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novusordoseclorum

Implizite Volatilität

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novusordoseclorum

Also:

 

Trifft Folgendes zu??

 

1.Das Underlying steigt, der Call steigt überproportional, wenn die implizite Volatilität unter 100% liegt?

 

und/oder

 

2. Das Underlying steigt, der Call fällt oder stagniert, wenn die implizite Volatilität über 100% liegt?

 

 

Habe dies "beobachtet" und wurde gerne wissen, ob man davon generell ausgehen kann??

 

 

Danke und liebe Grüße :thumbsup:

 

 

Also:

 

Trifft Folgendes zu??

 

1.Das Underlying steigt, der Call steigt überproportional, wenn die implizite Volatilität unter 100% liegt?

 

und/oder

 

2. Das Underlying steigt, der Call fällt oder stagniert, wenn die implizite Volatilität über 100% liegt?

 

 

Habe dies "beobachtet" und wurde gerne wissen, ob man davon generell ausgehen kann??

 

 

Danke und liebe Grüße :thumbsup:

 

 

lol, da habe ich in meinen jugendlichen Leichtsinn wieder was übersehen.

 

Empirie soll es heißen :blushing:

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