Ich oute mich: Ich bin (angehender) (Wirtschafts)Mathematiker

[cpt_dacs]

Wirtschaftsmathematiker sind sehr gefragt, deshalb möchte ich bei meinem Studium Mathematik als Wahlfach wählen. Ich überlege mir gerade welche Kurse geeignet sind, wenn man sich in der Richtung Finanzen spezialisieren will.

Welche Gebiete der Mathematik können zur Wirtschaftsmathematik oder besser gesagt zur Finanzmathematik zugeordnet werden?

 

Hedgen

(Co-)Varianz, Erwartungswert, Korrelation?

 

Vorhersage

univariaten/ multivariate Regressionsanalyse;

Hypothesentests, Konfidenzintervalle?

 

Entwicklung von Fianzprodukten ?

 

Was machen die Wirtschaftsmathematiker sonst nocht ?

 

Mit Analysis und linearer Algebra kann im Bereich Finanzen wenig anfangen, oder?

[Silpion]

Analysis und lineare Algebra sind die Grundsteine, auf denen das normale Mathematik-Studium aufbaut, egal in welche Richtung man sich später spezialisiert. In Bezug auf Wirtschaft bietet sich Stochastik an. Bereits in der ersten Stochastik-Vorlesung werden Varianz, Erwartungswert, Hypothesentests und ähnliches abgedeckt, allerdings kenne ich da auch nur die Situation, dass einem die Grundlagen bereits bekannt sind. Wie man ohne Ana und LA zurecht kommt, vermag ich nicht einzuschätzen. In der ersten Stochastik-Vorlesung mag das evtl. noch klappen, in weiteren wohl nicht mehr.

 

Wichtig an der Stelle ist natürlich, ob Du die Vorlesungen der Mathematiker besuchst, oder eine angepasste für Wirtschaftler. Ich kenne nur die erste Stochastik-Vorlesung für Mathematiker und habe mich dann in eine andere Richtung spezialisiert. Finanzprodukte wurden nicht direkt besprochen, aber es reicht, um die Chancen eines KO-Zertifikats in einem vereinfachten(!) Modell auszurechnen.

 

Um die anderen Dinge zu beurteilen, die Emittenten so hervorbringen, benötigt man vermutlich die gesamte Palette an Stochastik-Vorlesungen, die das jeweilige Mathematik-Institut anbietet. Dafür ist man dann auch in der Lage, das evtl. zu seinem Beruf zu machen und sich bei den Emittenten zu bewerben.

[Sapine]

Was es nicht alles gibt - hier ein Filmfestival zum Thema Mathematik im Rahmen des Jahrs der Mathematik.

 

Das MathFilm Festival 2008 ist ein internationaler Wettbewerb für Filme und Videos über Mathematik. Eine repräsentative Auswahl an Filmen wird im Jahr der Mathematik 2008 in verschiedenen Städten in Deutschland gezeigt. Ein Sammlung von Kurzfilmen wird als DVD veröffentlicht.

 

Und hier das Mathespiel für die Kiddies und die ewig jung bleibenden.

http://www.zal-das-mathespiel.de/wjos/flash/

[joyy]

ich gehör zur ganz seltenen Spezies der MathematikerInnen....

und zwar Finanz und Versicherungsmathematik (an der TU Wien....) und nebenbei noch ein bisschen BWL...

LG

[Stairway]

Okay, habe hier eine Frage an alle Matheasse hier im Forum:

 

Ich möchte den Korrelationskoeffizient zwischen dem BIP Wachstum der Absatzmärkte eines Unternehmens und dem Umsatzwachstums des Unternehmens messen:

 

Das sieht folgendesmaßen aus: (Beispielzahlen)

 

BIP Wachstum des Absatzmarktes:

 

1999: 3

2000: 4

2001: 3

2002: 2

2003: 1

2004: 2

2005: 3

2006: 4

2007: 4

2008: 3

2009: 3

 

Umsatzwachstum:

 

1999: 2

2000: -2

2001: -2

2002: 5

2003: 6

2004: 7

2005: 5

2006: 12

2007: 17

2008: 9

2009: 9

 

Mit den Formeln auf Wikipedia kann ich leider nichts anfangen...

 

Ich bräuchte den Korrelationskoeffizient der letzten 10 , 5 und 3 Jahre.

 

Wenn ihr mir den nun einfach nennt, habe ich dabei leider nichts gelernt, (handelt sich auch nur um Beispielzahlen) könnte mir das jemand an einer einfach Formel erklären ?

Bzw. hat jemand ein Exelsheet wo man das alles eintragen kann.

 

Das hier habe ich schon gefunden: http://www.blikk.it/angebote/modellmathe/E.../mappe2550a.xls

 

Nur wenn ich das da rechts eintrage, kommen Werte von über 1 heraus, was nicht sein kann.

 

Viele Grüße, Stairway

 

(Ist Basis für eine Aktienanalyse, also käme auch wieder allen zugute)

[Sapine]

Also von Hand, muss ich jetzt auch passen. Im Excel findest Du die Funktion KORREL für solche Zwecke.

 

=KORREL(Datenbereich1;Datenbereich2)

Wobei Datenbereich1 / 2 jeweils mit den Zellbezügen angegeben werden müssen also z.B. mit A1:A10

[Boersifant]

Mal gucken ob ich es noch zusammenbekomme, zur Vereinfachung nur mit den letzten 5 Jahren und ohne Gewähr.

 

Korrelationskoeffizient = Kovarianz / (Standardabweichung1 * Standardabweichung2)

 

Dafür brauchst du Erwartungswert:

EW1 = (3+4+4+3+3) / 5 = 3,4

EW2 = (5+12+17+9+9) / 5 = 10,4

 

Nun die Standardabweichung:

SA1 = Wurzel(0,2*(3-3,4)^2 + 0,2*(4-3,4)^2 usw.) = 0,49

SA2 = ...... = 3,97

 

Jetzt brauchst du noch die Kovarianz, welche du aus der mit der Auftrittswahrscheinlichkeit multiplizierten Summe des Produkts aus den Differenzen der Ergebniswerte und dem Erwartungswert erhältst, also beispielsweise für das erste Wertepaar:

(3 - 3,4) * (5 - 10,4)

Insgesamt also:

cov = 0,2 * ( (3-3,4)*(5-10,4) + (4-3,4)*(12-10,4) + ..... ) = 1,64

 

Die Kovarianz wird zum Schluß durch das Produkt der Standardabweichungen geteilt:

KK = 1,64 / (0,49 * 3,97) = 0,84

 

Fertig.

[Sapine]

Schon mal ein gutes Zeichen, dass Excel zum gleichen Ergebnis kommt.

[Stairway]

Also von Hand, muss ich jetzt auch passen. Im Excel findest Du die Funktion KORREL für solche Zwecke.

 

=KORREL(Datenbereich1;Datenbereich2)

Wobei Datenbereich1 / 2 jeweils mit den Zellbezügen angegeben werden müssen also z.B. mit A1:A10

 

Ah, das ist ja cool. Danke an euch beide. Ich probier es dann nochmal.

[Stairway]

Hey, habe in dem Post: https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=323668 den Korrelationskoeffizienten auf die Aktienbewertung in Hinsicht auf EPS-/Kursentwicklung herangezogen.

 

Was haltet ihr davon ? Ist das sinnvoll ?

 

Meiner Meinung nach ist das für einen langfristigen Abgleich der Entwicklung ideal.

 

 

Grüße, Stairway