relative Januar 30, 2009 ich hätte eine "anfängerfrage" zu der ich zwar glaube die antwort schon zu kennen, aber evtl. täusch ich mich und ich möchte das ungern drauf ankommen lassen: es geht um einen ETF der an deutschen börsen mit niedrigem volumen gehandelt wird. ein market maker stellt allerdings quotes. nur verpisst sich der offensichtlich mehrmals täglich und der spread erhöht sich auf die vorhandenen limitorders. welcher mangels marktteilnehmer dann groß ausfällt. der intrada chart sieht dann mitunter so aus: seh ich es richtig, dass man hier stop market orders dann komplett vergessen kann? oder haben börsen wie XETRA und stuttgart einen mechanismus der bei ausfall von market makern verhindert, dass stop limits gerissen werden? es handelt sich soweit ich weiß nicht um ein wertpapier aus einem premiumsegment, bei dem die börse den market maker verpflichtet, durchgängig quotes zu stellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. Januar 30, 2009 · bearbeitet Januar 30, 2009 von ficoach seh ich es richtig, dass man hier stop market orders dann komplett vergessen kann? oder haben börsen wie XETRA und stuttgart einen mechanismus der bei ausfall von market makern verhindert, dass stop limits gerissen werden? Schau dir noch einmal die Trades an. Meist werden die Geldkurse dargestellt. Wenn dann ein "richtiger" Trade dazwischenfunkt, kommt es zu solchen Ausschlägen. Derartige "Ausschläge" gibt es jedoch auch bei sehr liquiden ETF's. Ich beobachte das regelmäßig z.b. beim US-MSCI-Brasil-ETF (Tagesvolumen 2 Mrd. USD) oder auch dem Russell2000 Pendant. Dagegen hilft dann nur ein vernünftiger Broker, der dir SL auf Tagesschlußkursbasis oder eine sich am Referenzindex orientierte SL-Definition bietet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
relative Januar 30, 2009 · bearbeitet Januar 30, 2009 von relative Schau dir noch einmal die Trades an.Meist werden die Geldkurse dargestellt. Wenn dann ein "richtiger" Trade dazwischenfunkt, kommt es zu solchen Ausschlägen. nein, da fällt wirklich der quotesteller aus. hab ich auch schon während es der fall war an den quotes gesehen. riesiger spread bei kleinem quotevolumen. paar minuten später gibts dann wieder ein paar tausend stück mit normalem spread. sieht man auch am chart schon. ein abfall von 12 auf 10,50 ist sicher nicht die differenz zwischen quote und trade. das würde ein stop limit reissen, oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. Januar 30, 2009 · bearbeitet Januar 30, 2009 von ficoach das würde ein stop limit reissen, oder? Nur wenn tatsächlich ein Handel stattgefunden hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
relative Januar 30, 2009 · bearbeitet Januar 30, 2009 von relative Nur wenn tatsächlich ein Handel stattgefunden hat. tatsächlich? stop limits werden hier nur durch handel ausgelöst? bei xetra scoach ist das definitiv nicht so. da werden stop limits durch die quotes der emittenten ausgelöst. was aber in dem fall hier stop markets dann auch sinnlos machen würde, weil ein trade nur alle paar tage stattfindet. wo ist das nachzulesen? (stops durch handel) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
relative Januar 30, 2009 Dagegen hilft dann nur ein vernünftiger Broker, der dir SL auf Tagesschlußkursbasis oder eine sich am Referenzindex orientierte SL-Definition bietet. nochmal dazu: wer kann sowas? das wär doch dann kursüberwachung auf seite des brokers, nicht bei der börse. sowas hab ich bisher nur bei IB gesehen. (webseite, bin kein kunde) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
