

 

die emprische Standardabweichung der Portfoliorenditen von Periode 1-3 und macht das dann für 36 Perioden genauso ? oder wie genau geht man vor?!?

Und bei Treynor dann für jedes Monat das Beta des Portfolios ermitteln um den graphen zu bekommen?

Und um das 3Jahres sharpe ratio zu erhalten dann halt diese vorgehenseweise über alle Perioden?!

 

Als risikolosen Zins würen wir den Euribor verwenden!

 

Hört sich evtl etwas dumm an aber wir sind uns nicht ganz sicher...

 

danke für eure Hife!!