Trading-Ecke

[Marktfrau]

mhm ja okey,

Chemstudent hat da ja eine Formel genannt, nur was setze ich da ein?

 

Nein habe ich nicht, wie kommst du darauf?

Und nur zur Info ich bin nicht blöd, habe 13Pkt. im Abi bekommen, und zwar in Wahrscheinlichkeit!

Aber da hatten wir auch andere Bsp. also Würfel, Spielhalle, Verteilungen etc.

 

Ich weiss nicht, ob 13 Punkte viel sind. Beim Dax ist das fast nix. Du hast mal was von Abi Note in Hamburg 1,x geschrieben. Ich hoffe dann, dass es eine 1,2 und keine 1,5 ist. Bei uns in Bayern ist eine 5 hinter einer Hamburger 1 nämlich eine glatte 5 und funktioniert so

 

Hamburg bis 1,1 = Bayern 1,0

Hamburg 1,2 = Bayern 2,0

Hamburg 1,3 = Bayern 3,0 usw...

[Mr.Price]

Ach weißt du was, ich lasse das jetzt einfach für heute.

Irgendwie wird man hier ja nicht ernst genommen, du wolltest schließlich wissen wie Mathe war.

Chemstudent nimmt einen ernst.

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

Dann freue ich mich immerhin für Hobel und S-Jack, die habens nämlich richtig gemacht und sind short gegangen.

[Archimedes]

Ja die Formel habe ich verstanden, also anwenden kann ich das auch.

Nur wo beziehst du die Daten her?

Also von welcher Seite?

Ich brauche das mit Trefferqoute des Signals, dass der Dax morgen fällt, um das einzusetzen brauche ich ja eine Zahl, du hast 60% genommen.

Wo bekomme ich die her?

 

Und dann habe ich noch eine Frage.

Ich kaufe meinentwegen ein KO Schein mit der Schwelle 7450.

Setze einen SL bei 7420

Was passiert wenn der Dax einfach schon bei 7455 eröffnet? Greift dann der SL noch oder habe ich dann ebenfalls alles verloren?

 

Das hängt davon ab ob es ein DAX oder x-DAX Schein ist.

DAX gilt erst ab 9 Uhr, aber ob dir um 8:01 noch jemand einen Schein abkauft der unter Wasser steht, ist fraglich.

 

Generell schützt dich der SL vor nix, es kann ja auch mitten am Tag ein Gap von 7419 auf 7451 geben.

Gabs letztes Jahr ein paar mal, bei US Daten.

[Chemstudent]

Ja die Formel habe ich verstanden, also anwenden kann ich das auch.

Nur wo beziehst du die Daten her?

Also von welcher Seite?

Ich brauche das mit Trefferqoute des Signals, dass der Dax morgen fällt, um das einzusetzen brauche ich ja eine Zahl, du hast 60% genommen.

Wo bekomme ich die her?

Die 60% waren doch nur ein fitkives Beispiel. Die Trefferquote ist doch von DEINEM verwendeten Signal abhängig. Und die Trefferquote bekommst du nur durch einen Blick auf die Vergangenheit raus. Eben einem Backtest.

 

Und dann habe ich noch eine Frage.

Ich kaufe meinentwegen ein KO Schein mit der Schwelle 7450.

Setze einen SL bei 7420

Was passiert wenn der Dax einfach schon bei 7455 eröffnet? Greift dann der SL noch oder habe ich dann ebenfalls alles verloren?

Der Schein geht natürlich KO.

btw: Ein SL bedeutet nie, dass man zu einem bestimmten festgelegten Kurs verkauft. Er bedeutet lediglich: Verkaufe zu jedem Kurs, wenn der stop-Kurs erreicht wird.

[Archimedes]

Das hat aber nichts damit zu tun, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Die kennt nämlich keiner. Es ist einzig und allein schlichte Konsequenz des Gedankens, aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten zu wollen um damit ggü. anderen im Vorteil zu sein.

 

Die Banken rechnen genau dies aus (Risikomodell).

Dabei wird die Wahrscheinlichkeit (Risiko) mit der Volatilität der Vergangenheit gleichgesetzt bzw. in verfeinerten Modellen gewichtet.

Wie Wahrscheinlich ist es, dass der DAX an einem Tag 1% 2% 3% gewinnt oder verliert,

Wie Wahrscheinlich ist es, dass der DAX in einem Jahr 10% 20% 30% gewinnt oder verliert.

 

Kreditwesengesetz (KWG)

§ 1, Abs. 13 KWG:

Risikomodelle im Sinne dieses Gesetzes sind zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -werten oder -zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potentielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivität) dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen gegenüber Veränderungen der für sie maßgeblichen risikobestimmenden Faktoren. Sie beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insbesondere des Ausmaßes und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Sensitivität der Finanzinstrumente und Finanzinstrumentsgruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren, insbesondere Zeitreihenanalysen, ermittelt werden.

[Marktfrau]

Ach weißt du was, ich lasse das jetzt einfach für heute.

Irgendwie wird man hier ja nicht ernst genommen, du wolltest schließlich wissen wie Mathe war.

Chemstudent nimmt einen ernst.

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

Dann freue ich mich immerhin für Hobel und S-Jack, die habens nämlich richtig gemacht und sind short gegangen.

 

Ja, wollte ich auch, aber ich weiss nicht, was 13 Punkte bedeuten und nchgefragt, ob du Mathe abgewählt hast hab ich nur, weil du ja jetzt mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung an das Börsenproblem herangehen möchtest, aber beim Traden die für dich positive Eintrittswahrscheinlichkeit grob verletzt.

 

siehe meine frühere Ta-Kostenanalyse deiner bisher veröffentlichten Trades

[Chemstudent]

Die Banken rechnen genau dies aus (Risikomodell).

Dabei wird die Wahrscheinlichkeit (Risiko) mit der Volatilität der Vergangenheit gleichgesetzt bzw. in verfeinerten Modellen gewichtet.

Wie Wahrscheinlich ist es, dass der DAX an einem Tag 1% 2% 3% gewinnt oder verliert,

Wie Wahrscheinlich ist es, dass der DAX in einem Jahr 10% 20% 30% gewinnt oder verliert.

Exakt.

[AiGelb]

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

 

 

Und genau das musst du in eine Regel fassen.

 

Versuche zu erklären warum es morgen runter gehen soll...

 

Dein System könnte lauten:

 

Steigt der DAX in 3 aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Short sinnvoller als ein Long.

TP wäre vielleicht das Low des dritten Tages.

SL könnte Close+ (High-Low ) des dritten Tages sein

 

(High = Tageshöchstkurs / Low = Tagestiefstkurs)

 

Dies musst du Programmieren und dann auf die letzten 20 Jahre Testen.

 

Dann kommt vielleicht raus das bei 250 Trades es zu 40% funktioniert oder aber zu 60% dann kannst eine Aussage machen.

 

Du kannst dir anzeigen lassen wieviele Verlusttrades in diesem System aufeinanderfolgten (Max. Drawdonw) usw.

einfach alles. ...

 

Natürlich wurde auch schon erwähnt das dies alles nur Glück sein kann.

Aber in jedem Fall lernst du mit Excel oder ggf. ein Programmiersprache umzugehen.

Das allein hätte schon ein Mehrwert

[Archimedes]

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

 

 

Und genau das musst du in eine Regel fassen.

 

Versuche zu erklären warum es morgen runter gehen soll...

 

Dein System könnte lauten:

 

Steigt der DAX in 3 aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Short sinnvoller als ein Long.

TP wäre vielleicht das Low des dritten Tages.

SL könnte Close+ (High-Low ) des dritten Tages sein

 

(High = Tageshöchstkurs / Low = Tagestiefstkurs)

 

Dies musst du Programmieren und dann auf die letzten 20 Jahre Testen.

 

Dann kommt vielleicht raus das es zu 40% funktioniert oder aber zu 60% dann kannst eine Aussage machen.

 

...

 

Der Klassiker, der seit 2009 rechts gut funktioniert hat, war der Fondsspartag.

Also kurz vor Anfang eines Monats long gehen und kurz danach wieder raus.

Vor gefühlten 100 Seiten wurde die Auswertung hier schon gepostet.

[Mr.Price]

Ach weißt du was, ich lasse das jetzt einfach für heute.

Irgendwie wird man hier ja nicht ernst genommen, du wolltest schließlich wissen wie Mathe war.

Chemstudent nimmt einen ernst.

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

Dann freue ich mich immerhin für Hobel und S-Jack, die habens nämlich richtig gemacht und sind short gegangen.

 

Ja, wollte ich auch, aber ich weiss nicht, was 13 Punkte bedeuten und nchgefragt, ob du Mathe abgewählt hast hab ich nur, weil du ja jetzt mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung an das Börsenproblem herangehen möchtest, aber beim Traden die für dich positive Eintrittswahrscheinlichkeit grob verletzt.

 

siehe meine frühere Ta-Kostenanalyse deiner bisher veröffentlichten Trades

 

Ah okey, dann habe ich das falsch interpretiert von dir.

Mathe kann man in Hamburg garnicht abwählen, da es ein Hauptfach ist.

Naja ich glaube ich sollte es für heute sein lassen, die 150€ schlagen irgendwie auch auf die Laune .

Da kommt man sich vor, als hätte man 2 Wochen verschenkt, da ja irgendwie nichts bei rumgekommen ist, naja ich sollte mal in Urlaub fahren..

Ich habe gerade mal gegoogelt, was das mit den Backtests auf sich hat, also das klingt ja alles recht kompliziert, und ist ja auch kaum kostenloses dabei..

Naja Metatrader aber ich mir mal runtergeladen, aber anscheinend muss ich da auch mein Konto einpflegen, weil ich bekomme nichts dargestellt..

Ich habe schon überlegt ob es nicht besser wäre euch damit traden zu lassen , aber da ich ja Wirtschaft studiere, sollte ich da schon etwas Ahnung von haben, von daher sehe ich es einfach als Erfahrung.

Nach Backtests google ich morgen weiter, Chemstudent, was benutzt du denn für ein Programm für die Backtests?

 

Okey, Aigelb, hört sich auf jedenfall gut an, und auch irgendwie professioneller als mein herumgerate.:-

[Chemstudent]

Der Klassiker, der seit 2009 rechts gut funktioniert hat, war der Fondsspartag.

Also kurz vor Anfang eines Monats long gehen und kurz danach wieder raus.

Vor gefühlten 100 Seiten wurde die Auswertung hier schon gepostet.

Die "Auswertung" gibt's real. Als Zertifikat :

http://www.comdirect.de/inf/zertifikate/detail/uebersicht/indexzertifikat.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=ISIN&SEARCH_VALUE=NL0000050656&REFERER=search.general&ID_NOTATION=13535301

 

Ich habe schon überlegt ob es nicht besser wäre euch damit traden zu lassen , aber da ich ja Wirtschaft studiere, sollte ich da schon etwas Ahnung von haben, von daher sehe ich es einfach als Erfahrung.

Ich bezweifle, das Traden was mit einem Wirtschaftsstudiengang zu tun hat. Höchstens vielleicht die Erkenntniss, dass es ökonomisch gesehen Unsinn ist.

 

Nach Backtests google ich morgen weiter, Chemstudent, was benutzt du denn für ein Programm für die Backtests?

Wie schon mehrfach geschrieben beruhten meine Backtests auf dem Programm "Hirn", "Zettel und Stift" und dessen Update auf "Excel". Und ja, das war viel Aufwand. Aber es hat Spaß gemacht, und das ist bei einem Hobby das wichtigste.

[Archimedes]

Der Klassiker, der seit 2009 rechts gut funktioniert hat, war der Fondsspartag.

Also kurz vor Anfang eines Monats long gehen und kurz danach wieder raus.

Vor gefühlten 100 Seiten wurde die Auswertung hier schon gepostet.

Die "Auswertung" gibt's real. Als Zertifikat :

http://www.comdirect...TATION=13535301

 

Hast du dich mal damit beschäftigt ?

Ist das Zerti erfolgreich ?

40% seit dem Tiefststand sieht jetzt nicht so toll aus.

[Mr.Price]

Also im Mustedepot bin ich hier jetzt einfach mal zu 0,97€ eingesteigen:

http://www.scoach.de...bo/DE000TBX4LM1

Mal sehen wie er morgen steht.

 

Also schreibst du alle Kurse auf?

Wie Erfolgreich ist dein Backtest?

[Chemstudent]

Hast du dich mal damit beschäftigt ?

Ist das Zerti erfolgreich ?

40% seit dem Tiefststand sieht jetzt nicht so toll aus.

Mit dem Thema befasst haben sich schon viele Leute. Das ist ja nciht erst seit paar Tagen bekannt, sondern bereits seit Jahrzehnten. RBS (Damals noch ABN) hat daher auch recht früh schon derartige Zertifikate herausgebracht. Falls es dich interessiert gibt es noch derartige Zertifikate auf anderen Regionen:

 

Es gibt solche Zertifikate auch für den europäischen Markt (NL0000050664), den US-Markt (NL0000050680) und für den japanischen Markt (NL0000050672). (Ganz interessant zu sehen, wie sich eine solche Strategie praktisch entwickelt hat)

 

Dadurch, dass die Zertifikate ja nur sehr kurz im Markt sind, zeigen sie eine geringere Vola. Gehen weniger Runter, steigen dann auch weniger. n der letzten Krise hat es immerhin den Absturz deutlich weniger mitgemacht, als den anschließenden Aufschwung. Ob das ganze aber nun an dem Phänomen liegt (und ob es das heute überhaupt noch gibt) oder nicht, weiß ich nicht. Falls du Lust und Laune hast, kannst du ja mal versuchen das ganze mit anderen Perioden durchzurechnen und schauen was da raus kommt.

 

Also schreibst du alle Kurse auf?

Wie Erfolgreich ist dein Backtest?

Den Backtest habe ich schon vor Jahren gemacht. Und alles fein säuberlich per Hand "ausgezählt", Korrekturen durchgeführt etc. Hatte da vor kurzem mit AiGelb hier im Thread diskutiert, einfach mal nachlesen.

Und ja, im Backtest war das System erfolgreich, sonst würde ich nciht danach zocken. Ob das aber am System liegt, oder schlichtweg reines Glück war, kann ich dir auch nicht beantworten. Das es Glück ist, ist aber wohl wahrscheinlicher.

Im übrigen Behaupte ich nicht, dass man mittels einem backtest und Erwartungswert die eierlegende Wollmilchsau findet. Wer aber daran glaubt, aus der Vergangenheit Kurse vorhersagen zu können, für den ist es die logische Konsequenz dem zumindest mit einer gewissen Rationalität zu begegnen. Oder es macht einem einfach Spaß, sich mal daran auszutoben.

[AiGelb]

Also im Mustedepot bin ich hier jetzt einfach mal zu 0,97€ eingesteigen:

http://www.scoach.de...bo/DE000TBX4LM1

Mal sehen wie er morgen steht.

 

Also schreibst du alle Kurse auf?

Wie Erfolgreich ist dein Backtest?

 

 

Du kannst auch die Backtests relativ einfach halten.

Hängt davon ab wie komplex dein System nacher ist.

Die Dax Kurse kannst dir hier runterladen in ein Excel

 

http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI

 

Wenn jemand an sein System glaubt wird er es niemals preisgeben.

Da gewisse Zerstörungseffekte auftreten können.

 

Wenn du weißt das es Scheise ist und nicht funktioniert

du aber trotzdem von was Leben willst sagst du einfach das es funktioniert

und verkaufst es für 30-40€ im Monat so machen dies die G-Freunde

 

Leute sieht so aus das die Fondssparer wieder einzahlen ...die berühmten letzten 30 Minuten vor dem Monatsersten

[Chemstudent]

Wenn du weißt das es Scheise ist und nicht funktioniert

du aber trotzdem von was Leben willst sagst du einfach das es funktioniert

und verkaufst es für 30-40 im Monat so machen dies die G-Freunde

[Archimedes]

Hab da letztes Jahr auch mal ein System analysiert:

 

DAX Trendfolge-Strategie

 

http://www.wertpapie...olge-strategie/

[Mr.Price]

ah okey, danke Aigelb, ich habe jetzt alle Kurse in eine Excel Tabelle geladen..

In die Backtests kann ich ja auch Volatilität reinbringen oder?

 

Und das ganze muss ich in Metatrader reinkopieren?

Oder muss ich die Formel selbst entwickeln, weil das ist ja echt schwer^^.

 

Werde mich damit morgen dann nochmal intensiver befassen, Chemstudent glaubt aber an sein System und gibt es nicht preis oder :-?

[Marktfrau]

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

Dann freue ich mich immerhin für Hobel und S-Jack, die habens nämlich richtig gemacht und sind short gegangen.

 

Hab ein kurzes Computerprogramm für dich geschrieben Mr. Price

 

if "Tradername"= Hobel and Date = 01.07.2011 and GMT > 8:00 and Dax < 7382-TA "Statement Mr Price" = true

 

else false

[AiGelb]

Naja ich lasse das jetzt auch wenn ich mir ziemlich sicher bin das es morgen runter geht.

Dann freue ich mich immerhin für Hobel und S-Jack, die habens nämlich richtig gemacht und sind short gegangen.

 

Hab ein kurzes Computerprogramm für dich geschrieben Mr. Price

 

if "Tradername"= Hobel and Date = 01.07.2011 and GMT > 8:00 and Dax < 7382-TA "Statement Mr Price" = true

 

else false

 

 

 

Mensch wenn jemand Lust hat...schaut sich mal einer die letzten 20-30 MInuten vor dem Monatsersten an

Gefühlt gehts dort immer 20 Punkte rauf auch auch wenn der Fondsspartag ins Wasser fällt.

 

Müsste ich mal mit Hohem Hebel mitnehmen...

[Marktfrau]

Au backe - Das Dow ticket wird immer teurer 12425 Dollar

[Chemstudent]

Werde mich damit morgen dann nochmal intensiver befassen, Chemstudent glaubt aber an sein System und gibt es nicht preis oder :-?

Ich habe die (irrationale) Hoffnung das es funktioniert. Und folgerichtig gebe ich es auch nicht preis. Warum auch?

Aber das heißt weder, dass ich weiß das es funktioniert (das tu ich nicht), noch das ich rational sage, dass es funktioniert.

Vielleicht bin ich bisher auch nur ein kleines rosarotes Glücksschweinchen gewesen, gut möglich. (daher sehe ich das Zocken eben auch nur als Hobby und ballere nicht mein ganzes Geld dort rein, )

[Mr.Price]

hehe okey Chemstudent.

Marktfrau, da musste ich gerade sogar lachen bei deinem Programm .

Ich werde dich morgen daran erinnern, und sollte ich richtig liegen werde ich es für dich umschreiben^^.

 

Nun denn, für heute reicht mir die Börse^^

[Hobel]

Na, mit Gewinnmitnahmen war es wohl nix .... eher das Gegenteil.... - 10 Punkte

[AiGelb]

ah okey, danke Aigelb, ich habe jetzt alle Kurse in eine Excel Tabelle geladen..

In die Backtests kann ich ja auch Volatilität reinbringen oder?

 

Und das ganze muss ich in Metatrader reinkopieren?

Oder muss ich die Formel selbst entwickeln, weil das ist ja echt schwer^^.

 

Werde mich damit morgen dann nochmal intensiver befassen, Chemstudent glaubt aber an sein System und gibt es nicht preis oder :-?

 

Klar kannst die Volatilität berücksichtigen.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kannst auch den Wetterbericht reinnehmen. (ist ernst gemeint)

 

Marktfrau hat schon oft geschrieben jetzt geht die USA gleich wieder hoch oder runter weil die Broker zum Essen gehen.

Ich selbst habe auch schon von dem Big Mac Symtom gehört. Soll in etwa so sein das die Erste Bewegung egal ob Hoch oder RUnter im Dow

ab 11 Uhr ?Ortszeit in die jeweils andere Richtung weiter läuft weil die Broker ihre offenen Positionen schließen und zum Big Mac essen (Mittagspause) gehen.

 

 

Das System könnte absolut kurios lauten... wenn die Vergangenheit stimmt du es okay findest... why not

 

Gute Nacht und bis morgen abend