Kaynovo Oktober 28, 2008 Hallo zusammen, Ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte in anhängendem Excel Sheet zur Plain Vanilla Optionsberechnung eine Funktion zur Errechnung der impliziten Volatilität einfügen. Ich habe schon ein wenig gegoogelt, aber leider nichts passendes gefunden. Soweit ich weiß, muss man mit dem Solver arbeiten, jedoch habe ich das noch nie gemacht. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab & Grüße Kay Plain_Vanilla_Calls_Puts.xls Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 Oktober 28, 2008 Hallo zusammen, Ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte in anhängendem Excel Sheet zur Plain Vanilla Optionsberechnung eine Funktion zur Errechnung der impliziten Volatilität einfügen. Ich habe schon ein wenig gegoogelt, aber leider nichts passendes gefunden. Soweit ich weiß, muss man mit dem Solver arbeiten, jedoch habe ich das noch nie gemacht. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab & Grüße Kay Zielwertsuche tut es auch und ist einfach. Vola wird solange angepasst, bis der theoretische Preis dem tatsächlichen entspricht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kaynovo Oktober 28, 2008 Und wie sieht das dann anhand des Sheets aus? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch... Was ist jeweils die "Zielzelle", "Zielwert" und "Veränderbare Zelle"? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 Oktober 28, 2008 Und wie sieht das dann anhand des Sheets aus? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch...Was ist jeweils die "Zielzelle", "Zielwert" und "Veränderbare Zelle"? Veränderbare Zelle: C6 Zielzelle: C15 Zielwert: Wert des Puts an der Börse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kaynovo Oktober 28, 2008 Hallo Steff, Ich denke jetzt habe ich es verstanden. Jedoch habe ich ein weiteres Problem, was ich mit der Zielwertsuche nicht oder nur manuell lösen kann: Ich möchte in einem Diagramm einen Vola-Smile abbilden. Hierzu trage ich mittels eines Makros den Strike der Option in 0,01 EUR Schritten ein (steht in Spalte H und wird auf der x-Achse abgetragen) und anschließend soll der zugehörige implizite Vola-Wert in Spalte I (hinter dem zugehörigen Strike) automatisch eingetragen werden. Das Makro läuft soweit schon. Zum besseren Verständnis nochmal der aktualisierte Anhang... Das Makro sieht derzeit so aus: Sub EintragenStrike() Application.ScreenUpdating = False For i = 500 To 1500 Range("C3") = i / 100 ---> Hier wird der Strike von 5,00 EUR bis 15,00 EUR hochgezählt Cells(i - 899, 9) = Range("C17").Value ---> Hier werden die Werte der benötigten impliziten Vola aus Zelle C17 in Spalte I geschrieben Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub Plain_Vanilla_Calls_Puts.xls Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
