Loreto_1 Mai 22, 2008 Hallo zusammen, ich habe einige sehr spezielle Fragen bzgl. der Bewertung (inbesondere die Tatsache, warum nirgends eine konkrete Bewertungsformel zu finden ist, obwohl es möglich ist den VS zu bewerten - wundert mich ein bisschen) von Varianz Swaps und wollte mich daher erst einmal informieren, ob mir hier jemand evtl weiterhelfen, der sich ein wenig mit der ganzen Materie auskennt? Gruß Loreto Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Aen Mai 22, 2008 Hallo zusammen, ich habe einige sehr spezielle Fragen bzgl. der Bewertung (inbesondere die Tatsache, warum nirgends eine konkrete Bewertungsformel zu finden ist, obwohl es möglich ist den VS zu bewerten - wundert mich ein bisschen) von Varianz Swaps und wollte mich daher erst einmal informieren, ob mir hier jemand evtl weiterhelfen, der sich ein wenig mit der ganzen Materie auskennt? Gruß Loreto Hier findest du eine analytische bewertung in VBA implementiert: Pricing volatility swaps: empirical testing with canadian data. Es gibt genug papers, in denen variance swaps behandelt werden. mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Loreto_1 Mai 23, 2008 · bearbeitet Mai 23, 2008 von Loreto_1 Kannst Du mir das Paper einmal bitte zuschicken? Finde es nicht im Netz. Danke! Ich habe mir bereits einige Paper zum Thema Variance Swaps durchgelesen, allerdings ist mir noch nicht wirklich alles klar geworden. Insbesondere verstehe ich noch nicht, wie ich das fixed und wie ich das floating leg des swaps repliziere(???). Das ist so die entscheidende Stelle an der es noch hakt. Wenn ich das verstanden, denke ich auch, dass mir die mark-to-market Bewertung verständlicher wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toad Juni 4, 2008 · bearbeitet Juni 4, 2008 von Toad Was bitte ist ein Varianz-Swap? Edit: hat sich erübrigt, hab nicht weitergelesen.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
