pulsi Januar 9, 2009 Das Setzen des korrekten Stoploss ist bei Long-Trades mit Dax-Index-Zertifikaten kein Thema. Aber wie kriege ich den korrekten Stoplosskurs bei Shorttrades mit Reverse Index-Zertifikaten auf den Dax berechnet? Mal angenommen, ich wäre ich mit SG9B61 zu 65,18 Euro short gegangen. Welchem Eurokurs entspricht dabei z.B. ein Daxstand von 5000 Punkten und wie kann ich das komfortabel (Tool?) ableiten? Auch ein Excelsheet, um die Berechnung zu automatisieren wäre fein. Gibt es da etwas entsprechendes? Gruß pulsi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 9, 2009 Das Setzen des korrekten Stoploss ist bei Long-Trades mit Dax-Index-Zertifikaten kein Thema. Aber wie kriege ich den korrekten Stoplosskurs bei Shorttrades mit Reverse Index-Zertifikaten auf den Dax berechnet?Mal angenommen, ich wäre ich mit SG9B61 zu 65,18 Euro short gegangen. Welchem Eurokurs entspricht dabei z.B. ein Daxstand von 5000 Punkten und wie kann ich das komfortabel (Tool?) ableiten? Auch ein Excelsheet, um die Berechnung zu automatisieren wäre fein. Gibt es da etwas entsprechendes? Gruß pulsi Zertifikat: http://www.sg-zertifikate.de/anlageprodukt...Hash=915ee616dd Termsheet: http://www.sg-zertifikate.de/uploads/tx_sg...tracker_DAX.pdf hier insbesondere die Formel zur Endfälligkeit: MAX [0.001; Denomination * ( 2 - (IndexFinal/IndexInitial)] und die Formel bei vorzeitigem KO (bei Daxstand 5700) MAX [0.001; Denomination * ( 2 - (IndexKO/IndexInitial)] Wenn man Index Final/IndexKO durch den laufenden Daxstand ersetzt und die Formel ab Denomination benutzt, erhält man pi mal daumen (ohne Bewertung der Optionsbestandteile des Zertifikats) den "fairen" Wert des Zertifikats Verkaufsprospekt: http://www.sg-zertifikate.de/uploads/tx_sg...itSGE%20DIP.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pulsi Januar 9, 2009 Das hilft mir weiter, vielen Dank. Gruß Pulsi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
