marcel März 11, 2008 Daß die Amis bei OS einiges anders machen, ist ja nicht neu, aber jetzt bin ich doch etwas irritiert. Ich habe gestern einen Call auf GS (WSDAK)gekauft bei Bid=$3,20, Ask=$4,00. Später am Tag stand er dann bei Bid=$3,80, Ask=$4,00. Heute abend steht er bei Bid=$3,40, Ask=$4,50. Weiß jemand, warum der Spread hier so extrem schwankt? Bei deutschen OS habe ich noch nie etwas derartiges beobachtet. Marcel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
klausk März 12, 2008 Ich habe gestern einen Call auf GS (WSDAK)gekauft bei Bid=$3,20, Ask=$4,00. Später am Tag stand er dann bei Bid=$3,80, Ask=$4,00. Heute abend steht er bei Bid=$3,40, Ask=$4,50. Wie du sicher bemerkt hast, hat dieser Wochenbeginn heftigste Volatilität erlebt. Du sagst, der Spread war erst $0,80, dann $0,20, und dann wieder $1,10 -- was nicht bedeutet, dass zu irgendeinem dieser Kauf-/Verkauf-Gebote tatsächlich ein Handel stattfand. Gib doch mach die Charakteristiken an. Ich habe einen GS-Call mit Strike 155 für Januar 2009 gefunden; der nennt sich VSDAK, mit bid/ask bei 32,80/33,30, sowie WSDAG (Strike 150) und WSDAL (Strike 160) für Januar 2010 -- ein WSDAK würde dazwischen passen (155), ist aber anscheinend noch nicht im Handel (bid/strike würden heute im Bereich $45 liegen). Hast du vielleicht einen deutschen OS gekauft? Mit einem Hebel um den Faktor zehn anders als bei US-Options, wo der "Hebel" immer 100 ist (Optionsscheine gibt es in USA nicht)? WKN/ISIN? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
marcel März 12, 2008 WSDAK ist das Tickersymbol. Ist ein Call mit Strike $320 und Laufzeit Jan10: http://finance.yahoo.com/q?s=WSDAK.X Der Hebel bei US-Options ist nicht immer 100. Das ist das Bezugsverhältnis. Es fand nicht unbedingt Handel zu den unterschiedlichen Kursen statt, aber bei deutschen OS habe ich auch bei starken Schwankungen bisher nur betragsmäßig konstante Spreads gesehen. Marcel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
klausk März 12, 2008 · bearbeitet März 12, 2008 von klausk WSDAK ist das Tickersymbol. Ist ein Call mit Strike $320 und Laufzeit Jan10: Tatsächlich. Du lehnst dich ja weit aus dem Fenster: Verdoppelung in 22 Monaten, viel Glück. -- Der aktuelle Spread ist $0,60 (3,40/4,00) bei $163 und passt mit den benachbarten Strikes zusammen. Die Schwankungen der letzten Tage kann ich mir nur auf zweierlei Weise erklären: 1) mit der enormen Volatilität und 2) damit, dass die Bid- und Ask-Preise von unterschiedlichen Börsen stammten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
marcel März 12, 2008 Tatsächlich. Du lehnst dich ja weit aus dem Fenster: Verdoppelung in 22 Monaten, viel Glück. Das Ding passt nicht in mein sonstiges Risikoschema, aber ich hatte im meinem USA-Depot noch $400 Cash ungenutzt rumliegen und einen risikoärmeren Schein bekomme ich wegen des fixen 1:100 Bezugsverhältnisses nicht für das Geld. Da frühestens Ende des Jahres neues Bargeld in das Depot kommt, wollte ich mit dem Rest halt solange etwas spielen Marcel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toad März 12, 2008 Daß die Amis bei OS einiges anders machen, ist ja nicht neu, aber jetzt bin ich doch etwas irritiert.Ich habe gestern einen Call auf GS (WSDAK)gekauft bei Bid=$3,20, Ask=$4,00. Später am Tag stand er dann bei Bid=$3,80, Ask=$4,00. Heute abend steht er bei Bid=$3,40, Ask=$4,50. Weiß jemand, warum der Spread hier so extrem schwankt? Bei deutschen OS habe ich noch nie etwas derartiges beobachtet. Marcel Wahrscheinlich ist der Standard-Spread der Bank irgendwo bei 0,80, und bei 3,80 auf 4,-- hat auf einer Seite jemand anderer (also nicht die Emittierende Bank) eine Order dazugestellt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
marcel März 12, 2008 Wahrscheinlich ist der Standard-Spread der Bank irgendwo bei 0,80, und bei 3,80 auf 4,-- hat auf einer Seite jemand anderer (also nicht die Emittierende Bank) eine Order dazugestellt. Das wäre natürlich denkbar. Da praktisch jeder Optionen schreiben kann, könnten sich hier verschiedene Anbieter überschneiden. Marcel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
