Torman Juli 4, 2008 Erste Anlaufstelle in solchen Fällen ist immer die Zentralbank. http://www.nbs.sk/INDEXA.HTM Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Juli 4, 2008 · bearbeitet Juli 4, 2008 von Schnitzel Threadzusammenführung Hi Daniela123, Bitte nutze vorher die Suchfunktion Thread gibt's bereits, nämlich den hier. Ich hab dein Thema mal mit hier hereingenommen. LG Schnitzel PS: Aktivier' bitte mal deinen Nachrichtendienst Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Juli 4, 2008 · bearbeitet Juli 4, 2008 von Sapine bin immer noch auf der Suche nach einer Zinsstrukturkurve der Slowakei, diese müsste ja in den letzten Jahren flacher geworden sein, im Zuge der Anpassungen an die Eurozone. Leider habe ich immer noch keine Abbildung dazu gefunden Vielleicht gibt es die Info ja auch bei der Zentralbank - ich habe sie da leider nicht gefunden, aber bei der Slovenischen Sparkasse gibt es zumindest einmal im Monat eine Bond curve im Analyse Bereich (PDFs zum Download). http://www.slsp.sk/ActiveWeb/Page/en/ranne...reflections.htm Stand 4.7.08 Stand 4.7.07 Die Kurve ist nicht nur flacher geworden sondern sogar schon invers. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
daniela123 Juli 4, 2008 Hallo, diesen allgemeinen Thread zur Kurve kannte ich bereits, der hat mir ja aber bezüglich der Slowakei nicht weitergeholfen !, bei der Zentralbank war ich auch schon - hab ich nix gefunden. Auch ansonsten hab ich schon einige Zeit das www abgegrast !!! Aber Ich denke der Thread von Sapine hat mir sehr weitergeholfen , auf dieser Sparkassenseite war ich noch nicht !!! Vielen Dank sapine ! noch ne "blöde Frage": darf ich denn zu dieser "Bond curve" auch zinsstrukturkurve (ja eigentlich yield curve) sagen oder gibt es da einen Unterschied ??? Ich frage deswegen so genau weil ich es für die uni brauche Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Juli 4, 2008 Schätze die Bond curve ist eine verkürzende Bezeichnung der Bond Yield curve, aber 100 % weiß ich es auch nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine August 18, 2008 27.4.08----------------------------------------------------------------------------------------9.6.08 18.08.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
paranoid August 18, 2008 Die hier ist auch toll: http://www.ecb.int/stats/money/yc/html/index.en.html Allerdings mit Flash und zumindest bei mir ziemlich lahm. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch August 18, 2008 läuft bei mir ohne probleme, aber schon ganz nett. allerdings reicht mir die kurve aus stuttgart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
paranoid August 18, 2008 allerdings reicht mir die kurve aus stuttgart Gibts da auch forward yield curves? Kann damit irgendwie mehr anfangen (subjektiv). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DrFaustus August 19, 2008 Gibts da auch forward yield curves? Kann damit irgendwie mehr anfangen (subjektiv). Als Kurve hab ich da nicht, aber in Tabellenform: http://www.westlb.de/cms/sitecontent/ib/in...U1NmI0OGU_.html auch wenn das handelbare Sätze sind, also etwas mit Vorsicht zu genießen, gerade in den Laufzeitenbereichen wo es sehr steil oder invers ist... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
losemoremoney Oktober 19, 2008 · bearbeitet Oktober 19, 2008 von losemoremoney Die Zinskurve spiegelt die erwartete Entwicklung der Leitzinsen wieder. Auf 1-2 Jahres Basis rechnet der Markt mit fallenden Zinsen. EZB senkt die Zinsen. Vor ein paar Monaten 18.8 sah es noch so aus, als ob die EZB die Zinsen weiter von 4,25 auf 5 erhöht, der kurzfristige Knick in der Zinsstrukturkurve war geglättet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Delphin Oktober 19, 2008 Die Zinskurve spiegelt die erwartete Entwicklung der Leitzinsen wieder. Kann man das eigentlich uneingeschränkt so sagen? Meines Wissens ist das die Auffassung der sog. "Erwartungstheorie". Aus Sicht der "Liquiditätspräferenz"-Theorie wäre doch eine leicht ansteigende Kurve eher der "Normalfall". Ich finde besonders auffällig dass der Spread zwischen 2- un 10-jährigen sich deutlich erhöht hat. Aber kann das nicht auch einfach durch den Run auf Staatsanleihen begründet werden, vor allem eben die kurzfristigen, die gekauft werden, um die Krise zu überstehen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Oktober 19, 2008 Ich finde besonders auffällig dass der Spread zwischen 2- un 10-jährigen sich deutlich erhöht hat. Aber kann das nicht auch einfach durch den Run auf Staatsanleihen begründet werden, vor allem eben die kurzfristigen, die gekauft werden, um die Krise zu überstehen? Durch den aktuellen Run auf alles was als "sicher" gilt, hat man hier sicher eine Verzerrung vom normalen Bild. Neben dem großen Spread zwischen Kurz- und Langläufern hat sich auch die Zinsdifferenz zwischen Staatsanleihen und corporate bonds stark ausgeweitet, wobei bei letzteren Die Zinsen am langen Ende sogar wieder sinken. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
losemoremoney Oktober 20, 2008 · bearbeitet Oktober 20, 2008 von losemoremoney Kann man das eigentlich uneingeschränkt so sagen? Meines Wissens ist das die Auffassung der sog. "Erwartungstheorie". Aus Sicht der "Liquiditätspräferenz"-Theorie wäre doch eine leicht ansteigende Kurve eher der "Normalfall". Ich finde besonders auffällig dass der Spread zwischen 2- un 10-jährigen sich deutlich erhöht hat. Aber kann das nicht auch einfach durch den Run auf Staatsanleihen begründet werden, vor allem eben die kurzfristigen, die gekauft werden, um die Krise zu überstehen? Wie man aus der folgenen Grafik entnehmen kann folgt die EZB immer der Zinspolitik der USA zeitlich versetzt um etwa 1-1,5 Jahre. Dann haben wir einen LZ von 2% Bundesanleihen bringen 2,75%. Dann werden die Zinsen wieder steigen. Der Langfristzins erstklassiger Schuldern liegt bei 4% im Vergleich zu den LZ in der Vergangenheit 4,25%. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Delphin Oktober 20, 2008 Wie man aus der folgenen Grafik entnehmen kann folgt die EZB immer der Zinspolitik der USA zeitlich versetzt um etwa 1-1,5 Jahre. Gutm wenn 8 Jahre für dich immer sind... Na gut, aber viel länger gibt es ja die EZB auch nicht. Dann haben wir einen LZ von 2% Bundesanleihen bringen 2,75%. Dann werden die Zinsen wieder steigen. Der Langfristzins erstklassiger Schuldern liegt bei 4% im Vergleich zu den LZ in der Vergangenheit 4,25%. Würde es dir etwas ausmachen, noch einmal auf deutsch zu schreiben, was du sagen willst? Die Sätze sind etwas unvollständig, ich kann nur raten, was du meinst. :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
losemoremoney November 7, 2008 Wie schon beschrieben, nehmen Erstklassige Anleihen(Anleihen ohne Risikoprämie) die erwartete Entwicklung der Leitzinsen vorweg. In etwa einem Jahr ist der kursfristige Renditeknick weg. Leitzins_Eurostaatsanleihen.xls Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Dezember 5, 2008 · bearbeitet Dezember 5, 2008 von Sapine 27.4.08----------------------------------------------------------------------------------------18.08.2008 19.10.2008-------------------------------------------------------------------------------------05.12.2008 Mal ein update, wie sich das so über die Monate entwickelt hat. Der Abstand zwischen corporate bonds und Bundesanleihen hat sich mächtig ausgeweitet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DrFaustus Dezember 10, 2008 · bearbeitet Dezember 10, 2008 von DrFaustus Interessant wie der Spread zwischen Bundesanleihen und EU Staatsanleihen aufgeht. Vor allem die Griechen und Italiener seinen da genannt. Nur die USA und Deutschland werden noch als sicher angesehen. Hier ein guter Link dazu... http://markets.ft.com/markets/bonds.asp Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Januar 11, 2009 interessante Marktveränderung bei einigen Anleihen - Die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter - Corporate Bonds (A-Rating) werden ab einer Laufzeit von 7,5 Jahren invers - Pfandbriefe und Euro-Staatsanleihen sind fast gleich - Inversität bei Corporate Bonds (B-Rating) ist weg, jetzt linear steigend Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine Januar 11, 2009 Die habe ich mir auch gerade genauer angeschaut - Die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter aber nur am kurzen Ende. Am langen Ende sind sie gleich geblieben. - Corporate Bonds (A-Rating) werden ab einer Laufzeit von 7,5 Jahren inversWarum gibt es den Effekt nur bei den corporate Bonds (A-Rating)? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Januar 11, 2009 also ich denke, dass das mit der Überzeugung zu tun hat, dass die aktuellen Risikoprämien für A-Rating-Schuldner deutlich über dem statistischen Ausfallrisiko liegen und nun so langsam wieder eine Normalisierung eintritt. Es könnte weiter auch damit zusammenhängen, dass die EZB am Donnerstag nochmal an der Zinsschraube drehen wird und die soliden Schuldnerpapiere mit langer Laufzeit darauf stärker reagieren als andere. Warum die Staatsanleihen am langen Laufzeitende jedoch so stabil bleiben ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Ist das Emissionsprofil der Papiere denn nur auf 3-5 jährige Papiere ausgelegt ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Januar 18, 2009 warum ist da eigentlich noch niemand drauf gekommen ? interaktive Zinsstrukturkurve der EZB für AAA-Bonds Inklusive längerer Laufzeiten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Delphin Januar 18, 2009 warum ist da eigentlich noch niemand drauf gekommen ? interaktive Zinsstrukturkurve der EZB für AAA-Bonds Inklusive längerer Laufzeiten War früher schon mal verlinkt - vielleicht nicht in diesem Thread. Auf jeden Fall immer wieder lustig! :thumbsup: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Januar 24, 2009 · bearbeitet Januar 24, 2009 von Schnitzel mal wieder ein kleines Update, da sich an den Kurven einiges getan hat Im Vergleich von vor 10 Tagen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
