Momentum-Strategie unter Einbeziehung verschiedener Assetklassen?

[Ausone]

Hallo,

 

ich interessiere mich für die Momentum-Strategie. Die Grundlagen sind mir auch klar, wenn es beispielsweise darum geht diese auf Aktien anzuwenden, die auf einem Markt gelistet sind.

 

Aber: Kann man vorab in einer Art "Metaanalyse" auf der Grundlage der Momentum-Strategie erst einmal die geeignetste Assetklasse feststellen? Gibt es so etwas, wo finde ich Informationen über die Vorgehensweise.

 

Zur Verdeutlichung, was ich meine. Könnte ich beispielsweise verschiedene Rohstoffindices, Aktienindices, Währungsindices "in eine Topf werfen" und dann die Assetklasse auswählen, die nach der Momentum-Strategie zu bevorzugen ist? Um im zweiten Durchgang dann innerhalb der ausgewählten Assetklasse eine geeignete Anlagemöglichkeit zu suchen?

 

Oder, bin ich da auf dem Holzweg, ist das nicht möglich?

 

Würde mich freuen, falls mir jemand dazu gegebenenfalls Hinweise bzw. Literaturtipps geben könnte,

 

Ausone

[Grumel]

Du investierst also Steuer und Gebührenfrei ?

[€-man]

Ausone, Du kannst so etwas schon machen.

Du darfst nur nicht die absoluten Zahlen (ausgehend von der Relativen Stärke Levy) nehmen, sonst kommst Du in Teufels Küche.

 

Der RSL-Verlauf von Währungspaaren ist z. B. wesentlich flacher, als der von Aktienindizes. Als Beispiel habe ich seit 1 1/2 Jahren eine Momentumberechnung auf den Euro laufen. Diese beinhaltet die RSL-Daten von 14 Euro-Währungspaaren, zusammengefasst in einen Devisenindikator.

Das Ergebnis dabei ist, dass sich der Indikator zwischen 0,990 und 1,040 RSL-Werten tummelt, während Aktienindizes in dem Zeitraum Werte zwischen 0,866 und 1,122 rangieren.

 

Du kannst also lediglich einen RSL-Chart (mit den verschiedenen Klassen) erstellen und Dich an den steigenden und fallenden Einzelverläufen orientieren.

 

Gruß

-man

[Ausone]

Du investierst also Steuer und Gebührenfrei ?

 

Also ehrlich gesagt, mit der Frage kann ich nichts anfangen.

 

Besser: Ich erkenne den Zusammenhang mit meinem Problem nicht.

 

Ausone

[Ausone]

Ausone, Du kannst so etwas schon machen.

Du darfst nur nicht die absoluten Zahlen (ausgehend von der Relativen Stärke Levy) nehmen, sonst kommst Du in Teufels Küche.

 

Der RSL-Verlauf von Währungspaaren ist z. B. wesentlich flacher, als der von Aktienindizes. Als Beispiel habe ich seit 1 1/2 Jahren eine Momentumberechnung auf den Euro laufen. Diese beinhaltet die RSL-Daten von 14 Euro-Währungspaaren, zusammengefasst in einen Devisenindikator.

Das Ergebnis dabei ist, dass sich der Indikator zwischen 0,990 und 1,040 RSL-Werten tummelt, während Aktienindizes in dem Zeitraum Werte zwischen 0,866 und 1,122 rangieren.

 

Du kannst also lediglich einen RSL-Chart (mit den verschiedenen Klassen) erstellen und Dich an den steigenden und fallenden Einzelverläufen orientieren.

 

Gruß

-man

 

Hallo -man,

 

danke zunächst einmal für Deine Hinweise, gestatte mir noch eine Nachfrage.

 

Wenn ich Deine Antwort richtig interpretiere, könnte man schon einen RSL-Chart erstellen, in dem verschiedene Klassen (z.B. Dax, Dow Jones und auch Euro, Gold) vertreten sind, eine (gemeinsame) Auswertung (über die ermittelten Zahlen-Werte) würde jedoch zu Problemen führen, da jede Klasse einen eigenen Wertebereich hat (siehe Deine Wertebereiche für den Devisenindikator bzw. Aktienindex).

Wenn ich dann Deine Aussage richtig verstanden habe, ist es nicht möglich, die Werte "klassenübergreifend" zu vergleichen (Also beispielsweise die 1,040 für den Devisenindikator mit dem 1,122 für den Aktienindex).

Eine "klassenübergreifende" Orientierung ist daher nur möglich, indem man die Entwicklung der grafischen Verläufe der einzelnen Klassen - im Verhältnis zueinander - vergleicht.

 

Ist das so richtig dargestellt?

 

Sieh gnädig darüber hinweg, falls ich etwas vollkommen falsch interpretiert habe,

 

Ausone