chirlu Juni 23, 2022 vor 35 Minuten von Schwachzocker: Und für mich bitte einen Arero mit 10% BASF. Barero. vor 13 Minuten von Bigwigster: ARERO mit Gold statt Rohstoffen ARERO mit halb Gold halb Rohstoffen ARERO im Anleihenanteil mit halb kurzlaufenden €-Staatsanleihen und $ Emerging Markets Bonds ARERO mit 5% Bitcoin, 5% Gold, 5% Rohstoffen statt 15% Rohstoffen ARERO mit Small Cap Value im Aktienanteil Arego, Aregro, Aremgo, Arebgro, Scavrero. Bankverbindung für die Lizenzgebühren schicke ich auf Anfrage. Verhandlungsbasis 3 Basispunkte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 vor 49 Minuten von Hans-Hubert: Wäre es Dir vlt auch möglich den Chart zu ergänzen mit einem arero marktcap inkl. 15% smallcaps? War das ernst gemeint? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hans-Hubert Juni 23, 2022 vor 22 Minuten von Madame_Q: War das ernst gemeint? Ja, ich bin dabei mein Depot zu ordnen und die Auswertung wäre gerade sehr interessant für mich... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stagflation Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von stagflation vor 11 Minuten von Hans-Hubert: Ja, ich bin dabei mein Depot zu ordnen und die Auswertung wäre gerade sehr interessant für mich... Nachvollziehbar. Aber: warum erstellst Du die Auswertung dann nicht? Hier im Forum geht es doch darum, Wissen weiterzugeben, wie man etwas macht. Also, @Madame_Q hat in ihrem Post schon den Link zu backtest.curvo.eu mit den beiden Portfolios mitgepostet. Da musst Du eigentlich nur draufklicken - schon hast Du ihre Auswertung. Bei dem einen Portfolio musst Du dann die von Dir gewünschten Small Caps hinzufügen. Schon hast Du die von Dir gewünschte Auswertung! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von Madame_Q vor 26 Minuten von Hans-Hubert: Ja, ich bin dabei mein Depot zu ordnen und die Auswertung wäre gerade sehr interessant für mich... Ich dachte eigentlich, dass es durch meinen Post oben samt Link klar sein müsste, dass die Mischung im Aktienteil ziemlich egal ist für das Ergebnis des kompletten Arero, solange sie nicht extrem ausartet. 15% weltweite Small Caps dazu (und damit sozusagen ACWI IMI anstatt ACWI) im 60% Aktienteil haben 9% Einfluss auf den kompletten Arero. Wenn du dir dann mal ansiehst, wie hoch die Korrelation von Small Caps mit Large- und Mid-Caps ist (die liegt bei ca. 0,8), dann sollte klar sein, dass dies weniger Auswirkungen haben wird, als die Entscheidung, ob BIP oder MCAP. Schon bei 100% Aktien (Vergleich ACWI IMI und ACWI) ist kaum ein Unterschied erkennbar (bei 60% Aktien wird es noch unwichtiger): Ab 1994: Auch, wenn Small Caps zur Komplettierung der weltweiten Aktienmärkte natürlich dazu gehören, so bin ich hier Weber´s Meinung und halte sie im Arero für überflüssig. Sie hätten keinen spürbaren Einfluss. Das ist so, wie wenn ich bemängeln würde, dass im Rohstoff-Index nur 20 Rohstoffe enthalten sind und nicht 22. vor 57 Minuten von chirlu: vor einer Stunde von Bigwigster: ARERO mit Gold statt Rohstoffen ARERO mit halb Gold halb Rohstoffen ARERO im Anleihenanteil mit halb kurzlaufenden €-Staatsanleihen und $ Emerging Markets Bonds ARERO mit 5% Bitcoin, 5% Gold, 5% Rohstoffen statt 15% Rohstoffen ARERO mit Small Cap Value im Aktienanteil Arego, Aregro, Aremgo, Arebgro, Scavrero. Der Dividenden-Arero fehlt noch mit 6,5% Ausschüttungsrendite und natürlich dann nicht thesaurierend (Prof. Weber hört jetzt einfach mal weg). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Juni 23, 2022 vor 4 Stunden von Madame_Q: Ich habe hier mal ab 1991 den Arero-MCAP mit einem Arero-BIP (aktuelle BIP Daten) verglichen. Man sieht, dass auch über 31 der Unterschied am Ende nicht besonders nennenswert ist, wie die Regionen im Aktienteil gewichtet werden. Man könnte jetzt noch andere Mischungen zum Vergleich einfügen. Die Kernaussage wird die gleiche bleiben, nämlich, dass die Art der Gewichtung im Aktienteil ziemlich zweitrangig ist für den Arero. Weber hat das übrigens auch immer wieder betont. Ein Herumspielen mit den Zeiträumen ändert die Kernaussage übrigens auch nicht. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich hier um Mischungen OHNE Rebalancing handelt? Falls dem so ist, hinkt der Vergleich. EDIT: Gesehen, ist mit Rebalancing Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stoxx Juni 23, 2022 Ich würde den AReRo gerne im Backtest -so weit wie möglich- gg. folgendes Portfolio mit folgender Aufteilung laufen lassen: Vanguard FTSE All-World (40%) iShares $ TIPS 0-5 (25%) Lyxor Equal weight Commodity ex. Agriculture (7,5%) Xetra-Gold (7,5%) Cash (20%) Kann mir jemand ein Tool nennen, mit dem ich den Backtest durchführen kann? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stagflation Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von stagflation vor 10 Minuten von Stoxx: Kann mir jemand ein Tool nennen, mit dem ich den Backtest durchführen kann? Backtest by Curvo? Der Link, den @Madame_Q in #3497 gepostet hat? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 Jetzt muss ich schon mal dumm fragen hier. Ihr wisst schon, dass man die blauen Texte anklicken kann oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schwachzocker Juni 23, 2022 vor 5 Minuten von Madame_Q: Jetzt muss ich schon mal dumm fragen hier. Ihr wisst schon, dass man die blauen Texte anklicken kann oder? Das ist das, was gemeint ist, wenn gesagt wird, dass Glück allein nicht ausreicht. Man muss selbst etwas tun, um überhaupt Glück haben zu können. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 vor 6 Minuten von Schwachzocker: Das ist das, was gemeint ist, wenn gesagt wird, dass Glück allein nicht ausreicht. Man muss selbst etwas tun, um überhaupt Glück haben zu können. +1 ...und natürlich sein eigenes Hirn benutzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von Madame_Q So...und jetzt noch ein kleines Schmankerl für alle Mix-Freunde. Ich habe noch drei Arero-Varianten erstellt mit Extrem-Aktienanteilen (nur USA, nur Europa, nur Emerging Markets) ab 1991. Bevor ihr den Link anklickt, der den Vergleich zum ACWI-Arero zeigt, könnt ihr mal für euch tippen, wie deutlich die Unterschiede ausfallen (vor allem bei den Zahlen unten) bei diesen Varianten, die ja im Aktienteil schlecht diversifiziert sind. Hier das Ergebnis: KLICK (!!!) Hinweis: Alle Varianten wurden mit halbjährlichem Rebalancing berechnet (!!!). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schwachzocker Juni 23, 2022 vor 16 Minuten von Madame_Q: Bevor ihr den Link anklickt... Hä...wie...was... Welcher Link? vor 16 Minuten von Madame_Q: Hier das Ergebnis: KLICK (!!!) Welches Ergebnis? Ich sehe nichts, nur so komische blaue Schrift. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von Madame_Q War zu erwarten, aber trotzdem nur 20% besser als die schlechteste Variante. Letztendlich kann man es drehen und wenden, wie man will. Die Gewichtung der vier Aktienregionen im Arero hat keinen großen Einfluss auf die Kernidee des Arero, solange alle vier Regionen mit enthalten sind und nicht irgendwelche kuriosen Extremgewichtungen erfolgen. Die zwei zusätzlichen Assetklassen samt dem Rebalancing bügeln viele Ausreißer glatt und halten auch das Risiko immer in einem gewissen Bereich (ja, das ist der Hauptsinn von Rebalancing und nicht das Aufpolieren der Rendite). Hier zum Abschluss der offizielle Link (=>"KLICK" <=!!!!) für drei Varianten (MCAP, BIP und Equal Weight = je 25% pro Region). Man kann die einzelnen Varianten auch jeweils anklicken und dann je nach Belieben ändern/speichern. Das können alle hier tun (mit ein bisschen Glück). Zu beachten wäre noch, dass die Speicherung gerätegebunden ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hans-Hubert Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von Hans-Hubert vor 6 Stunden von Madame_Q: Ich dachte eigentlich, dass es durch meinen Post oben samt Link klar sein müsste, dass die Mischung im Aktienteil ziemlich egal ist für das Ergebnis des kompletten Arero, solange sie nicht extrem ausartet. 15% weltweite Small Caps dazu (und damit sozusagen ACWI IMI anstatt ACWI) im 60% Aktienteil haben 9% Einfluss auf den kompletten Arero. Wenn du dir dann mal ansiehst, wie hoch die Korrelation von Small Caps mit Large- und Mid-Caps ist (die liegt bei ca. 0,8), dann sollte klar sein, dass dies weniger Auswirkungen haben wird, als die Entscheidung, ob BIP oder MCAP. Vielen Dank für deine Auswertung und deine Mühe :-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 vor 1 Minute von Hans-Hubert: Vielen Dank für deine Auswertung und deine Mühe :-) Sehr gerne und danke für deine Worte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Winston_Smith Juni 23, 2022 vor 14 Stunden von Madame_Q: Wenn du z.B. nur einen MSCI World (also ohne EM und SC) besparst, dann ist das eigentlich eine Wette gegen EM und SC, weil die eben dazu gehören, wenn man die ganze Welt abbilden will....und trotzdem kann das gut gehen und keinerlei Nachteile oder sogar Vorteile haben. Das ist ja der Grund, warum einige (z.B. auch Finanztip) sagt, dass ein MSCI World ausreicht, weil er breit genug gestreut ist. SC ist ein Faktor, dass kann aber muss nicht funktionieren und ist m.E. zu vernachlässigen. EM gehört eigentlich, wie du es richtig beschreibst, in ein diversifiziertes Portfolio dazu. Ich habe aber ein " Problem" mit China, aber da gibt es mittlerweile Auswahlmöglichkeiten. Jetzt kann man sich darüber streiten ob die EM ein Faktor sind oder "nur" aus dem Gesichtspunkt der Diversifikation zwingend ins Depot gehören. Ich bin der Meinung das die EM ein Faktor sind und da muss man sich sehr genau überlegen , ob man dieses im Portfolio haben möchte. Die letzten 10 Jahren waren für die Katz diesbezüglich und ein Investmentleben dauert in den seltesten Fällen 40 Jahren, wo wir wieder bei den Faktoren wären ,die für die meisten Anlegen sich nicht auszahlen werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Madame_Q Juni 23, 2022 · bearbeitet Juni 23, 2022 von Madame_Q vor 4 Minuten von Winston_Smith: Jetzt kann man sich darüber streiten ob die EM ein Faktor sind oder "nur" aus dem Gesichtspunkt der Diversifikation zwingend ins Depot gehören. Soweit ich das in Erinnerung habe, sind EM und SC beides nur dann Faktoren, sofern sie übergewichtet werden im Vergleich zu MCAP, aber korrigiert mich gerne. Ein ACWI IMI beinhaltet also keinerlei Faktor-Investing. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Peter23 Juni 23, 2022 vor 5 Minuten von Madame_Q: Ein ACWI IMI beinhaltet also keinerlei Faktor-Investing. Genau. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bigwigster Juni 23, 2022 Gerade eben von Peter23: vor 6 Minuten von Madame_Q: Ein ACWI IMI beinhaltet also keinerlei Faktor-Investing. Genau Dann aber der Vollständigkeit halber, ein ACWI beinhaltet Faktor Investing in dem Sinne dass das Size exposure negativ ist und damit auch der ARERO Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Peter23 Juni 23, 2022 vor 3 Minuten von Bigwigster: Dann aber der Vollständigkeit halber, ein ACWI beinhaltet Faktor Investing in dem Sinne dass das Size exposure negativ ist Richtig. Allerdings war vom ACWI IMI die Rede und bei dem stimmt Deine Anmerkung nicht. (auch klugscheißen will gelernt sein ) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bigwigster Juni 23, 2022 War als Ergänzung, nicht als Verbesserung gemeint Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Winston_Smith Juni 23, 2022 vor 12 Minuten von Madame_Q: Soweit ich das in Erinnerung habe, sind EM und SC beides nur dann Faktoren, sofern sie übergewichtet werden im Vergleich zu MCAP, aber korrigiert mich gerne. Richtig, lass es mich anders versuchen. Werden diese beiden, ausgenommen von einem ACWI, nicht sehr gerne übergewichtet? Desweiteren können wir Uns darauf einigen, dass die fehlende Komponente der beiden in einem Portfolio in einem durchschnittlichen Anlageleben nicht wirklich ins Gewicht fällt!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
