Fehler bei Berechnung von Vega und Gamma in Excel auf Plain Vanilla Call

[Kaynovo]

Hallo,

 

Ich versuche mit Excel die Berechnung eines Vegas und Gammas für einen Plain Vanilla Call durchzuführen (siehe Anhang Berechnung_Option.xls).

Leider komme ich auf andere Werte als im Hull angegeben.

 

Für Gamma müsste laut "der Bibel" 0,00857 und für Vega 66,44 herauskommen.

 

Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?

 

Vielen Dank vorab & Grüße

Kay

[skorsi]

Hallo,

 

Ich versuche mit Excel die Berechnung eines Vegas und Gammas für einen Plain Vanilla Call durchzuführen (siehe Anhang Berechnung_Option.xls).

Leider komme ich auf andere Werte als im Hull angegeben.

 

Für Gamma müsste laut "der Bibel" 0,00857 und für Vega 66,44 herauskommen.

 

Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?

 

Vielen Dank vorab & Grüße

Kay

[skorsi]

Hallo,

 

 

 

ich habe die Formel für N' etwas umgestellt: 1/WURZEL(2*PI())*(EXP((C9^2) *-0,5))

 

Jetzt sollte es funktionieren.

 

 

Viele Grüße