Daytrading mit ABN Amro marketindex

[bounce]

Von den Finanzierungskosten die sich über die Anzahl der Trades zusammen sammeln

Die aber bei einzelnen Trades wohl kaum ins Auge stechen.

 

Ich wage mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich nicht über die Kostenzusammensetzung und -höhe der Anbieter nicht Bescheid weiß und auf meiner kurzen Suche jetzt auch nichts entsprechendes gefunden habe. Dazu kommt wie ein CFD-Broker handelt, oder wie. Die Funktionsweise also davon im Hintergrund. Hat jemand ein Link wo man darüber was lesen kann?

Also...was der Broker zu tun hat und wo und wie er handelt, gerade im Forex. Ich weiß nicht wie ichs ausdrücken soll. Wisst ihr was ich mein?

 

Aber ich glaube beim Aktien-/Fonds-/Zertifikate- und co Handel über die Börse geht von den Transaktionskosten auch ein nicht unerheblicher Teil an den Börsenbetreiber. Was wohl beim CFD Handel entfällt. [?]

[marcel]

und wo von leben die cfd broker?

 

Vom Spread.

 

Marcel

[bounce]

Klar. Habe ich mit Finanzierungskosten gleich gestellt. Fehler von mir.

Finanzierungskosten umfassen mehr die Zinszahlungen, aber die stellen keinen Gewinn für den Broker dar.

[cpt_dacs]

und wo von leben die cfd broker?

 

also doch davon das die kunden über falsche kursfeststellung abgezockt werden?

 

Hast du dich da mal näher informiert oder ist es eine Vermutung?

Wenn eine Großzahl von Marktteilnehmern beteiligt ist dann ist es ja nicht so einfach weil dann in etwa genau so viele long wie short sind.

Höhstens sowas das die charttechnischen Formationen nicht perfekt ausgebildet werden.

 

ABN behält sich die Kursfeststellung vor aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe sind die Kurse weitesgehend an den Kurs des Underlyings gekoppelt.

[Onassis]

Also ohne es zu wissen,

aber ich denke, das die Banken so eine gewaltige Rechner Power haben,

das die problemlos einen "fiesen" Algorithmus laufen lassen können.

 

Der durchläuft die aktuellen orders, die take profits und die stopss loss in Millisekundenschnelle

und verändert dann den X-DAX-Kurs dahingehend (evtl. sogar nur für weniger als eine Sekunde),

um die maximale Masse an tradern abzuzocken.

Stopps fischen etc.

 

Die Bewegung muss ja nicht groß sein, aber an der Stelle, wo es der Bank am meisten was bringt,

bzw. wo es die meisten Anleger / die größte Summe trifft.

 

Meine unbegründete Meinung.

 

... und trotzdem bleibe ich dort, da ich keine andere Wahl habe!

 

Onassis

[cpt_dacs]

Also ohne es zu wissen,

aber ich denke, das die Banken so eine gewaltige Rechner Power haben,

das die problemlos einen "fiesen" Algorithmus laufen lassen können.

 

Der durchläuft die aktuellen orders, die take profits und die stopss loss in Millisekundenschnelle

und verändert dann den X-DAX-Kurs dahingehend (evtl. sogar nur für weniger als eine Sekunde),

um die maximale Masse an tradern abzuzocken.

Stopps fischen etc.

 

Die Bewegung muss ja nicht groß sein, aber an der Stelle, wo es der Bank am meisten was bringt,

bzw. wo es die meisten Anleger / die größte Summe trifft.

 

Meine unbegründete Meinung.

 

 

Ja an sowas hätte ich auch gedacht. Noch besser ist es wenn sie die Bewegungen so schnell ausführen das die Stops mitgenommen aber die Take Profits nicht ausgelöst werden würden.

 

durchschnittliche Abweichung bei 0,8 Indexpunkten

 

Wobei mich mal wirklich interessieren würde wie hoch bis jetzt die maximale Abweichung des ABN X-Dax von dem Xetra DAX gewessen ist, zumindest mal innerhalb der Xetra Handelszeiten.

 

... und trotzdem bleibe ich dort, da ich keine andere Wahl habe!

Vogel friss oder stirb.

[Marktfrau]

Ich behaupte mal. daß die am spread bestens verdienen und keine weiteren Einnahmen benötigen. Damit holen die vom Durchschnittstrader locker 1000 bis 2000 Euro pro Jahr. Das entspricht einmal 10-20 CFDs oder 10 mal 1bis 2 CFDs Bewegung am Tag.

 

Ihr könnt mir ja mal andere Durchschnittsanleger zeigen, von den die Banken soviel pro Jahr holen können.

[witalik23]

Ich behaupte mal. daß die am spread bestens verdienen und keine weiteren Einnahmen benötigen. Damit holen die vom Durchschnittstrader locker 1000 bis 2000 Euro pro Jahr. Das entspricht einmal 10-20 CFDs oder 10 mal 1bis 2 CFDs Bewegung am Tag.

 

Ihr könnt mir ja mal andere Durchschnittsanleger zeigen, von den die Banken soviel pro Jahr holen können.

 

 

wo bleiben den die verluste? bei Marketindex?

[Marktfrau]

wo bleiben den die verluste? bei Marketindex?

 

Du wolltest nur wissen, ob deine 1000 Euro da sicher sind. Marketindex macht keine Verluste.

 

Und wenn du da Gewinne machst, hat die Verluste ein anderer schlechterer Trader.

[witalik23]

Du wolltest nur wissen, ob deine 1000 Euro da sicher sind. Marketindex macht keine Verluste.

 

Und wenn du da Gewinne machst, hat die Verluste ein anderer schlechterer Trader.

 

 

ich meinte wenn ich verlohren hab..bleibt das geld bei marketindex?

[Marktfrau]

ich meinte wenn ich verlohren hab..bleibt das geld bei marketindex?

 

Wenn du morgen beispielsweise 1 CFD auf 50 fallende Daxpunkte setzt und ich 1 CFD auf 50 steigende Daxpunkte setze und der Dax steigt 50 Punkte, dann habe ich deine 49 Euro und nicht Marketindex. Fällt der Dax 50 Punkte hast du meine 49 Euro.

 

Marketindex hat von und jeder 1 Euro, also 2 Euro, was dem Spread entspricht. Machen wir das mit 5 mal 10 Punkten hat Marketindex schon 10 Euro von uns beiden. Und der Gewinner von uns hat nur noch 45 Euro, während der Verlierer 55 Euro weniger hat.

[cpt_dacs]

Ich behaupte mal. daß die am spread bestens verdienen und keine weiteren Einnahmen benötigen. Damit holen die vom Durchschnittstrader locker 1000 bis 2000 Euro pro Jahr. Das entspricht einmal 10-20 CFDs oder 10 mal 1bis 2 CFDs Bewegung am Tag.

 

Ihr könnt mir ja mal andere Durchschnittsanleger zeigen, von den die Banken soviel pro Jahr holen können.

 

Ja aber irgendwie muss ABN auch danach schauen dass es nicht zu viele Gewinner gibt. Und es ist ja nicht so das bei ABN jeder Noob mitmachen darf.

[witalik23]

Wenn du morgen beispielsweise 1 CFD auf 50 fallende Daxpunkte setzt und ich 1 CFD auf 50 steigende Daxpunkte setze und der Dax steigt 50 Punkte, dann habe ich deine 49 Euro und nicht Marketindex. Fällt der Dax 50 Punkte hast du meine 49 Euro.

 

Marketindex hat von und jeder 1 Euro, also 2 Euro, was dem Spread entspricht. Machen wir das mit 5 mal 10 Punkten hat Marketindex schon 10 Euro von uns beiden. Und der Gewinner von uns hat nur noch 45 Euro, während der Verlierer 55 Euro weniger hat.

 

 

dann ist die ganze Börse..wie bei Sportwetten?

[Marktfrau]

Ja aber irgendwie muss ABN auch danach schauen dass es nicht zu viele Gewinner gibt. Und es ist ja nicht so das bei ABN jeder Noob mitmachen darf.

 

Spielt überhaupt keine Rolle. Jedes short Stück muß irgendwann zurückgekauft werden. Für jedes long Stück muß es einen Verkäufer geben. Ist das Verhältnis bei ABM nicht ausgeglichen, muß das Underlying an der Börse beschafft werden. Wie das alles zeitnah abgewickelt wird, wird wohl immer das Geheimnis der CFD Broker bleiben. Das werden trader wohl nie erschließen können und werde ich euch deshalb auch nicht beantworten können.

[witalik23]

Spielt überhaupt keine Rolle. Jedes short Stück muß irgendwann zurückgekauft werden. Für jedes long Stück muß es einen Verkäufer geben. Ist das Verhältnis bei ABM nicht ausgeglichen, muß das Underlying an der Börse beschafft werden. Wie das alles zeitnah abgewickelt wird, wird wohl immer das Geheimnis der CFD Broker bleiben. Das werden trader wohl nie erschließen können und werde ich euch deshalb auch nicht beantworten können.

 

 

geht das nicht über elektronische zahlungssysteme?

[Marktfrau]

dann ist die ganze Börse..wie bei Sportwetten?

 

Das Wirtschaftsleben, das die Börse abzubilden versucht, sollte zur Evolution beitragen indem es Wachstum erzeugt.

 

Insofern sehe ich bullisches handeln als produktiv und Bären als Evolutionsbremse soweit bärisches Handeln die Korrektur von übereifriges Bullenhandeln übersteigt.

[witalik23]

Das Wirtschaftsleben, das die Börse abzubilden versucht, sollte zur Evolution beitragen indem es Wachstum erzeugt.

 

Insofern sehe ich bullisches handeln als produktiv und Bären als Evolutionsbremse soweit bärisches Handeln die Korrektur von übereifriges Bullenhandeln übersteigt.

 

 

 

du bist böses Madchen..

 

ich hab nicht verstanden

[Marktfrau]

du bist böses Madchen..

 

ich hab nicht verstanden

 

Und du bist böser Junge, weil du Fragen stellst, von denen du weißt, daß du deren Antwort nicht verstehen wirst.

[witalik23]

Und du bist böser Junge, weil du Fragen stellst, von denen du weißt, daß du deren Antwort nicht verstehen wirst.

 

 

seit 2 jahren hab ich nur technische analyse studiert..alles anderes interessierte mich nicht..ich wusste nur es gibt börse ..es gibt broker...und es gibt mich.. :D

 

bitte nicht böse sein..ich frag ja nur bischen lachen dargst du

 

 

seit wann bist du bei dem markt?

[Marktfrau]

seit 2 jahren hab ich nur technische analyse studiert..alles anderes interessierte mich nicht..ich wusste nur es gibt börse ..es gibt broker...und es gibt mich.. :D

 

bitte nicht böse sein..ich frag ja nur bischen lachen dargst du

 

 

seit wann bist du bei dem markt?

 

2 Jahre TA - das ist ja schonmal was. Antworten hast du jetzt genug bekommen. Ab morgen bist du dann dran. Dann kannst du uns die Kursverläufe technisch kommentieren und den weiteren Verlauf prognostizieren.

[ibelieve]

Spielt überhaupt keine Rolle. Jedes short Stück muß irgendwann zurückgekauft werden(1). Für jedes long Stück muß es einen Verkäufer geben(2). Ist das Verhältnis bei ABM nicht ausgeglichen, muß das Underlying an der Börse beschafft werden.(3) Wie das alles zeitnah abgewickelt wird, wird wohl immer das Geheimnis der CFD Broker bleiben.

 

1, ja

2, hier tritt abn ja als verkäufer auf wenn kein anderer da ist,

in trendmärkten also schon nur einmal den spread als gebühr.

 

3, und hier fangen die probleme an,

in schnellen trendmärkten bekommen sie die positionen nicht schnell genug mit dem underlying ausgeglichen,

deshalb die spread ausweitung. ob es für sie immer reicht bezweifel ich.

 

ich glaube immer noch das sie einen großteil durch die finanzierungszinsen verdienen,

und den spread für ihr eigenes handeln brauchen.

[cpt_dacs]

3, und hier fangen die probleme an,

in schnellen trendmärkten bekommen sie die positionen nicht schnell genug mit dem underlying ausgeglichen,

deshalb die spread ausweitung. ob es für sie immer reicht bezweifel ich.

 

Das hab ich auch gemeint. Ein gewisses Risiko trägt ABN trotzdem.

Die Spreads werden aber nicht erhöht. Onassis hat es ja getestet.

 

ich glaube immer noch das sie einen großteil durch die finanzierungszinsen verdienen,

und den spread für ihr eigenes handeln brauchen.

 

Wo soll den das herkommen? In den AGB steht doch das die einzigen Kosten die Spreads seien, oder nicht?

[peanuts]

Also ohne es zu wissen,

aber ich denke, das die Banken so eine gewaltige Rechner Power haben,

das die problemlos einen "fiesen" Algorithmus laufen lassen können.

 

Der durchläuft die aktuellen orders, die take profits und die stopss loss in Millisekundenschnelle

und verändert dann den X-DAX-Kurs dahingehend (evtl. sogar nur für weniger als eine Sekunde),

um die maximale Masse an tradern abzuzocken.

Stopps fischen etc.

 

Die Bewegung muss ja nicht groß sein, aber an der Stelle, wo es der Bank am meisten was bringt,

bzw. wo es die meisten Anleger / die größte Summe trifft.

 

Meine unbegründete Meinung.

 

... und trotzdem bleibe ich dort, da ich keine andere Wahl habe!

 

Onassis

Onassis, das siehst du völlig richtig, als Softwareentwickler weiß ich, dass es überhaupt kein Problem ist, so ein Programm zu schreiben, das macht ein Informatik.-Student im 2. Semester und dann kannst du dir vorstellen wozu ein erfahrener Entwickler fähig ist. Da ich das Programm (insofern es ein solches gibt?) aber nicht kenne bin auch ich schon gelegentlich in die Falle gelaufen. Dass der Kurs mal genau auf den Strand läuft wo man den stop loss gesetzt hat, kann schon mal vorkommen, aber wenn das häufiger passiert und exakt nach dem Auslösen des stop loss wieder dreht das kann eigentlich dann kein Zufall mehr sein.

 

Ich denke, dass die Charttechnik in diesem Fall eindeutig gegen die Trader arbeitet, weil viele von ihnen aufgrund der TA ziemlich an denselben Stellen ihre SL setzen und dann ist das natürlich für so einen "intelligenten" Algorithmus ein gefundes´nes Fressen. Ich setze deshalb nun schon seit einiger Zeit die SL so niedrig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er erreicht wird natürlich auf die Gefahr hin, dass bei einem plötzlichen Kursrutsch der Verlust noch größer ist.

 

Aber letztendlich geht es ja darum, dass der TP erreicht wird und nicht der SL, der SL ist ja nur ein Fallschirm, um nicht gänzlich abzustürzen.

[ReX]

Handelst du immer mit TP ?...

 

Ich würde immer SL nachziehen...

[peanuts]

Handelst du immer mit TP ?...

 

Ich würde immer SL nachziehen...

normalerweise handle ich, ganz kleine Ordersummen mal ausgenommen, immer mit SL und zwar aus folgendem Grund: stell dir mal vor, du hast einen trade laufen und plötzlich bricht das System zusammen oder du hast einen Stromausfall oder dein PC gibt den geist auf oder was auch immer. Du kommst jedenfalls eine Zeitlang nicht mehr an die Plattform ran, so und jetzt kommt es zu einem Kursrutsch. Da sitzt du dann wie auf glühenden Kohlen und du kannst ganz schnell viel Geld los sein und deshalb ist SL für mich fast immer sinnvoll.

 

Natürlich kann man den SL nachziehen, aber irgendwo steht er halt nun mal. Ist er zu eng gesetzt, dann wird man evtl. unglücklich ausgestoppt. Aus diesem Grund setze ich den SL so tief als möglich. Einen TP setze ich normalerweise auch, aber meistens so hoch, dass mir ein Gewinn nicht dadurch durch die Lappen geht, weil ich ihn zu niedrig gestzt habe.