sparfux Januar 2, 2012 · bearbeitet Januar 2, 2012 von sparfux Meinst Du mit "Gesamtdepot" über die gesamte Laufzeit Deiner Performanceauswertung? Wenn das geht, dann sollte es ja auch über ein Jahr gehen (notfalls manuell). In Excel ist ein variabler Zeitraum mit der IRR-Funktion xintzinssfuss auch nur mit großen Klimmzügen zu realisieren. Ich arbeite dazu mit einer Hilfsspalte, in der ich mit der Wenn() Funktion mir den richtigen Inputvektor für die IRR Funktion anhand gewünschtem Start- und Enddatum automatisch zusammenstelle. Start- und Enddatum definiere ich im Header meiner Excel-Tabelle zum Performancetracking (siehe hier). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Januar 3, 2012 Moin, hast Du eine Übersicht über die Entwicklung des reinen Aktienanteils? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
supertobs Januar 4, 2012 Nein, das führe ich leider nicht getrennt. Ich werde die Tage da mal etwas basteln um zwischen ETF und Einzelaktien etc unterscheiden zu können. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
CHX Januar 6, 2012 Änderungen zu 2008: - Neuer MSCI Europe Small Cap statt damals nur MSCI Euro Small Cap - Neuer MSCI Europe Value statt damals nur MSCI Euro Value - Comstage MSCI NA statt ishares MSCI NA wegen geringerer TER - CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap statt Comstage wegen geringerer TER (und bei mir wegen Diversifikation der Anbieter) - MSCI Pacific statt Topix Japan für Pacific - iShares Covered Bond statt Lyxor Covered Bond wegen besserer Verteilung (Lyxor sehr Spanien-lastig) Ansonsten: - Liquidität rausgeworfen, mache keinen EONIA mehr - Noch keine Alternative bei North America Value, deswegen immer noch Select Dividend. Alernativ weglassen und mit MSCI NA Core ersetzen. Man könnte noch den dbx MSCI EM mit 0,65% TER durch den günstigeren Amundi austauschen mit 0,45% TER. Dadurch würde das Gesamt-Depot von 0,38% TER auf 0,34% TER sinken. Den Amundi habe ich mir aber noch nicht näher angeschaut. ComStage haben seit einiger Zeit auch einen ETF auf den MSCI EM im Angebot: ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN (LU0635178014) TER 0,50% (Swap - thesaurierend) Zwar leicht teurer als der Amundi, allerdings höhere Besicherung und auch schon höheres Volumen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Crest Januar 6, 2012 ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN (LU0635178014) TER 0,50% (Swap - thesaurierend) Zwar leicht teurer als der Amundi, allerdings höhere Besicherung und auch schon höheres Volumen. Und bei flatex (im Gegensatz zum Amundi) im Direkthandel zu bekommen. Interessante Alternative, danke für die Info. Gruß, Crest Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
sparfux Januar 6, 2012 · bearbeitet Januar 7, 2012 von sparfux Und bei flatex (im Gegensatz zum Amundi) im Direkthandel zu bekommen. Interessante Alternative, danke für die Info. Nichts gegen den Commerzbank-ETF, aber bzgl. des Vorteils des Flatex Direkthandels: Ich habe gerade vor 2 Tagen einen ETF für ca. 20k€ bei Flatex auf Xetra gekauft. Das hat satte 7,64€ an Gebühren gekostet. Selbst wenn der Direkthandel für Commerzbank-ETF bei Flatex nichts kostet, muss man aufpassen, dass der Spread/Kurs beim Direkthandel und bei Xetra die gleichen sind. Das kann aber muss ja nicht so sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Crest Januar 6, 2012 Nichts gegen den Commerzbank-ETF, aber bzgl. des Vorteils des Flatex Direkthandels: Ich habe gerade vor 2 Tagen einen ETF für ca. 20k bei Flatex auf Xetra gekauft. Das hat satte 7,64 an Gebühren gekostet. Selbst wenn der Direkthandel für Commerzbank-ETF bei Flatex nichts kosten, muss man aufpassen, dass der Spread/Kurs beim Direkthandel und bei Xetra die gleichen sind. Das kann aber muss ja nicht so sein. Volle Zustimmung. Ich habe mir dazu eine kleine OOCalc-Tabelle gebastelt, die mir für alle (mir wichtigen) Börsen die Gebühren ausrechnet und mir den Handelsweg mit den geringsten Gesamtkosten anzeigt. Da ich z.Z. ab 1000 kaufe, lohnt sich der Direkthandel noch recht häufig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
supertobs Januar 8, 2012 Stell die Tabelle doch mal rein, interessiert mich auch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
el galleta Januar 8, 2012 Wenn auch leicht verspätet: Alles Gute im neuen Jahr und vielen Dank für die Auswertung. Wie immer eine runde Sache! saludos, el galleta Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Crest Januar 10, 2012 Stell die Tabelle doch mal rein, interessiert mich auch. Habe versucht, neben Xetra, Direkthandel und Frankfurt auch die anderen Börsen zu ergänzen. Da dabei mehr Fragen als Lösungen entstanden sind, habe ich mal einen eigenen Thread dafür erstellt, siehe http://www.wertpapie...ur-etf-handel/. Dort ist auch meine aktuelle Tabelle zu finden... Gruß, Crest Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Frankman77 Januar 24, 2012 · bearbeitet Januar 24, 2012 von Frankman77 Hi Supertobs, erst einmal Vielen Dank für Deine super Arbeit! Ich habe mich durch Deine Beiträge zum Musterdepot (groß) und den dazugehörigen Diskussionsthread durchgearbeitet und bin echt angetan von Deiner Arbeit. Bevor ich mich in Details zu meinem persönlich angedachten Investment in ein paar Monaten äußere, habe ich versucht Deine Angaben bei dem Musterdepot so gut es geht nachzuvollziehen. Dabei sind mir einige Fragen gekommen, die ich als Screenshot verarbeitet habe. Zur Unterteilung der Märkte: Ich habe versucht als Beispielrechnung auf das Ergebnis der BIP von NA für 2007 zu kommen (Canada+US): In Deiner Tabelle kommst Du auf den Wert: 15941. Ich habe alles so eingestellt auf der Homepage,wie Du es beschrieben hast. Neben dieser kleinen Abweichung des BIP bei meiner Nachrechnung und Deiner, habe ich nicht ganz verstanden, wie Du nun auf den Auswahlanteil von 28,7% kommst? Folgende Abbildung habe ich soweit nachvollziehen können, bis eben auf die im vorigen Bild beschriebenen 28,7%. Im Beitrag #243 habe ich folgendes gefunden. Es wäre sehr nett von Dir wenn Du mir die angesprochenen Dinge kurz erläutern könntest. Wenn ich das dann verstanden habe, möchte ich mich gerne um mein persönliches Investment kümmern und werde dann, sofern es in Ordnung für Dich wäre, noch einmal Deinen Rat bei gewissen Dingen einholen. Schönen Gruß Frank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
boll Januar 24, 2012 Hallo Frank, wenn ich es richtig verstanden habe, beziehst du dich auf diesen Beitrag. In Deiner Tabelle kommst Du auf den Wert: 15941. Ich habe alles so eingestellt auf der Homepage,wie Du es beschrieben hast. Neben dieser kleinen Abweichung des BIP bei meiner Nachrechnung und Deiner, habe ich nicht ganz verstanden, wie Du nun auf den Auswahlanteil von 28,7% kommst? Die Abweichung könnte daraus resultieren, dass die Daten für 2007 durch Aktualisierung in der Database geändert wurden, z.B. aufgrund neuer Datenlage, Erkenntnissen. usw. Wenn du also heute die Database herunterlädst, enthält sie die aktualisierten Daten. Die 28,7% errechnen sich so: 15941 / (40309 + 15264). D.h. alle Werte, die aus den Frontier Markets und den Others stammen, werden auf die restliche Summe (aus Developed + Emerging Markets) anteilig auf die übrigen Märkte umgeschlagen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Frankman77 Januar 24, 2012 · bearbeitet Januar 24, 2012 von Frankman77 Hi Boll, Vielen Dank für Deine Antwort! ja genau- den Beitrag meinte ich. Deine Rechnung kann ich nachvollziehen. Ich habe zur Nachrrechnung extra die Zahlen von 2007 genommen, oder kann es sein, dass sich diese nachträglich noch geringfügig geändert haben könnten? Ist ja auch nur die Summe aus US und Canada bei meiner Beispielrechnung. Leider verstehe ich noch nicht ganz, wie das zu interpretieren ist. Es wird also nur der Anteil (hier:) NA ins Verhältnis gesetzt zum gesamten Dev. Market + den Em. Markets? Also welchen Anteil NA an diesen beiden (Dev. + EM) hat?... . Welcher Gedanke steckt nun dahinter... ahhh. vielleicht, weil er in der Depotaktienverteilung gar kein OTHERS und FM drinne hat? Sonst hätte er die 26,2% (siehe meine Abb. 2) dort auch eingetragen, ohne noch umzurechnen, stimmts? Und wieso hat Supertobs das bei den EM und darunter nicht gemacht, sondern nur bei den Dev. Markets? Also so: .... ahhhh. Er hat es nicht gemacht, weil er nur eine Position im Depot für EM hat... stimmts? Was hat es denn mit der 0,94 wegen den fehlenden 6% auf sich, von den Supertobs geschrieben hat? Schönen Gruß Frank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
boll Januar 25, 2012 Ich habe zur Nachrrechnung extra die Zahlen von 2007 genommen, oder kann es sein, dass sich diese nachträglich noch geringfügig geändert haben könnten? Der Datenstand basiert auf die veröffentlichte Database von Okt. 2009. Von diesem Zeitpunkt an könnte es möglich sein, dass Änderungen vorgenommen wurden, z.B. aufgrund neuer Meldungen zum US-Statistikamt, d.h. nachträgliche Änderungen sind möglich. Lesetipp: BIPtiser ahhh. vielleicht, weil er in der Depotaktienverteilung gar kein OTHERS und FM drinne hat? Sonst hätte er die 26,2% (siehe meine Abb. 2) dort auch eingetragen, ohne noch umzurechnen, stimmts? Jo, supertops will den FM nicht extra abdecken (z.B. weil ein entsprechender breiter ETF nicht existiert(e) und es kaum sinnvoll sei, eine 5%-Position im RK3-Depot zu besitzen), bei den Others verhält es sich ähnlich. Auch (etwas verstrickt) im BIPtiser-Thread nachlesbar. Und wieso hat Supertobs das bei den EM und darunter nicht gemacht, sondern nur bei den Dev. Markets? .... ahhhh. Er hat es nicht gemacht, weil er nur eine Position im Depot für EM hat... stimmts? Ja, wer Lust hat und die Mühe nicht scheut, kann in die einzelnen EM-Unterregionen separat investieren, sofern die entsprechenden ETFs vorhanden sind. Was hat es denn mit der 0,94 wegen den fehlenden 6% auf sich, von den Supertobs geschrieben hat? Ich vermute einen Tippfehler. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Frankman77 Januar 25, 2012 Hi Boll, Vielen Dank für Deine Antworten!! Es geht voran... Jetzt lese ich erstmal mein neues Buch... "Die Buy and Hold Bibel" weiter Gruß Frank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
myphoenix Februar 3, 2012 Schon lange verfolgt, jetzt erfolgt auch mein erster Post in deinem Unterforum. Erstmal herzlichen Dank für die ganzen Infos, die du bereitstellst, ich glaube damit hilfst du vielen Leuten hier im Forum und auch viele, die sich dafür nie bedanken oder ein Wort darüber verlieren. Ich bin selber grad am umstrukturieren bzw. aufbauen eines langfrist. Depots und wollte den RK3 Anteil so ähnlich gestalten wie dein großes Depot. Dazu bastel ich an einer abgeänderten Version vom BIPtiser von sparfux (auch an dieser Stelle noch ein kleines Dankeschön). Da du aktuell noch keinen richtigen NA Value Wert hast ist mir bei der Suche nach ETFs folgender Wert ins Auge gesprungen: Lyxor ETF Russell 1000 Value (TER 0,4%, USD, thesaurierend), allerdings erst seit knapp 2 Wochen gelistet. Falls du deinen Value Bereich noch nicht mit Direktinvestitionen in Aktien abgedeckt hast, wäre dieser doch eine Überlegung wert? Dazu muss man sagen, habe ich den Diskussionsthread noch nicht vollständig gelesen, evtl. sind diese Fragestellungen schon längst diskutiert worden, genauso wie die Verwendung von Amundi ETFs (kurz reingeschaut, irgendwas mit nicht so hoher Besicherung der SWAPs, das wird aber nochmal genauer gelesen.) Eine kleine Frage brennt mir allerdings schon länger auf den Nägeln: Wie entscheidet ihr euch für einen bestimmten ETF, da z.B. bei NA Core z.B. S&P 500, MSCI USA, US Select Dividend zur Verfügung stehen? Nach welchen Kriterien sagt ihr da, dieser Index soll es sein da dieser den anderen überlegen ist? Liebe Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
supertobs Februar 5, 2012 Neben dieser kleinen Abweichung des BIP bei meiner Nachrechnung und Deiner, habe ich nicht ganz verstanden, wie Du nun auf den Auswahlanteil von 28,7% kommst? Hallo Frankman77, entschuldige erst mal meine späte Antwort, ich habe zuviel um die Ohren zur Zeit. Ich denke Deine Fragen sind im Biptiser-Thread und unten stehend beantwortet worden. In jeder Graphik gebe ich das BIP-Data-Year an. Eine Graphik Ende 2009 kann also als Bip-Data-Year auch 2008 haben. Die Daten sind dann meist auch noch zum Teil geschätzt. Die nicht investierten Anteile FM und Other werden Developed und EM anteilig zugeschlagen. Alternativ (Sparfux-Ansatz FM den EM zuschlagen). Im Beitrag #243 habe ich folgendes gefunden. Erstes Beispiel sind in der Tat gemischte Anlagezeiträume. Die RK1/2/3-Anteile sind den Büchern von Tom Friess entlehnt. Man kann über die Verteilung sicher lange diskutieren. Generell ist primär eine Mischung von RK1 und RK3 anzunehmen. Übergewicht RK2 gegen RK1 wie bei Dir 20/40/40 würde ich nicht machen. RK2 ist eher eine Beimischung für mich. Bei den meisten RK2 stellt sich eh die Frage ob man noch einen Mehrwert hat (z.B. Unternehmensanleihen). Zielrendite und Zielrisiko-Werte sind informativ mit historischen Renditedaten aus Büchern. Sie sollen nur eine Zielerwartung definieren. "Your milage may vary". Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
supertobs Februar 5, 2012 Da du aktuell noch keinen richtigen NA Value Wert hast ist mir bei der Suche nach ETFs folgender Wert ins Auge gesprungen: Lyxor ETF Russell 1000 Value (TER 0,4%, USD, thesaurierend), allerdings erst seit knapp 2 Wochen gelistet. Falls du deinen Value Bereich noch nicht mit Direktinvestitionen in Aktien abgedeckt hast, wäre dieser doch eine Überlegung wert? Dazu muss man sagen, habe ich den Diskussionsthread noch nicht vollständig gelesen, evtl. sind diese Fragestellungen schon längst diskutiert worden, genauso wie die Verwendung von Amundi ETFs (kurz reingeschaut, irgendwas mit nicht so hoher Besicherung der SWAPs, das wird aber nochmal genauer gelesen.) Eine kleine Frage brennt mir allerdings schon länger auf den Nägeln: Wie entscheidet ihr euch für einen bestimmten ETF, da z.B. bei NA Core z.B. S&P 500, MSCI USA, US Select Dividend zur Verfügung stehen? Nach welchen Kriterien sagt ihr da, dieser Index soll es sein da dieser den anderen überlegen ist? Hallo myphoenix, Ich habe eine recht umfangreiche Value/Growth-Analyse im RK3-Direktanlagethread gemacht. Value über ETFs sind doch etwas fragwürdig für mich geworden. Ich mische die ja bei, bei einem großen Depot. Heute würde ich keinen ETF mehr nehmen, sondern eine Direktanlage in einen dividendenstarken Titel. 4% von 100K sind ca. 4 K. Da kannst Du für USA z.B. 1-2 Aktien kaufen (z.B. Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Kraft, McDonalds). In Europa bin ich mit Münchner Rück absolut happy. Den Rüssel 100 habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, nur im Zusammenhang mit Mid- und Small-Caps. Amundi ETF habe ich für EM selbst. Indiceauswahl: Markbreit und modern, z.B. MSCI wenn es geht. MSCI Europe wird auch so mit ca. 500 Aktien abgebildet. Dann nimmt sich ein DJ Stoxx 600 nicht viel. Wenn TER noch günstiger, dann nehme ich eben den. MSCI NA habe ich mir für etwas mehr TER geleistet um CA mit drin zu haben. Also Auswahl nach: TER, marktbreit, bekannter ETF-Anbieter, vor 2009 auch noch nach Volumen wegen Schließungsgefahr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Emilian Februar 5, 2012 ...Value über ETFs sind doch etwas fragwürdig für mich geworden... Da bist Du nicht allein - geht mir ähnlich. Gruß Emilian. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Powerboat3000 Februar 24, 2012 Hallo supertobs, ich habe gerade den "Kommer" gelesen, um mich in das Thema Indexing intensiv einzulesen. Gegen Ende ist mir sofort dein Musterdepot für große Vermögen ind en Kopf gekommen, da es eine Abweichung zum Musterdepot von Kommer enthält. Du schreibst ja in den letzten Zeilen bereits über dieses Thema - es geht mir um den Value Anteil im Depot! Während Kommer seine Large Cap Anteile jeweils voll mit Value ETFs abgdeckt, scheinst du Value lediglich etwas überzugewichten. Dahin gehend hast du offenbar im RK3-Direktanlagethread bereits geschrieben. Diesen habe ich leider über die Suche nicht getunden. Könntest du den mal verlinken? Ich möchte mir kurzfristig ein Depot für große Vermögen erstellen. Dahin gehend mal die Frage an dich, ob du gute Quellen kennst, die in übersichtlicher Form die verfügbaren ETFs incl. TER darstellen, so dass man sich nicht mühsam Assetklasse für Assetklasse durch alle Anbieterseiten klicken muss.... Aus Kostengesichtspunkten ist für mich derzeit generell die Aktion der Comdirect interessant, die eine ETF Offensive mit günstigen Preisen anbietet..... aber natürlich nehme ich von den beinhalteten ETFs nur diejenigen, die dann auch zu mir passen (wobei der Schwerpunkt, die Comstage ETFs ja recht günstig sind, nur eben SWAPS). Gib mir dahin gehend doch mal einen Tip, wie ich an die Angelegenheit heran gehen könnte. Ich will jetzt nicht einfach "blind" irgendwelche Musterdepots kopieren sondern mir die Zusammenstellung selbst erarbeiten und ein Gefühl für die ganze Sache bekommen. Gruß Oliver Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Februar 24, 2012 Ich möchte mir kurzfristig ein Depot für große Vermögen erstellen. Dahin gehend mal die Frage an dich, ob du gute Quellen kennst, die in übersichtlicher Form die verfügbaren ETFs incl. TER darstellen, so dass man sich nicht mühsam Assetklasse für Assetklasse durch alle Anbieterseiten klicken muss.... http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/CPOL-8R5EEL/$FILE/XTF_Q4_2011_d.pdf?OpenElement http://www.extra-funds.de/tools/etf-datenbank.html?c11=Aktienfonds Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Powerboat3000 Februar 24, 2012 Ich möchte mir kurzfristig ein Depot für große Vermögen erstellen. Dahin gehend mal die Frage an dich, ob du gute Quellen kennst, die in übersichtlicher Form die verfügbaren ETFs incl. TER darstellen, so dass man sich nicht mühsam Assetklasse für Assetklasse durch alle Anbieterseiten klicken muss.... http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/CPOL-8R5EEL/$FILE/XTF_Q4_2011_d.pdf?OpenElement http://www.extra-funds.de/tools/etf-datenbank.html?c11=Aktienfonds Danke dir Otto, die Quelle der Deutschen Börse scheint viel ausführlicher zu sein. Hat die Quelle von extra funds auch irgend einen Vorteil gegenüber der Deutschen Börse? Habe jetzt auf Anhieb keinen gefunden. Viele Grüße Oliver Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
supertobs Februar 25, 2012 Powerboat, du hast ja schon einen eigenen Thread zu Deiner Anlage. Da können Deine Fragen aj auch diskutiert werden. Ansonsten: gemach, gemach, Dir läuft keine Zeit weg. Immer erst mal 1-2 Wochen über eine Sache nachdenken, dann handeln. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Februar 25, 2012 http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/CPOL-8R5EEL/$FILE/XTF_Q4_2011_d.pdf?OpenElement http://www.extra-funds.de/tools/etf-datenbank.html?c11=Aktienfonds Danke dir Otto, die Quelle der Deutschen Börse scheint viel ausführlicher zu sein. Hat die Quelle von extra funds auch irgend einen Vorteil gegenüber der Deutschen Börse? Habe jetzt auf Anhieb keinen gefunden. Viele Grüße Oliver Manchmal reicht es die Spaltenüberschriften anzuschauen und schon hat man die Informationsunterschiede erkannt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Gigsen März 2, 2012 Hallo, zuerst einmal vielen Dank fuer deine Beiträge und Anregungen. Ich würde gerne 5k im Rahmen deiner Empfehlungen für kleinere Vermögen investieren. Sind deine ETF-Empfehlungen aus dem Eingangsthread noch aktuell ? Lyxor ETF MSCI World ishares DJ Euro Stoxx Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF EuroMTS Global - Viele Grüße Gigsen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
