BigBen#7 März 4, 2009 Hallo zusammen, ich schreibe im Moment meine Diplomarbeit zum Thema Rohstoff Hedging. Im Zuge dieser Arbeit möchte ich die gängigsten Hedgestrategien kurz erklären. Der Fokus liegt auf den folgenden Strategien: - Call/Put Option - Forward (Future) - Commodity Swap - Zero Cost Collar - Soft Protection Swap - Participation Swap - Double Up Swap - Short Put Option Diese Strategien stammen alle aus einer Präsentation der Commerzbank zum Thema Hedging. Nun konnte ich alle Strategien bis auf drei auch erklären. Lediglich der Soft Protection Swap, der Participation Swap und der Double Up Swap sind mir unbekannt. Zu diesen drei Strategien muss ich noch ca. 2 Seiten schreiben, jedoch finde ich im Internet keinerlei Info zu diesen drei Swap Arten. Daher wollte ich nachfragen, ob hier jmd. weiß was sich hinter diesen Strategien verbirgt bzw. wo ich Info dazu bekommen kann? Danke schon mal für Eure Hilfe! Gruß Timo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
asche März 4, 2009 Lediglich der Soft Protection Swap, der Participation Swap und der Double Up Swap sind mir unbekannt. Zu diesen drei Strategien muss ich noch ca. 2 Seiten schreiben, jedoch finde ich im Internet keinerlei Info zu diesen drei Swap Arten. Ich schon: http://www.google.de/search?hl=de&q=Do...+Swap&meta= "This instrument grants the swap provider an option to double the swap volume before the pricing period starts; granting this option, swap users can achieve a swap price which is better than the actual market price. The mechanism by which this is achieved involves consumers 0,vho are buying fixed) selling a put swaption, or producers (who are selling fixed) selling a call swaption; in either case, the premium earned from the sale is used to subsidize the swap price. (Source: Risk Publications)" Vielleicht suchst Du falsch? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BigBen#7 März 4, 2009 "keinerlei" war vielleicht etwas übertrieben und sollte durch ein "kaum" ersetzt werden. Das Ergebnis hab ich selber auch gefunden, suche aber noch nach etwas mehr Info! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DrFaustus März 4, 2009 · bearbeitet März 4, 2009 von DrFaustus Schreib doch einfach 2 Seiten, wie Banken in solchen strukturierten Sachen, die kein Mensch braucht, wunderbar Marge verstecken können. Ich fasse es nicht, dass man aus Fehlern scheinbar wirklich nicht schlau wird... Wenn du die Infos schon hast, wieso machst du dir selbst nicht die Arbeit? Mach Chance-Risiko Diagramme, Auszahlungsprofile über verschiedene Szenarien usw. Ich würde da schon 2 Seiten voll bekommen. Schließlich heißt das ja auch Diplomarbeit und nicht Diplomausdeminternetabschreiben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BigBen#7 März 4, 2009 Schreib doch einfach 2 Seiten, wie Banken in solchen strukturierten Sachen, die kein Mensch braucht, wunderbar Marge verstecken können. Ich fasse es nicht, dass man aus Fehlern scheinbar wirklich nicht schlau wird... Wenn du die Infos schon hast, wieso machst du dir selbst nicht die Arbeit? Mach Chance-Risiko Diagramme, Auszahlungsprofile über verschiedene Szenarien usw. Ich würde da schon 2 Seiten voll bekommen. Schließlich heißt das ja auch Diplomarbeit und nicht Diplomausdeminternetabschreiben. Danke für den Tipp, hast mir richtig weitergeholfen. Nur mal zur Erinnerung, ich habe die Info noch nicht! Lediglich zum Double Up Swap hab ich ein bisschen was gefunden. Die drei Punkte, die du angesprochen hast gehören alle nicht da rein. Es geht hier rein um die Theorie - Was ist xy? Szenarien werden später erstellt. Ja es heißt "Diplomarbeit", aber auch eine Diplomarbeit kann man nicht ohne Quellen erstellen. Ich habe nicht darum gebeten, dass mir hier jmd. 2 Seiten dazu schreiben soll. Also spar dir solche Kommentare in Zukunft am besten für andere User auf, denn ich kann sie nicht gebrauchen. Kann ja nicht jeder so "klug" sein wie du. Nix für ungut Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DrFaustus März 4, 2009 Danke für den Tipp, hast mir richtig weitergeholfen. Nur mal zur Erinnerung, ich habe die Info noch nicht! Lediglich zum Double Up Swap hab ich ein bisschen was gefunden. Die drei Punkte, die du angesprochen hast gehören alle nicht da rein. Es geht hier rein um die Theorie - Was ist xy? Szenarien werden später erstellt. Ja es heißt "Diplomarbeit", aber auch eine Diplomarbeit kann man nicht ohne Quellen erstellen. Ich habe nicht darum gebeten, dass mir hier jmd. 2 Seiten dazu schreiben soll. Also spar dir solche Kommentare in Zukunft am besten für andere User auf, denn ich kann sie nicht gebrauchen. Kann ja nicht jeder so "klug" sein wie du. Nix für ungut Gruß Für die Frage was ist xy reicht doch obige Erklärung völlig aus. Oder willst du was in der Art: Swap + Kauf einer Swaption. Prämie wird im Festpreis des Swaps versteckt. Frag doch einfach mal z.B. die HVB an ob sie dir ne Beschreibung für so einen Swap schicken können. Die machen solchen Schweinkram mit Sicherheit. Wobei solche Strukturen bei jeder Bank anders heißen. Nur mal aus Interesse: Was studierst du? Ich höre die Begriffe auch zum ersten mal... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BigBen#7 März 4, 2009 Für die Frage was ist xy reicht doch obige Erklärung völlig aus.Oder willst du was in der Art: Swap + Kauf einer Swaption. Prämie wird im Festpreis des Swaps versteckt. Frag doch einfach mal z.B. die HVB an ob sie dir ne Beschreibung für so einen Swap schicken können. Die machen solchen Schweinkram mit Sicherheit. Wobei solche Strukturen bei jeder Bank anders heißen. Nur mal aus Interesse: Was studierst du? Ich höre die Begriffe auch zum ersten mal... Das ist doch mal ne Antwort, die mir weiter Hilft ;-) Ja für den Double Up Swap reicht die Def. von oben auch völlig aus, nur der Rest fehlt halt noch. Werde auf diese Strategien eh nicht im Detail eingehen, da sie für das Unternehmen für das ich diese Arbeit schreibe nicht interessant sind. Ich studiere International Business Economics. Hab jetzt der Commerzbank mal ne Mail geschrieben, denn von denen kommen die Begriffe auch. Mal gucken was die dazu sagen. Danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
