DaveLucky August 1, 2005 hi Denker, welcome back sagmal, würdest Du dich hierzu mal äußern? Der DAX ist ja sozusagen Dein Hobby. Meine Frage ist der Vorletzte Beitrag auf der Seite https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...pic=1707&st=100 Es geht um die Frage, warum Trendlinien bei Indizes (und ggfs auch Fonds) überhaupt funktionieren können, wenn ihr Kursniveau doch garnicht direkt durch Kauf und Verkauf bestimmt werden sondern nur indirekt durch Kauf und Verkauf ihrer Bestandteile. Denkst Du auch, dass es hier keine eindeutige Erklärung wie bei einer Aktie gibt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 1, 2005 @ DaveLucky Erst einmal ein Dankeschön für die nette Begrüßung. Tja, was soll ich dir sagen, die TA lässt sich auf Aktien und Futures, Indizes, Finanzterminkontrakte, wie beispielsweise Devisen- und Rentenmärkten gleichermaßen anwenden. Die Basisregeln sind dieselben, auch wenn es einige signifikante Unterschiede gibt, wie beispielsweise bei Terminkontrakte. Die, von der TA, eingesetzten Hilfsmittel wie Trendlinien, gleitende Durchschnitte etc. haben die einzige Aufgabe, bei der Bestimmung des Markttrends zu helfen. Ein Trend ist im allgemeinen Sinne eben die Richtung des Marktes, in der er sich bewegt. Das ginge doch nur, wenn die Mehrzahl der Einzelwerte des Fonds just an dem Preisniveau auch eine Unterstützung als Aufwärtstrendlinie o.ä. hätten? Ich glaube, du wirfst etwas durcheinander. Wenn du den DAX beispielsweise analysierst, kennst du den Trend des Marktes, aber sicherlich nicht wie die Einzelwerte RWE, TUI, Siemens usw. stehen. Aber wenn es keine Verbindung zwischen einer Trendlinie und dem Kurswert des Objekts geben kann, kann diese Trendlinie auch nicht funktionieren.. Die Verbindung erkennst man an den Gipfeln und Tälern der einzelnen Werte, nämlich wohin der Trend tendiert oder anders ausgedrückt, in welcher Marktlage dieser jeweils betrachtete Chart markttrendmäßig steht. Hubert hat es schon richtig ausgedrückt, es ist die Psychologie von Unterstützungen, Widerständen und Trendlinien. Ein Beispiel: Gehen wir sinnbildlich einmal von drei Marktteilnehmern aus. Trader von Long Positionen, die bereits Terminkontrakte gekauft haben. Trader von Short Positionen, die bereits Terminkontrakte verkauft haben. Trader, die sich noch nicht positioniert haben, noch die Richtung abwarten, oder bereits aus dem Markt gegangen sind. Nun fluktuieren die Kurse eine Zeit lang nahe der Unterstützungszone, dann bewegt sich der Markt nach oben. Trader von Long Positionen sind erfreut, aber sie würden wahrscheinlich bei einem Rücksetzer, nahe der Unterstützungslinie, ihre Long Bestände aufstocken. Trader von Short Positionen befürchten, auf der falschen Seite des Marktes zu stehen oder haben bereits jetzt realisiert. Die Trader, die jetzt noch im Markt sind beten, dass die Kurse noch einmal zurückfallen. Sie haben natürlich ein großes Interesse, ihre Positionen ohne Verluste schließen zu können. Trader, die noch nicht positioniert waren, entscheiden sich wahrscheinlich, bei der nächsten Gelegenheit long zu gehen. Auch sie warten auf die Korrektur nahe der Unterstützungszone, um dann long in den Markt zu gehen. Trader, die zu früh aus dem Markt gegangen sind und jetzt den Aufwärtstrend erkennen, werden bei der nächsten Chance auch ihre alten Bestände versuchen, zurückzukaufen. Gehen jetzt die Kurse noch mal Richtung Unterstützungszone, erkennt man anhand vom oberen Beispiel, dass an der Unterstützungslinie sehr viele Investoren in den Markt gehen werden und die Kurse nach oben treiben. Je mehr Handelsaktivitäten am Unterstützungsbereich stattfinden, umso gewichtiger wird dieser Bereich, bedingt durch die große Marktteilnehmerzahl. Bedenke bitte, dass die meisten Systeme, auch Indikatoren trendfolgend laufen. Viele Marktteilnehmer beachten diese markanten Linien, Formationen usw., daher funktioniert es. Verbessern kann man sein System mit der Zeitanalyse. Naja, ob es jetzt für Dich schlüssig erklärt wurde? :-" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DaveLucky August 2, 2005 @Denker ...nehmen wir nochmal Dein Beispiel und beziehen es direkt auf den DAX, mein Problem liegt ja wirklich darin, dass ich die TA zwar bei Einzelwerten verstehe, nur eben bei Indizes nicht. "Gehen wir sinnbildlich einmal von drei Marktteilnehmern aus. Trader von Long Positionen, die bereits Terminkontrakte gekauft haben. Trader von Short Positionen, die bereits Terminkontrakte verkauft haben. Trader, die sich noch nicht positioniert haben, noch die Richtung abwarten, oder bereits aus dem Markt gegangen sind. Nun fluktuieren die Kurse eine Zeit lang nahe der Unterstützungszone, dann bewegt sich der Markt nach oben." 1. "Trader von Long Positionen sind erfreut, aber sie würden wahrscheinlich bei einem Rücksetzer, nahe der Unterstützungslinie, ihre Long Bestände aufstocken." Was machen jetzt Trader, die generell auf der Long-Seite sind (Kontrakte und Aktien)? Kaufen sie einfach Aktien aus dem DAX, weil sie denken, dass der DAX von der Unterstützungszone abprallen wird? Denn der DAX wird ja nur von einer Unterstützungszone nach oben abprallen, wenn die Mehrzahl seiner Aktien steigt, oder sehe ich das falsch. Heißt das also, Leute sehen, dass der DAX Aufwärtspotential hat (auch, weil sie evtl. vorteilhafte charttechnische Formationen gefunden haben) und kaufen nun zum Beispiel Siemens, und EON? Das macht doch einfach keinen Sinn, weil eine Unterstützungszone im DAX ja kein Garant dafür ist, dass EON oder Siemens da auch eine Unterstützungszone haben, bzw. steigen werden. Es kann ja sein, dass ich gerade echt den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder so, nur gottverdammt wo ist der Wald? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 2, 2005 Ist es so schwer die Börse zu verstehen? Du darfst nicht immer Äpfel mit Birnen vertauschen. Institutionelle handeln täglich wie hoch der faire Wert, gleich Prämie in den Terminkontrakten sein soll. Wenn der Spread des Futures über den Kassaindex um eine bestimmten, zuvor definierten Preis über seinen fairen Wert steigt, so wird automatisch ein Arbitragetrade aktiviert. Notiert der Futures zum Kassaindex zu hoch, verkaufen die Händler den Kontrakt und kaufen einen Korb von Aktien des Index, um sie wieder in Linie zu bringen. Resultat dieser Programmkäufe, für den Aktienmarkt positiv, weil der Kassaindex nach oben gedrückt wird. Negativ natürlich, wenn des zu Programmverkäufen kommt. Also schaue dir bitte einmal die Intermarkets an, denn dort spielt die Musik. Hier musst du ansetzen und die Verknüpfungen bilden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DaveLucky August 2, 2005 kk .. :snail: mühsam ernährt sich die Schnecke sehe mir das mit den intermarkets mal an Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 2, 2005 Bingo, der S&P 500 am 29.7.05 Kursziel, siehe Seite 17 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 11, 2005 Brent Öl Ich sehe möglicherweise einen neuen Briefkasten auf uns zukommen. Ich sehe möglicherweise einen neuen Briefkasten auf uns zukommen. Tja, leider ist er da. Wir befinden uns weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Eine baldige Konsolierung steht aber an, siehe RSI. Hoffentlich hält die rote Widerstandslinie. Ich werde wohl bald einen neuen Kasten aufhängen müssen, denn 74 bis 76 wären wohl noch drin, es sei denn wir bekommen eine neue Ölquelle. :'( Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 13, 2005 So, jetzt bekommt er von mir die rote Karte gezeigt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 13, 2005 Der DAX wird nach meiner Analyse eine 3. Welle ausbilden, mittelfristig. Mein neues Kursziel, aus heutiger Sicht, liegt bei 5580. , charttechnisch gesehen. Die jetzige Konsolidierung wird m. E. verhalten ausfallen, auch könnte ich mir einen Seitwärtstrend vorstellen. Unterstützungen stellen die rote und schwarze Linie sowie der Tertiär-, Sekundär- und Primärtrend, außerdem die zwei genannten Marken im Chartbild. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 14, 2005 · bearbeitet August 14, 2005 von dr_ceran Hallo zusammen, ich habe nun diesen Thread komplett studiert, und vor allem die ersten Seiten, als es noch um das Handelssystem ging, waren sehr interessant, da sie viele Teile meines Systems abdeckten, bis auf die Wellensache Zu diesem Thema möchte ich deswegen auch noch schnell was sagen: Ihr habt euch viel Zeit genommen um die Handelssignale per Hand rauszusuchen und dann vielleicht noch die erhaltenen Dax-punkte zu errechnen... die Altenative: www.prorealtime.com hier findet man in der kostenlosen Version zwar nur eod-Daten, aber eure Strategie ist ja gerade darauf ausgelegt keinen intraday-Stress zu haben... warum soll die Seite toll sein ??? (es gibt doch tradesignal ) bei prorealtime kann man selbst screener und backtests programmieren !!!!! das heißt kein lästiges per hand raussuchen von 10 Jahren Chartgeschichte mehr sondern noch viel emotionsloser werden einfach die Kauf- und Verkaufsbedingungen programmiert und ab geht die Post.... sollte ich nun bei einigen Board-Teilnehmern das Interesse geweckt haben und es finden sich einige, die sich dann auch mit dem programmieren unter prorealtime beschäftigen, dann können wir hier im Forum auch gleich einen ProRealTime-Thread aufmachen, mit allen Fragen und Anmerkungen zur Programmierung, denn es existiert zwar ein "ausführliche" Anleitung, aber die hat mir dann doch nich so viel geholfen.... das Problem: es kostet natürlich einiges an Zeit sich dort reinzuarbeiten, und die große Frage bleibt, wie lange wird der ganze Spaß noch kostenlos bleiben (realtime-Daten kosten heute schon erstaunliche 50 im Monat), denn nach der Arbeit erlebt man dann nur ungern solche Überaschunen wie bei tradesignal (nur noch 20 Charts :'( ), wo man gerade dabei war sich eine "Datenbank" anzulegen... soviel zu meinem ersten Beitrag viele Grüße dr_ceran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dimka August 14, 2005 Die Seite scheint fürs´s Erste gut zu sein,danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 14, 2005 Um schnell zu zeigen was möglich ist, habe ich schnell mal was programmiert, was glaub ich, zumindest zum Anfang dieses Threads passt. Dabei habe ich aber nur einen Indikator hinzugenommen und auch den nicht bis zum letzten optimiert, hab die Einstellungen genommen, die mir auf 10 Jahre gesehen bei den wenigen Variationen die ich vorgenommen habe, die besten Einstellungen geliefert haben.... aber langer Rede kurzer Sinn....seht selbst: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 14, 2005 Das sollte erst mal zeigen wie einfach die Programmiersprache, und vor allem wie intuitiv diese ist.... Es folgt zunächst das Ergebnis am Chart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 14, 2005 ooops, ist ein bisschen groß geworden, sorry :-" die Auswertungsmöglichkeiten sind dann auch klasse, die komplette Statistik, auch hier hat man dann wieder tausende von Einstellmöglichkeiten: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 14, 2005 so und zu guterletzt noch das aufschlussreichste statistikblatt.... damit hoffe ich nun endgültig ein paar Interessenten geködert zu haben hoffentlich entwickelt sich daraus eine rege Programmierplattform, die gibt es nämlich irgendwie noch nich und da beschloss ich die hier einfach anzufangen, da das Programm, als kostenloses Tool, einfach momentan kaum zu übertreffen ist... viele Grüße dr_ceran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Scuolfan August 14, 2005 Hallo! Ich bin schon dabei und habe dem heute schon gut 3-4 h gewidmet. Allerdings der Analyse von DAX Werten. Mit dem Programmieren halte ich mich erstmal noch zurück. Greetz Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 23, 2005 Nasdaq100 kämpft zur Zeit mit der Unterstützungsmarke vom 1568. Mir ist aufgefallen, dass die Nasdaq100 ein Vorläufer zum DJ und S&P 500 ist. Die Wendepunkte werden früher und exakter angezeigt. Sollte der Sekundärtrend brechen, so gehe ich von einem Antesten des Primärtrends aus. Zur Zeit sollte bei der Marke von 1568 eine Gegenbewegung stattfinden. Kurz zum DAX. Auch hier ist die Korrekturwelle noch nicht abgeschlossen. Antesten des Sekundärtrends sehe ich als wahrscheinlich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 23, 2005 @ dr_ceran, Willkommen im TA Bereich. Sehr schöne Statistiken, wie sieht es denn mit einem Screening von fundamentalen Daten aus?Ich denke da an RS, KUV usw. nach Ländern, Branchen und Einzelwerten. Ich finde es immer schön, nicht nur auf einem Bein zu stehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 25, 2005 @denker: ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber hier mal ein auszug aus dem proscreener: zu sehen ist die programmierung von einem bearish-engulfing-pattern, also das wonach gesucht/gescreent werden soll =)), und nebenan siehst du alle underlyings auf die du den screener potentiell legen kannst... sind sicher nicht alle aktien der welt, aber ich glaube schon ne ganze menge.... und wenn sich dann hier im forum genügend viele member gefunden haben, die sich halbwegs in die programmiersprache eingearbeitet haben, wird es zeit einen eigenen thread zu derzeit (glaube ich, man soll mich eines besseren belehren) einzigen kostenlosen anbieter von programmierbarer software... viele grüße dr_ceran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 26, 2005 Hallo doc, ok, ich versuche es noch einmal. Du hast rechts im Bild eine Auflistung von Indizes. Sind die darin enthaltenen Einzelwerte in der Datenbank und wie sind sie aufbereitet? Bekomme ich zu den EOD Daten evtl. auch fundamentale Daten geliefert wie beispielsweise die RS (relative Stärke), KUV (Kurs Umsatz Verhältnis) Mitarbeiteranzahl usw. Nehmen wir beispielsweise den HDAX. Ich möchte eine Auflistung aller Werte, die eine RS über 120 und einen 12, 15 Monats- Kursdurchschnitt aufweisen, aufgelistet bekommen. Es wäre super, wenn du vielleicht ein Datenstammblatt hier mal reinstellst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dr_ceran August 26, 2005 @denker: 1. ja, zu den aufgeführten indizes, sind auch alle zugrundeliegenden aktien "screenbar" bzw. besteht gerade darin der sinn der sache 2. meld dich doch einfach auf der seite an, und teste die durch. da ich mich momentan nur für technische aspekte der aktienanalyse interessiere, kann ich zu deinen weiteren fragen leider nix sagen und es fehlt mir gerade die zeit mich da rein zu finden, aber trotzdem schön, dass das interesse wächst.... 3. selbst wenn es deine vorstellungen auf der plattform noch nicht gibt, dann schreib einfach den machern, ich habe auch schon eine ideen-, verbesserungsliste hingeschickt, und die haben mir prompt zurückgeschrieben, was sie von meinen ideen aufnehmen und wann es umgesetzt wird (ich glaube die wollen da was ganz großes auf die beine stellen, und sind über jedes feedback sehr dankbar), außerdem kannst du sogar einfach deine screening-idee denen als text schicken, und die programmieren dir den screener dann, kostenlos!! viele grüße dr_ceran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 26, 2005 @ dr_ceran, ich hatte es mir fast gedacht, dass du mir zum "screening" von fundamentalen Daten keine befriedigende Aussage machen kannst, aber dein Vorschlag ist überlegenswert. Ich möchte mir allerdings nicht den Rechner mit unnötigen Programmen zukleistern, hinzu kommt auch mein Zeitproblem, leider. Fragen wir doch einmal kurz dimka, scuolfan und die Anderen nach ihren Einschätzungen zum Programm. @ dimka, @ Scuolfan also heraus damit, wie beurteilt ihr das Programm nach dem Testlauf? Wie groß ist die Datenbank und wie zuverlässig der Datenanbieter? Welche Vorteile könnt ihr gegenüber beispielsweise tradersignal.com oder wiso erkennen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Denker August 26, 2005 Mal wieder eine sehr interessante Seite zur TA, damit ihr etwas fürs WE habt. http://www.bundesbank.de/download/volkswir...5/200519dkp.pdf @ dr_ceran, das kannst du dem Anbieter schon mal geben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toni August 26, 2005 Und was soll man als Geld-Anleger mit den ganzen komplizierten Formeln, die in dem Dokument vorkommen??? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
