Charts von ABN und Prorealtime

[siscop]

Ich habe die EOD von Prorealtime mal mit ABN Tageschart verglichen und es gibt deutliche Abweichungen.

Ich wollte eigentlich Prorealtime im intradaychart anwenden und meine Systeme durchchecken und Optimieren lassen. Wenn aber die Charts voneinander abweichen dann hat es keinen Sinn für die Software Geld auszugeben.

Die Abweichungen treten besonders bei den Eröffnungskurs und Schlusskurs auf. Eventuell haben sie andere Eröffnungs und Schlusszeiten ka warum.

 

 

Beispiel:

30.04.2008

Prorealtime:

Eröffnung 6888,21

Höchstkurs: 6962,60

Tiefskurs:6851,52

Schluss:6948,82

 

ABN:

Eröffnung: 6894,xx

Höchstkurs: 6970,xx

Tiefskurs: 6851,xx

Schluss: 6911,xx

 

Dies war nur ein Beispiel. KEIN TAG stimmt überein. Hab ich den falschen Chart erwischt?

Ich weiss dass ABN versucht den Chart nachzustellen jedoch nicht mit solchen Abweichungen.

 

Ich verstehe es nicht

 

 

Nachtrag...

Von ABN:

Kursreferenz:

 

Der marketindex X-DAX ist der auf marketindex gehandelte X-DAX der Deutschen Börse. Grundlage des X-DAX ist die Berechnung des DAX® (Deutscher Aktienindex) auf Basis des an der Terminbörse Eurex gehandelten DAX®-Futures-Kontrakt. Der DAX® ist ein Performance-Index mit 30 ausgewählten deutschen Blue-Chip-Aktien, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der DAX® wurde am 31. Dezember 1987 mit einem Basiswert von 1.000 Punkten eingeführt. Die dem DAX®-Index zugrunde liegenden Aktienkurse entstammen dem XETRA-System.

 

Also hab ich mal diese Daten von Prorealtime rausgeladen...

 

 

Prorealtime Eurex DAX Future

 

Eröffnung 6939

Höchstkurs 7014

Tiefstkurs 6895

Schluss 6953

 

Also DAX Future zu nehmen hilft auch nichts.

Somit zurück an den ursprünglichen DAX- Wert (ganz oben).

Kann mir den jemand die Abweichungen erklären?

[xenon1]

PRT hat DAX von 9 - 17:30 , stimmt's ?

 

Du musst bei ProRealtime auch nach dem x- DAX suchen. Haben die nicht ...! schätze ich.

 

Für ein EOD System brauchst du sowieso nur die DAX Daten, die _alle_ nehmen.

 

 

Will dich nirgend wohin drängen, aber bei CMC hat man eine deutlich bessere Kursverorgung, eine PRT Schnittstelle, Backtesting und mehr Timeframes.

[siscop]

Ich schau mir mal das 10 Tage demo von CMC mal an.

Das mit dem PRT Schnittstelle war mir von anderen Foren klar. Davon steht leider nichts im PRT HP und auch nichts in CMC HP habs zumindest nicht gefunden.

 

Das mit dem Backtesting der CMC Haupttradingsoftware ist mir neu. Du meinst doch Markets-pro oder? Der kann Backtesting?

Dies wäre ja ein absolutes MUSS dort hin zu wechseln.

Davon steht auch nichts auf der CMC HP.

 

Wie oben schon erwähnt werde ich mir mal die demo reinziehen.

 

Danke

 

siscop

[opes]

Ich schau mir mal das 10 Tage demo von CMC mal an.

Das mit dem PRT Schnittstelle war mir von anderen Foren klar. Davon steht leider nichts im PRT HP und auch nichts in CMC HP habs zumindest nicht gefunden.

 

Das mit dem Backtesting der CMC Haupttradingsoftware ist mir neu. Du meinst doch Markets-pro oder? Der kann Backtesting?

Dies wäre ja ein absolutes MUSS dort hin zu wechseln.

Davon steht auch nichts auf der CMC HP.

 

Wie oben schon erwähnt werde ich mir mal die demo reinziehen.

 

Danke

 

siscop

 

 

So wichtig ist Backtesting jetzt auch nicht um bei den Verbrechern ein Konto zu eröffnen...

 

Jo die Unterschiede sind wie gesagt PRT hat den "richtigen" Dax und ABN den X-Dax, der lediglich ein Abbild des Dax darstellt und länger gehandelt wird. Also sind die Unterschiede, die ja nicht gravierend sind ( die stimmen um 3-5 Punkte nicht überein) auch logisch.

[xenon1]

opes, alter CMC Spezialist. Sind das eigene Erfahrungen oder hörensagen & lesen aus Foren:

Du solltest wissen: in Foren steht immer nur negatives. in Foren steht auch: ABN hat plötzlich den Spread erhöht! Obwohl sie auf ihrer Werbeseite eindeutig schreiben : übliche marktbedingung.

 

Naja - egal.

 

Screenshoot folgt.

[xenon1]

Nennt sich übrigens "ProBacktest"

 

Automatisierter Handel ist nicht möglich. Das ist eine andere Liga.