tedesco Dezember 20, 2008 dann klär mich mal auf... Worüber? http://letmegooglethatforyou.com/?q=Spread...-+und+Briefkurs Wikipedia: Spread (Wirtschaft) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
as_kb Dezember 20, 2008 das mit dem "Let me google that for you" fand ich ganz witzig Na gut, dann klär ich dich mal auf... Im Anhang Auszug aus www.boerse-frankfurt.de ....Üblicherweise verkaufen Anleger zu der niedrigeren Geldseite und kaufen zu der höheren Briefseite. Dazwischen liegt die Handelsspanne der Spread. Er ist umso niedriger, je stärker ein Wert gehandelt wird. Je enger die Spreads, desto günstiger wird der Preis für Käufer und Verkäufer. Der maximale Spread für DAX®-Werte lag für Privatanlegeraufträge bisher bei 0,3 Prozent, für MDAX®- und TecDAX®-Werten bei einem Prozent. Bei einem DAX-Wert mit einem Börsenkurs von 50 Euro entspricht dies 15 Cent pro Aktie, bei einem MDAX- und TecDAX-Wert in gleicher Höhe maximal 50 Cent. Das ist jetzt anders: Die Skontroführer, die die Orderbücher der wichtigsten deutschen Aktien verwalten, führen Kauf- und Verkaufsorders der Anleger zum Mittelpunkt der aktuellen Kauf- und Verkaufsangebote aus. Sie garantieren Null Spread in DAX-Werten bis zu einer Ordergröße von 10.000 Euro, in MDAX-Werten bis 5.000 Euro sowie in TecDAX- und SDAX-Werten bis zu 3.000 Euro. Und in der Regel, je nach Marktlage, führen sie auch größere Aufträge ohne Spread aus. Kaufen und verkaufen auf dem Frankfurter Parkett zum selben Preis. Besser gehts nicht. Und zwar von 9.00 bis 20.00 Uhr..... Kurze Anmerkung von mir... Die Aktie die ich trade liegt im S-DAX und meine Werte liegen unter 3.000 EUR, demzufolge ist der Spread gleich null Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cpt_dacs Dezember 20, 2008 @as ich glaube du bist mit dem Risikoeinstellungskonzept nicht ganz vertraut. Risikoaversion = man geht nur Risiko ein wenn man eine Prämie erhält. Du brauchst also auf jeden Fall eine Strategie die dir 1 Euro Gewinn mit eine Wahrscheinlichkeit von ca 70 % im Vergleich zum 1 Verlust 30 % bietet, damit du nach Transaktionskosten zusätzlich deine Risikoaversion berücksichtigst. Ich bezweifle, dass deine Intraday Muster von 100 Tagen mindestens 70 Tage eintreten werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemstudent Dezember 20, 2008 @as ich glaube du bist mit dem Risikoeinstellungskonzept nicht ganz vertraut. Risikoaversion = man geht nur Risiko ein wenn man eine Prämie erhält. Du brauchst also auf jeden Fall eine Strategie die dir 1 Euro Gewinn mit eine Wahrscheinlichkeit von ca 70 % im Vergleich zum 1 Verlust 30 % bietet, damit du nach Transaktionskosten zusätzlich deine Risikoaversion berücksichtigst. Ich bezweifle, dass deine Intraday Muster von 100 Tagen mindestens 70 Tage eintreten werden. Genau das ist der springende Punkt. Der Erwartungswert. Und viele scheitern genau daran. Durch die Kosten wird der natürlich engativ beeinflusst. Wer sich das mal durchrechnet, wird von den Träumen des schnellen und einfachen Börsengeldes geheilt sein. Man benötigt bei einer Trefferquote von 80% bei jedem Gewintrade einen Gewinn (bezogen auf den Verlust) von min. 25% um langfristig ein Nullsummenspiel zu haben. @as_kb: Du denkst, der Verlauf deiner Aktie wäre - meistens - recht gleich. Dann frage ich: Wenn das so wäre, warum haben dann die zahlreichen anderen Marktteilnehmer das noch nicht gemerkt und würden dementsprechend die Aktie traden? (und damit den Verlauf hinüber machen?) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
makze Dezember 21, 2008 wenn man täglich einen trade macht mit take profit und stop loss jeweils bei 100 euro ( rede von cfd auf dax z.B.) dann braucht man lediglich eine strategie die zu 50,5 % trifft. in diesem falle wäre man plus minus null, alles darüber ist gewinn. rein theoretisch ... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemstudent Dezember 21, 2008 wenn man täglich einen trade macht mit take profit und stop loss jeweils bei 100 euro ( rede von cfd auf dax z.B.) dann braucht man lediglich eine strategie die zu 50,5 % trifft. in diesem falle wäre man plus minus null, alles darüber ist gewinn. rein theoretisch ... Das entspricht einem Gewinn von je 100% bezogen auf's riskierte kapital. Wie gesagt: Man sollte sich immer die Frage stellen: Wenn es so einfach ist, warum macht das dann nicht jeder? Am Ende gehen die meisten pleite oder lassen es - mangels Erfolg - sein. Ein ordetnlciher Backtest in jeder Marktphase sollte zeigen, ob das System überhaupt einen positiven Erwartungswert hat. Der Mensch hat nämlich die dumme Eigenschaft Verluste einfach auszublenden und dann zu meinen, die Erfolgssignale hätten eine hohe Wahrscheinlichkeit. P.S. Im Übrigen reicht ein Nullsummenspiel eigentlich auch nicht aus. Man sollte die Opportunitätskosten schon reinholen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schuhmacher Dezember 21, 2008 @ mazke - aber über 50,5 % zu kommen ist doch schon ne Sache des Glücks - daher kann der TE ja auch ins Spielcasino gehen... denn wenn man mit der Strategie anlegt und realisiert die anderen 49,5% dann verlierst ständig Geld... Was ich hier vermisse ist eine richtige Strategie, die nach Kosten und Steuern eine vernünftige Rendite bringt, welche das Risiko auch wert ist (aber das ist ja nur meine Meinung) @ TE - machs doch mal 3 Monate und erzähl dann mal im März, wieviel das Daytraden mit (D)EINER Aktie gebracht hat. Wenn Du also 3000 anlegst, dabei also weiß nicht so ca. 200 Aktien bekommst und pro Aktie 30 - 40 Cent machst du demnach ohne Kosten 60-80 Euro - ziehst dann noch deine Gebühren ab und hast also unterm Strich was bei 50 Euro übrig - mit dem Risiko (bei nem Stoploss von -10%) 300 oder mehr zu verlieren... Ich bin eigentlich ein ziemlich risikoscheuer Mensch, deshalb habe ich hier überhaupt keine Befürchtungen, dass mir das Ruder aus der Hand gleitet. Wir hatten vor kurzem in einer regionalen Zeitung ein Börsespiel, dass 6 Wochen gedauert hat. Der Gewinner hatte ein Plus von 52% erwirtschaftet, der Zweite 51%, der Dritte 49%. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Teilnehmer drei oder vier verschiedene Aktien gekauft und anschließend gewartet haben, dass in 6 Wochen 50% plus herausschauen. Das funktioniert mMn nur mit Daytrading. Oder kann mich einer eines besseren belehren?? Das Versteh ich nicht ganz...ein Risikoscheuer Mensch will Daytraden ohne die Befürchtung, etwas zu verlieren Bei der heutigen Vola kannst in einem Monat 50% Plus machen und das bei Bluechips z.B. Allianz: Tief ca 46 - heute knapp 70 = 52% Anstieg Oder in die andere Richtung - Infineon 25.11.: 2,07 Heute: 0,66 = nur noch 32% Wert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
harryguenter Dezember 21, 2008 wenn man täglich einen trade macht mit take profit und stop loss jeweils bei 100 euro ( rede von cfd auf dax z.B.) dann braucht man lediglich eine strategie die zu 50,5 % trifft. in diesem falle wäre man plus minus null, alles darüber ist gewinn. rein theoretisch ... Ich ahnte doch, dass irgendwann in diesem Thread noch Derivate Produkte als Heils- und Lösungsbringer auftauchen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
makze Dezember 21, 2008 · bearbeitet Dezember 21, 2008 von makze ich wollte nicht derivate empfehlen oder ähnliches. wollte bloß deutlich machen das beim "daytraden" final die gebühren zählen und wenn man wie oben erwähnt 100 pips plus oder minus nimmt , sind die gebühren so "klein" das eine 50,5% trefferquote genügt um plus minus null raus zu kommen alles darüber ist gewinn. das ist die mathematische theorie nicht mehr. da der durchschnittliche intradaytrader wohl glaubt dass locker mehr als 50,5% möglich sind .... edit: @ schuhmacher es gibt nen haufen von strategien die von sich behaupten rendite zu erwirtschaten bei geringem risiko. aber auf kurz oder lang läufts auf ne eigene strategie hinaus die bei änderung der umstände schnell angepasst oder verworfen werden muss... . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schuhmacher Dezember 21, 2008 @makze - ich meine den TE mit der STrategie, welche ich vermisse, denn "ich kauf eine Aktie meines Unternehmens und werde sie definitiv mit Gewinn verkaufne" ist keine Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
