gauvain März 19, 2008 Hallo, ich habe eine recht spezielle Frage zu den Ratinganforderungen nach BaselII. Es gibt ja die Unterscheindung zwischen public und private Ratings. In wie weit können private Ratings - baselkonform - zur Ermittlung des Risikogewichts benutzt werden? Oder erfüllen Sie die Anforderungen nicht? Danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 März 19, 2008 Hallo, ich habe eine recht spezielle Frage zu den Ratinganforderungen nach BaselII. Es gibt ja die Unterscheindung zwischen public und private Ratings. In wie weit können private Ratings - baselkonform - zur Ermittlung des Risikogewichts benutzt werden? Oder erfüllen Sie die Anforderungen nicht? Danke! Meinst du mit private Ratings, die internen Ratings der Banken und mit public die Ratings von S&P, Moodys .... ? Interne Ratings können verwendet werden. Dies ist der sogenannte IRB-Ansatz, der sich noch mit in einem einfachen Standardansatz und einem fortgeschrittenen Ansatz unterscheidet. Möchte eine Bank den IRB-Ansatz verwenden, muss sie sich einer Prüfung der Aufsicht unterziehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gauvain März 19, 2008 nein, public und private bezeichnen beide Ratings der annerkannten Agenturen, also externe. Hierbei geht es jetzt erstmal nicht um die internen Ratings! Die genaue Unterscheidung der beiden würde mich auch interessieren. Konnte dazu leider nichts finden... Eigenliche Frage ist also: entsprechen private ratings auch den Anforderungen seitens BaselII? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Renovatio März 19, 2008 Diese Ratings müssen gesondert beaufsichtigt werden, der Vorteil für das Institut ist, dass so die Eigenkapitalunterlegung geringer sein kein nach der Rechnung Risikogewicht * Solvabilitätskoeffizient bzw. Betafaktor. Das Rating muss in jedem Fall von akkreditierter Stelle abgenommen werden (AFAIK, habe erst mit Bankbetriebslehre angefangen). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gauvain März 19, 2008 Diese Ratings müssen gesondert beaufsichtigt werden, der Vorteil für das Institut ist, dass so die Eigenkapitalunterlegung geringer sein kein nach der Rechnung Risikogewicht * Solvabilitätskoeffizient bzw. Betafaktor. Das Rating muss in jedem Fall von akkreditierter Stelle abgenommen werden (AFAIK, habe erst mit Bankbetriebslehre angefangen). soll das heißen solang eine akkreditierung erfolgt ist auch ein private rating zu verwenden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Renovatio März 22, 2008 · bearbeitet März 22, 2008 von Renovatio Also durch Basel II können interne und externe Ratings berücksichtigt werden (für die Eigenkapitalunterlegung). Man kann hier generell zwischen 2 Ansätzen wählen: Standardansatz oder IRB-Ansatz. Bei dem Std-Ansatz legen die Banken für die Risikogewichtung ihrer Kreditnehmer die Bonitätseinstufung einer externen Ratingagentur zugrunde. Über die Eignung dieser Bonitätseinstufung (durch die Ratingagentur) entscheidet die zuständige Aufsichtsbehörde. Es gibt 5 verschiedene Risikogewichte: 0%, 20%, 50%, 100% und 150% entsprechend S&P Rating AAA bis AA-, A+ bis A-, BBB+ bis BB-, BB+ bis BB-, B+ bis B- und unter B-. 100% wird zweimal vergeben, ohne Rating bedeutet 100% Risikogewicht. Die meisten Unternehmen in D sind nicht geratet daher zählt hier ein Risikogewicht von 100% bzw. bei den Banken gibt es zwei Möglichkeiten zu gewichten: Man kann das Risikogewicht aus dem Rating des Staats ableiten, d.h. eine Bank wird dann ein Stufe schlechter wie der Sitzstaat geratet. Z.B. Deutschland hat 0% dann hätte die Bank 20% Gewicht. Bei dem IRB Ansatz greift man auf interne Ratings zurück, die EK Anforderungen werden durch EAD, PD, LGD und M bestimmt. Diese Werte werden von den Banken selbst geschätzt müssen jedoch durch die Aufsicht abgenommen werden. Der Sinn ist es die Berechnungen für die Risikosysteme zu verfeinern um, wie bereits erwähnt, weniger Eigenkapitalunterlegung zu erzielen. Was nun davon verwendet wird ist freigestellt. Im Standardansatz gibt es ja nach wie vor die Adressenausfallgewichtung bzw. Risikogewichttabelle, die Ratingagenturen haben dies verfeinert. Noch sinnvoller vom Kapitalaufwand her ist der IRB Ansatz. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 März 22, 2008 Also durch Basel II können interne und externe Ratings berücksichtigt werden (für die Eigenkapitalunterlegung). Man kann hier generell zwischen 2 Ansätzen wählen: Standardansatz oder IRB-Ansatz. Gauvain hat doch oben schon gesagt, dass private ungleich internes und public ungleich externes Rating ist, sondern dass private und public Ratings beides externe Ratings sind. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was mit private und public genau gemeint ist. Ich habe von den Begriffen noch nie was gehört und Google findet auch nicht wirklich was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gauvain März 22, 2008 danke für die ausführungen, aber wie steff richitg gesagt hat ist das nicht der kern meiner frage. irb ist hier der ansatz und er fordert ja auch, dass eine "datenbank" mit allen externen ratings die für die gewichtungen herangezogen wurden hinterlegt werden und an die bafin berichtet werden (glaube vierteljährich). sind aber genau hier auch die private ratings heranzuziehen? ich kann ja mal meine vorstellung von den beiden begriffe mit euch teilen: meiner meinung nach geht es dabei um die informationen, die für die bewertung und damit das rating herangezogen werden. also öffentliche infos bei public rating und interne beim private rating. laut basel II soll ja darauf geachtet werden, dass diese "insider" infos nicht in die ratings einfließen. zudem müssen die ratingverfahren in ihrer gänze nachvollziehbar sein. doch in wie fern das bei den beiden ratings gegeben ist kann ich auch nicht sagen. man findet leider in der tat nichts über google oder google books.. vielen dank für eure hilfe soweit! vllt findet sich ja noch ein spezialist.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Renovatio März 22, 2008 Oh pardon, dann habe ich das auch falsch verstanden. Also das was ich oben geschrieben habe ist die Kerninformation die man in der Bankbetriebslehre erlernt zu Basel II und Ratings. Das was du meintest habe ich so auch noch nicht gehört, sry. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 März 22, 2008 ich kann ja mal meine vorstellung von den beiden begriffe mit euch teilen:meiner meinung nach geht es dabei um die informationen, die für die bewertung und damit das rating herangezogen werden. also öffentliche infos bei public rating und interne beim private rating. Bei uns (Bank) bekommt die Ratingagentur mehr Infos als die Öffentlichkeit je sehen wird (z.B. detaillierte Auswertungen über das Kreditgeschäft). Die Infos fließen auch ins Rating. Ich bin aber kein Ratingexperte. Vielleicht gibt es auch Ratings, die sich nur auf Infos aus dem Geschäftsbericht stützen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gauvain März 24, 2008 habe gerade eine antwort von s&p bekommen: Thank you for contacting Standard & Poor's for your information needs. In the case of private transactions the company has publication rights to the ratings. Confidential ratings are disclosed by Standard & Poor's only to parties designated by the rating entity. Public ratings are released to the media by Standard & Poor's and the ratings are published within S&P publications. hilft das vllt jemanden bei der fragestellung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Skype Februar 1, 2009 · bearbeitet Februar 8, 2009 von Sapine Themenzusammenführung ich habe ein paar sachen zum thema basel 2 welche mir noch nicht ganz klar sind. vielleicht könnt ihr mir helfen diese zu verstehen. zum einen ist immer wieder die rede von einem fractional reserve ratio von 2%. wird dies durch basel 2 bestimmt?? auf der anderen seite heißt es hier http://de.wikipedia.org/wiki/Basel_II#S.C3...alanforderungen Gemäß Basel I war jeder Kredit mit einheitlich 8 % Eigenmitteln zu unterlegen. An dieser Vorgehensweise hat sich mit Basel II grundsätzlich nichts geändert. hier stellen sich mir folgende fragen: muss die bank 8% der kreditsumme als eigenkapital hinterlegen oder muss der schuldner über mindestens 8% eigenkapital verfügen. in welchem zusammenhang stehen jetzt die 8% mit den 2% fractional reserve ratio?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
fennichfuxer Februar 6, 2009 hi skype, die 8% sind die eigenmittel der kreditbank, um ihrerseits ggü. anderen gläubigern flüssig zu bleiben. min. die hälfte dieser eigenmittel müssen kernkapital sein. übrigens liegt hier einer der hunde für die finanzkrise begraben: us-banken konnten seit anfang der 90'er verschiedene konten zu sog. sweep-accounts zusammfassen, die dann zu den eigenmitteln zählten. schwupps konnten über nacht wesentlich mehr kredite vergeben werden. der andere begriff ist mir noch nicht begegnet, aber laß' hören, wenn du ihn mir erklären kannst. grüßle ff Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Skype Februar 8, 2009 dürfte die deutsche bank dann mit 37mrd eigenkapital nicht eigentlich nur kredite im werte von 462.5mrd rausgeben (kann ich das mit der bilanzsummer von 2000mrd vergleichen?) quelle: http://www.deutsche-bank.de/de/content/com...cts_and_figures Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
valueseeker Februar 8, 2009 in wahrheit sind die regelungen natürlich nochmal wesentlich komplizierter. ich glaub das basel 2 regelwerk hat mehrere hundert seiten... grob gesagt werden die aktiva (also z.b. die vergebenen kredite, gekauften wertpapiere, forderungen aus swap-geschäften etc.) noch einmal risikoadjustiert. eine gehaltene staatsanleihe von deutschland zählt z.b. nur 20% (zahlen sind geraten, nur beispielhaft), ein vergebener kredit an ein C+ geratetes unternehmen in der ukraine zählt eher so 200%. diese sog. risk-weighted-assets werden jetzt ins verhältnis zum regulatorischen eigenkapital (wozu in gewissen umfang z.b. auch hybridanleihen etc. gerechnet werden) gesetzt. und da muss dann mindestens 8% rauskommen. du siehst, es ist doch eine nicht ganz so leichte sache. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
