Trading-Ecke

[Drella]

Ich würde nie ohne TUI ins Depot gehen.

 

WTF?

 

 

Von April bis jetzt haben die unter Aufbietung alle mathematischen Fähigkeiten sage und schreibe aus 10.000 nunmehr 10.600 gemacht, also 70 pro Monat bei 150 Trades. Eine lächerliche Bilanz für soviel Aufwand und ausführliche Backtests obwohl ich glaube dass die sich aus Idealismus richtig Mühe geben.

Absolut lächerlich

 

 

Ist vielleicht mal einen Gedanken wert sich darüber klar zu werden, dass es keine Strategie gibt, die ohne menschliches Zutun und Intuition und Erfahrung funktioniert.

Ist das nicht ein Widerspruch zum "lächerlich"? Glaubst du wirklich Geld verdienen ist so einfach?

 

 

 

Ah, by the way, merkst du eigentlich was?

[Hobel]

An der Börse "verdient" man kein Geld, man arbeitet ja nicht dafür, es sind alles nur Wetten auf die Zukunft.

Die "Performance" durch echte Arbeit ist da wesentlich besser

 

Wenn Du 1 Mio hättest, dann wäre es sehr einfach die zu vermehren, da reichen die Zinsen aus festverzinslichen Anlagen aus, um über die Runden zu kommen. (Obwohl ich die nie an der Börse parken würde sondern in Immos stecken) Aber aus 1000 dann 10.000 zu machen, das ist "harte" Arbeit.

[Drella]

du merkst wirklich nichts.

[Hobel]

Nein, absolut nicht. Vielleicht sprichst Du undeutlich.

 

Ein Trader mit der Performance dieser Software wäre schon auf Jobsuche, dabei macht die Maschine genau das was sie soll: Emotionslose mathematische Analyse, so gut wie der Programierer die Charttechnik implementiert hat.

[Steve06]

Hobel,

Du bist und bleibst der Homer Simpson der Trader in diesem Forum!

Bitte nicht als Beleidigung auffassen - bin ein vollblütiger Simpson-Fan!

 

Homer kann Lisa auf intellektueller Ebene vielleicht nicht das Wasser reichen und lässt sich auch keine grauen Haare wachsen, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, aber er kommt immer irgendwie gut durchs Leben, hat eine wundervolle Familie, ein Haus, 2 Autos, 1 Hund, 1 Katze, und erlebt in einem Monat mehr als viele Leute in ihrem ganzen Leben (man denke nur an die Folge, wo er als Astronaut in den Weltraum geschossen wird!). Er ist stur u. unverbesserlich, mit einer mächtigen Portion Glück gesegnet u. entscheidet meist wie aus der Pistole geschossen aus dem Bauch heraus - und ist vielleicht gerade deswegen so sympathisch!

 

Hobel, bitte bleib diesem Forum erhalten, denn ohne dich haben wir alle nicht mal halb so viel zu lachen.

[ipl]

Willst mich hier verarschen oder was ist los ???

Was sind Zufallszahlen für dich ??? Was sagt die Wahrscheinlichkeitstheorie über Zufallszahlen ?

Ohne in exakte Definitionstiefen abzusteigen ist eine Zufallsvariable eine "Informationsquelle", die "neue" (und deshalb nicht vorhersehbare) Informationen liefert. Die Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich grob gesagt damit, welcher Anteil der durchgeführten Versuche bestimmte Ergebnisse liefern wird (vor allem, wenn man die Anzahl der Versuche gegen Unendlich streben lässt).

 

Und wie beweist ein (per Definition unmöglicher) algorithmischer Zufallszahlengenerator, dass die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie richtig oder falsch sind? Das ist bloß eine neue Zufallsvariable, von denen wir auch so genug haben (die erwähnten Hardware-Zufallszahlengeneratoren). Das ist so, als ob du behaupten würdest, ein Perpetuum Mobile würde die Physik "beweisen"... Eher würde ein solcher Generator die Wahrscheinlichkeitstheorie mitsamt Informationstheorie widerlegen.

 

Völliger Quatsch !!! Ich rede nicht von Hardware-Zufallsgeneratoren !!! Schau bitte nochmals nach was ein Algorithmus darstellt !!! Von einem Mathematiker darf man sicherlich gewisse Kenntnisse voraussetzen, oder ?

 

Ich drück mich mal anders aus: es gibt keinen Algorithmus/(mathematisches) Verfahren, mit welchem man echte Zufallszahlen generieren kann.

Komm mal runter, ich hab nichts anderes behauptet. Ich bin übrigens selbst Informatiker und weiß bestens, was ein Algorithmus oder Zufallsgenerator ist. Allerdings auch, was Wahrscheinlichkeitstheorie ist, weil das mein täglich Brot in der KI ist. *g*

 

Was für ein Schwachsinnsvergleich.. Berechnungen auf natürliche Zahlen sind sehr wohl auch in der Realität nachprüfbar. 2 Bananen plus weitere 2 Bananen ergibt 4.

 

Versuch jetzt mal einen Erwartungswert praktisch zu beweisen. Zum einen muss man eine Versuchsreihe unendlich oft wiederholen; zum anderen muss dann dennoch nicht der Erwartungwert als Ergebnis erscheinen.

 

Ich persönlich glaube auch nicht,dass der mathematisch berechnete objektive Erwartungswert bei einer völlig subjektiven Chartanalyse irgendwas aussagt.

Soso, 2 Bananen + 2 Bananen... Wenn du mich fragst, was Zufallszahlen sind, kann ich dich jetzt fragen, was eine "2" eigentlich ist? Und woher weißt du, dass 2 Bananen + 2 Bananen = 4 Bananen sind? Hast du das mit allen Bananen dieser Welt aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausprobiert? Und selbst dann wäre 2+2=4 nur für Bananen bewiesen. Genau so argumentierst du bei Wahrscheinlichkeitstheorie...

 

Und man kann selbstverständlich den Erwartungswert der subjektiven Treffer ausrechnen. Bei Buffet hat hier keiner ein Problem damit, zu behaupten, er wäre ein erfolgreicher Investor, also mit positivem Erwartungswert. Dabei handelt er genauso "subjektiv"... Ob mit Charttechnik, Fundamentalanalysen oder Vodoo ist da völlig zweitrangig.

[Hobel]

Du bist und bleibst der Homer Simpson der Trader in diesem Forum!

 

Danke, aber das war absolut ernst gemeint. Diese Debatte über die Berechenbarkeit der Börse ist nicht zielführend. Ach ja, Rocco Graefe hat keine prognose heute morgen abgegeben, seine Charttechnik versage. Ich bin daher auch mal wieder seit 5540 long, weil ich mir gern heute abend bei Conrad ein Motorboot zulegen möchte.

[XYZ99]

.... weil ich mir gern heute abend bei Conrad ein Motorboot zulegen möchte.

Viel Glück!

 

"Gefahr in Verzug"

 

Der deutsche Konsum verzückt. Aber der Gegenwind wird heftiger, nicht nur weil die darbenden Firmen Entlassungen vorbereiten. Die nächsten "externen" Schocks sind schon unterwegs.

 

...Jedenfalls scheinen die Deutschen gar nicht so knauserig, wenn das reale Masseneinkommen - Nettolöhne und -gehälter plus monetäre Sozialleistungen - zur Abwechslung mal zulegt, was in den vergangenen drei Quartalen wegen der Tariflohnsteigerungen 2008, kleinerer fiskalischer Bonbons und verbesserter Terms of Trade der Fall gewesen ist. Und wenn sie dann auch noch mit einem Unfug wie der Abwrackprämie verlockt werden, lassen die hiesigen Verbraucher selbst in Sachen Ersparnis ausnahmsweise mal alle Fünfe gerade sein: Seit Ende 2008 ist die Sparquote von 11,5 auf 11 Prozent gesunken. ...

 

[XYZ99]

Auch zur Erheiterung, unser Peer....

 

Ich sehe mit Skepsis, dass so viel Liquidität wieder im Markt ist, die derzeit nach Anlageprodukten sucht. Offenbar stecken die Banken und generell institutionelle Anleger das Geld lieber in Wertpapiere, statt in die Vergabe von neuen Krediten, weil sie sich eine höhere Rendite versprechen. Diese Entwicklung sehe ich als Beleg dafür, dass nach zweijähriger Finanzmarktkrise die Zockermentalität wieder die Oberhand gewinnt. Ein anderes Verhalten der Banken wäre mir lieber, auch um eine bessere Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Krediten zu erreichen.

im Interview mit HB

 

Wieso ist eigentlich die "Zockermentalität" für Peer nur mit steigenden Kursen verbunden? Könnte es nicht sein, dass sie auch bei fallenden Kursen dominant war? :laugh:

[Hobel]

Leider durch den Absturz nach Ifo Index zu Kaufkurs ausgestoppt worden. Naja ... ce la vie.

[H.B.]

Danke, aber das war absolut ernst gemeint. Diese Debatte über die Berechenbarkeit der Börse ist nicht zielführend. Ach ja, Rocco Graefe hat keine prognose heute morgen abgegeben, seine Charttechnik versage. Ich bin daher auch mal wieder seit 5540 long, weil ich mir gern heute abend bei Conrad ein Motorboot zulegen möchte.

 

 

Leider durch den Absturz nach Ifo Index zu Kaufkurs ausgestoppt worden. Naja ... ce la vie.

 

Tja, die Charts haben das schon angekündigt:

 

Beim DAX sollte man jedoch wegen der starken Vorwahlpropaganda und der nicht klaren Rolle der Banken in diesem Spiel vorsichtig mit Short-Engagements sein.

Ich hab den Eindruck, dass die müden Wahlkämpfer alles, aber keine schwächelnden Aktienmärkte gebrauchen können.

[AiGelb]

Tja, die Charts haben das schon angekündigt:

 

 

Beim DAX sollte man jedoch wegen der starken Vorwahlpropaganda und der nicht klaren Rolle der Banken in diesem Spiel vorsichtig mit Short-Engagements sein.

Ich hab den Eindruck, dass die müden Wahlkämpfer alles, aber keine schwächelnden Aktienmärkte gebrauchen können.

 

 

So jetzt erklär mir mal deine Zeichnung ich finde die gleichen Candlesticks (Formationen) eine Treppenstufe vorher auch warum wars den da noch kein SELL ?

[H.B.]

So jetzt erklär mir mal deine Zeichnung ich finde die gleichen Candlesticks (Formationen) eine Treppenstufe vorher auch warum wars den da noch kein SELL ?

Gern doch:

 

Du meinst die hier violett eingezeichnete Formation, oder?

 

Das Ganze hatte ja auch eine negative Implikation.

Nur: Die auslösende Kerze (Hammer) war kein Vola-Peak, der Pivot-Punkt war weit weg und eine Überhitzung des Trends (Abstand von der Trendunterstützungslinie) war nicht gegeben.

[BondWurzel]

Was kündigen den die Charts für heute Nachmittag und morgen Vormittag an?

[H.B.]

Was kündigen den die Charts für heute Nachmittag und morgen Vormittag an?

 

Wenn du intraday handeln willst, musst du mit den Wölfen heulen.

Da viele Junkies diese Denke draufhaben, passiert in Abwesenheit externer Faktoren häufig dass, was man so aus den Charts herausliest.

Wenn du auch anders erfolgreich bist, congratulations.

[XYZ99]

Leider durch den Absturz nach Ifo Index zu Kaufkurs ausgestoppt worden. Naja ... ce la vie.

Was natürlich auch nicht logisch ist, denn der IFO war ja soooo toll!

 

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August unerwartet deutlich aufgehellt.

ftd

 

Soo "deutlich aufgehellt", dass die "Chefetage" lieber Aktien wholesale verkauft hat als gekauft....

 

Dieser Ifo-Index ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten! Ab in die grüne Tonne damit! :bash:

[BondWurzel]

Wenn du intraday handeln willst, musst du mit den Wölfen heulen.

Da viele Junkies diese Denke draufhaben, passiert in Abwesenheit externer Faktoren häufig dass, was man so aus den Charts herausliest.

Wenn du auch anders erfolgreich bist, congratulations.

 

 

Möchte ja noch lernen auf diesem hobelmäßigen Sektor, erfolgreich bin ich nur mit Bonds.

[fireball]

Ich möchte meinen, Leute die weit über 30 sind sollten bei Ihren Leisten bleiben.

 

Keine Change dem

[AiGelb]

Gern doch:

 

Du meinst die hier violett eingezeichnete Formation, oder?

 

Das Ganze hatte ja auch eine negative Implikation.

Nur: Die auslösende Kerze (Hammer) war kein Vola-Peak, der Pivot-Punkt war weit weg und eine Überhitzung des Trends (Abstand von der Trendunterstützungslinie) war nicht gegeben.

 

Jo danke für die Erklärung!

 

Jetzt habe ich noch eine Frage zu Amibroker, bin gerade auf der Suche nach solch einem Prog.

 

Was kosten dich die Intraday Charts?

Kann man dort Handelssysteme bzw. Backtests programmieren? Wenn ja welche Programmiersprache?

 

Ich benutze TradesignalOnline. Nur der Browser Krampf ist so ne Sache wenn man einen kleinen Fehler(Schleife) programmiert hat, stürzt einem beim kompilieren der ganze Browser ab ... das nervt übel... und TradeSignal als Software kostet gleich mal 50 im Monat das ist mir auch zuviel

[Chemstudent]

Ich empfehle den Diskutanten über die Berechenbarkeit aber wirklich einen dieser VIP Trader, die es zu kaufen gibt. Mit einer Unmenge einstellbarer Parameter lassen sich da Wahrscheinlichkeiten und Kaufpunkte ablesen, die ganze Latte an Indikatoren wird ausgerechnet. Und da sie einstellbar sind kann man selbst seine Strategie festlegen, morgens Knopf drücken und abends Geld zählen.

Wir haben hier NIE über Indikatoren oder ein System zum traden gesprochen. Es ging NIE um die Berechnebarkeit von kursen oder zukünftigen Ereignissen. Das hast du nur ständig geglaubt und tust es immernoch.

Ist vielleicht mal einen Gedanken wert sich darüber klar zu werden, dass es keine Strategie gibt, die ohne menschliches Zutun und Intuition und Erfahrung funktioniert.

Und wieder der Beweis: Du hast absolut nicht begriffen, um was es mir überhaupt ging. Mir geht es nicht darum eine "Strategie" zu haben die rein mathematisch einwandfrei funktioniert. Das habe ich schon MEHRFACH deutlichst geschrieben.

Du glaubst nur, dass ich das will, weil du die Kritik garnicht verstanden hat. Deine obige Angabe eines "Erwartungswertes" zeigt auch sehr deutlich, dass du damit überhaupt nicht umgehen kannst, geschweige denn überhaupt weißt, was er aussagt.

Ein Trader mit der Performance dieser Software wäre schon auf Jobsuche, dabei macht die Maschine genau das was sie soll: Emotionslose mathematische Analyse, so gut wie der Programierer die Charttechnik implementiert hat.

Die tun etwas völlig anderes, als ich dir sagte bzw. dir näherbringen wollte. Das hat mit unserer Diskussion - wobei dein Diskussionanteil sich lediglich auf stupide Parolen beschränkte statt auf Gegenargumente oder Mitarbeit - rein garnichts zu tun.

Diese Debatte über die Berechenbarkeit der Börse ist nicht zielführend.

Wir haben niemals eine Debatte über die Berechenbarkeit der börse geführt.

 

Wie gesagt...du hast meine Kritik nicht mal ansatzweise verstanden. Du glaubst - so nehme ich an -, ich will ein auf charttechnik beruhendes mathematisch durchdachtes System dir näher bringen. Das ist Unsinn. Ich schon mehr als deutlich mittgeteilt, dass genau das nicht das Thema ist. Und würdest du dich mit der Kritik einmal befasen, so würdest du das auch merken.

 

@ipl: Ich danke dir nochmals. Durch Hobels Verhalten, d.h. absolute Ignoranz, könnte man durchaus meinen, man würde sich komplett falsch ausdrücken. Du hast mich aber offensichtlich verstanden.

Auch el galetta will ich hier mal danken, du Keks.

[H.B.]

Jo danke für die Erklärung!

 

Jetzt habe ich noch eine Frage zu Amibroker, bin gerade auf der Suche nach solch einem Prog.

 

Was kosten dich die Intraday Charts?

Kann man dort Handelssysteme bzw. Backtests programmieren? Wenn ja welche Programmiersprache?

 

Ich benutze TradesignalOnline. Nur der Browser Krampf ist so ne Sache wenn man einen kleinen Fehler(Schleife) programmiert hat, stürzt einem beim kompilieren der ganze Browser ab ... das nervt übel... und TradeSignal als Software kostet gleich mal 50 im Monat das ist mir auch zuviel

aktivier mal deinen PN-Bezug.

Das müssen wir nicht forumsöffentlich besprechen.

[iced_earth_fan]

Mmhhh...

 

Gestern konnte selbst ein teilweise starker DJ den DAX nicht richtig ziehen, heute werden gute IFO Daten nicht mehr umgesetzt in steigende Kurse....langsam wirds wackelig hab ich das Gefühl...

[H.B.]

Geht doch:

 

Man muss dem Gevatter DAX nur seine Zicken austreiben (bezieht sich auf die Posts von heute morgen)

[AiGelb]

Na wir stehen ein halbes % im Minus...

 

Das ist nichts... ich würde mir sogar ein größeres Minus wünschen um a meine Stopss nachzuziehen und b nachzukaufen zu können...

 

Naja mal schauen gleich kommen die nächsten Zahlen

 

13:00

US: MBA Hypothekenanträge (Vorwoche)

 

14:30

US: Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter Juli m/m

Prognose: 3.3 Zuletzt: -2.2

 

16:00

US: Verkäufe neuer Häuser Juli in Tsd

Prognose: 390 Zuletzt: 384

[thomas80]

Und wie beweist ein (per Definition unmöglicher) algorithmischer Zufallszahlengenerator, dass die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie richtig oder falsch sind?

 

Würde die Wahrscheinlichkeitstheorie ein mathematisches Verfahren bieten (bzw. Theoreme darüber aufstellen), echte Zufallszahlen zu produzieren, könnte folglich ein Zufallszahlengenerator rein mathematisch echte Zufallszahlen produzieren. Folglich wäre bewiesen worden, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie auch praktisch beweisbar wäre.

 

Allerdings auch, was Wahrscheinlichkeitstheorie ist, weil das mein täglich Brot in der KI ist. *g*

Dann finde ich deine Definition erstaunlich ungenau.

Zufallsvariable eine "Informationsquelle..."

Aber lassen wir das.

Ich weiss, warum ich während meines Studiums die Vorlesung zu Wahrscheinlichkeitstheorie II nicht mehr besuchen wollte und stattdessen die Approximationstheorie gewählt habe ( das ist wenigstens eine angewandte Mathematik, die sich auch in der Praxis überprüfen/beweisen läßt).

Meine Kritikpunkte zur Wahrscheinlichkeitstheorie habe ich ja dargelegt.

 

Soso, 2 Bananen + 2 Bananen... Wenn du mich fragst, was Zufallszahlen sind, kann ich dich jetzt fragen, was eine "2" eigentlich ist? Und woher weißt du, dass 2 Bananen + 2 Bananen = 4 Bananen sind?

Schon mal was von abzählbaren Zahlen gehört ?

Schau mal in deinem Analysis I -Skript nach. Da sollte bisschen was stehen, oder ?

 

Und woher weißt du, dass 2 Bananen + 2 Bananen = 4 Bananen sind? Hast du das mit allen Bananen dieser Welt aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausprobiert? Und selbst dann wäre 2+2=4 nur für Bananen bewiesen. Genau so argumentierst du bei Wahrscheinlichkeitstheorie...

Du machst einen großen Fehler. Die Existenz der natürlichen Zahlen gilt als bewiesen. Wie ich schon erwähnt habe, wird in der Wahrscheinlichkeitstheorie der Zufall/die Wahrscheinlichkeit nicht bewiesen. Also vergleiche nicht Apfel und Birnen miteinander.

 

Und man kann selbstverständlich den Erwartungswert der subjektiven Treffer ausrechnen.

 

Wie denn genau ? Mit welchem Maß werden beispielsweise die psychologischen Aspekte berücksichtigt ?