Schweder März 24, 2008 Wieso sollte der durchscnittliche Gewinner größer als der durchschnittliche Verlieren sein? Angenommen, sie sind gleich groß, aber dafür machst du 70% Gewinner und 30% Verlierer, ist die Strategie dann schlecht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Aen März 24, 2008 Wieso sollte der durchscnittliche Gewinner größer als der durchschnittliche Verlieren sein? Angenommen, sie sind gleich groß, aber dafür machst du 70% Gewinner und 30% Verlierer, ist die Strategie dann schlecht? jo stimmt. denkfehler. hast recht. bei 70% trefferquote muss man schon ein mieses MM haben um zu verlieren. mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
oder März 24, 2008 ist die strategie schlecht, hält mich ein gutes MM am leben.(es sollte mich immer vor dem pleite gehen bewahren, sonst läuft beim MM was falsch) ist die strategie gut, mein MM schlecht, kann ich durch gier trotzdem alles verlieren. ist die strategie gut, mein MM schlecht, kann mein gewinn zu gering ausfallen.(ich bleibe zu vorsichtig. wohl bei den wenigsten der fall) das is absolut richtig. mit einem guten MM und RM kann ich auch mit einer schlechten strategie gewinnen, das ist total falsch. MM uund RM ändern nichts, absolut rein gar nichts, am (schlechten oder guten) erwartungswert einer strat. mit rm/mm steuert man den max. gewinn und die totalverlustwahrsch., also die schwankungsbreite um den erwartungswert. auch mit bestem rm/mm macht man mit einer "schlechten" strat. keine "gewinne". genau deswegen ist die unterscheidung % im underlying und % des kapitals dermassen wichtig. (wenn mit (unterschiedlichem) hebel gearbeitet wird.) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 24, 2008 das is absolut richtig. das ist total falsch. MM uund RM ändern nichts, absolut rein gar nichts, am (schlechten oder guten) erwartungswert einer strat. mit rm/mm steuert man den max. gewinn und die totalverlustwahrsch., also die schwankungsbreite um den erwartungswert. auch mit bestem rm/mm macht man mit einer "schlechten" strat. keine "gewinne". Mit der Denkweise werden den Systemanbietern ihre Kunden niemals ausgehen. Schau' dir doch Onassis an, der hat überhaupt keine festgelegte Strategie, außer 1% in möglichst kurzer Zeit, und macht trotzdem durch geschicktes MM und RM Gewinne (hoffentlich werde ich jetzt nicht gesperrt ). Es wurde auch schon nachgewiesen, dass man mit reinen Zufallseinstiegen nur durch MM und RM Gewinne machen kann, z. B. von Van Tharp, hier ein Artikel: http://www.tradersjournal.de/download/TJ_0407.pdf Und hier noch ein PDF mit einem Artikel von Van Tharp zur Positionsgrößenbestimmung: http://www.tradersjournal.de/download/TJ_0707.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 24, 2008 ...Schau' dir doch Onassis an, der hat überhaupt keine festgelegte Strategie, außer 1% in möglichst kurzer Zeit, und macht trotzdem durch geschicktes MM und RM Gewinne (hoffentlich werde ich jetzt nicht gesperrt ). ... Das hab ich gelesen Aber stimmt schon, da ist was dran... Ich schreib mal ein Buch: "Planlos zum Erfolg" - ok kleiner joke! Oliver Velez sagt zum Beispiel, das 85% des trades der Einstieg ist, trademanagement und Ausstieg sind nur 15% (seine Einstiege werde ich übrigens mal, wenn ich Zeit habe auf meiner Seite vorstellen). Andere wiederum sagen, das man rein zufällig einsteigen kann und mit RM/MM die Summe aller trades ins Plus schieben kann. Alles Aussagen von absoluten Profis! Der einzigste Weg ist es selber zu probieren. Daher auch der Begriff "Lehrgeld" - Man muss viel probieren - verliert viel Geld, bis man das gefunden hat, was einem liegt und womit man Geld machen kann. Schönen Ostermontag! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 24, 2008 Oliver Velez sagt zum Beispiel, das 85% des trades der Einstieg ist, trademanagement und Ausstieg sind nur 15% Ohne Einstieg kein Trade Das erste Buch hab' ich doch auch, außer Trick und Trin und den guten Ratschlägen seiner Mutter ist mir nicht viel im Gedächtnis geblieben, vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
oder März 24, 2008 · bearbeitet März 24, 2008 von oder Andere wiederum sagen, das man rein zufällig einsteigen kann und mit RM/MM die Summe aller trades ins Plus schieben kann.Alles Aussagen von absoluten Profis! man "kann", wenn man nur den exit bewusst steuert. ist doch klar. aber klug isses wohl net. mit mm/rm hat der durchschnittsgewinn nix zu tun. (ausnahme, die strat. "befiehlt" unterschiedliche positionsgrössen). der tradegewinn ist verkaufskurs minus kaufkurs. daraus folgt doch wohl, dass beides gleich wichtig is oder? wer nur exit oder nur entry steuert und das andere zufällig macht, is ka "absoluter profi". s.u. 100% klar ist: mit mm/rm ist keine verbesserung des erwartungswert einer strat. zu erreichen. sondern "nur" die steuerung der schwankungsbreite des portfoliowerts zwischen max. ertrag und totalverlust. Es wurde auch schon nachgewiesen, dass man mit reinen Zufallseinstiegen nur durch MM und RM Gewinne machen kann, z. B. von Van Tharp, hier ein Artikel: http://www.tradersjournal.de/download/TJ_0407.pdfUnd hier noch ein PDF mit einem Artikel von Van Tharp zur Positionsgrößenbestimmung: http://www.tradersjournal.de/download/TJ_0707.pdf unsinn. mit mm allein is nix zu machen! dann geh ins kasino (für dich lassen wir die null weg ) und probier mal! mannomann - mancher irrglauben is schwer auszurotten. :- zitat aus dem ersten link: "Money Management, Positiongrößenbestimmung und die Wahl des Exits können genügen, um mit einem Tradingsystem Geld zu verdienen." - alles klar!(?) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
opes März 25, 2008 zitat aus dem ersten link: "Money Management, Positiongrößenbestimmung und die Wahl des Exits können genügen, um mit einem Tradingsystem Geld zu verdienen." - alles klar!(?) Für mich besteht eine Strategie immer noch aus Einstieg MM/RM und Ausstieg, d.h. ein schlechtes MM macht eine schlechte Strategie. Das MoneyManagement ist ganz sicher Kernpunkt jedes funktionierenden Systems und erwirtschaftet auf DAUER Gewinn. Es soll vor Totalverlust schützen und Gewinne möglichst maximieren. Natürlich hast du recht...mit MM alleine kommt man nicht weit wenn der Aussteig nicht passt...deshlab ist der Ausstieg sehr viel wichtiger als der Entry.Viele vesteifen sich auf den Einstieg in einer Art und Weise wie es nicht mehr schön ist...Indikatoren über Indikatoren...20 Trendlinien und am Ende dann doch mit 10% Verlust raus aus dem Trade.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 25, 2008 Heute trade ich nicht, es ist einfach keine Power dahinter. So eine Art abwärtsgeneigte Schiebezone führt eher zu Verlusten als Gewinn - auch bei "klein-klein". Wobei oben short gehen und unten wieder glattstellen... Nee, ich mach heute Pause! Wobei ich bei ABN sowieso grade nur seeeeehrr langsam reinkomme - eigentlich fast gar nicht Also kann ich mir schön in Ruhe die IB-Demo mal ansehen... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marktfrau März 25, 2008 · bearbeitet März 25, 2008 von Marktfrau Heute trade ich nicht, es ist einfach keine Power dahinter.So eine Art abwärtsgeneigte Schiebezone führt eher zu Verlusten als Gewinn - auch bei "klein-klein". Wobei oben short gehen und unten wieder glattstellen... Nee, ich mach heute Pause! Wobei ich bei ABN sowieso grade nur seeeeehrr langsam reinkomme - eigentlich fast gar nicht Also kann ich mir schön in Ruhe die IB-Demo mal ansehen... Onassis Als ich den Kurssprung heute morgen gesehen habe, war mein einziger Gedanke: Was soll ich da denn noch machen? Die Bullen haben mir für heute nichts mehr übrig gelassen. Bärisch trade ich nicht. Über ein so langes Wochenende halte ich grundsätzlich nichts hoch gehebeltes. Nix zu holen für mich heute! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 25, 2008 man "kann", wenn man nur den exit bewusst steuert. ist doch klar. aber klug isses wohl net. mit mm/rm hat der durchschnittsgewinn nix zu tun. (ausnahme, die strat. "befiehlt" unterschiedliche positionsgrössen).der tradegewinn ist verkaufskurs minus kaufkurs. daraus folgt doch wohl, dass beides gleich wichtig is oder? wer nur exit oder nur entry steuert und das andere zufällig macht, is ka "absoluter profi". s.u. 100% klar ist: mit mm/rm ist keine verbesserung des erwartungswert einer strat. zu erreichen. sondern "nur" die steuerung der schwankungsbreite des portfoliowerts zwischen max. ertrag und totalverlust. unsinn. mit mm allein is nix zu machen! dann geh ins kasino (für dich lassen wir die null weg ) und probier mal! mannomann - mancher irrglauben is schwer auszurotten. :- zitat aus dem ersten link: "Money Management, Positiongrößenbestimmung und die Wahl des Exits können genügen, um mit einem Tradingsystem Geld zu verdienen." - alles klar!(?) Ohne dir jetzt zunahe treten zu wollen, ich denke mal, dass Van Tharp ein bisschen mehr Ahnung auf dem Gebiet hat als du, gilt er doch weltweit als Kapazität auf dem Gebiet. Nach deinen Worten muss eine Strategie also OHNE Stopp einen posiiven Erwartungswert haben, denn der Stopp zählt ja zum RM. Was bleibt dann noch übrig, buy-and-hold? Nach deiner Logik vielleicht Roulette, denn da kann man ja auch keinen Stopp setzen, es gilt hop oder top. Das CRV kann man im Casino auch nicht bestimmen, sonst lassen wir beim Roulette die Null mal drin und erhöhen anstatt dessen die Auszahlung bei einer einfachen Chance auf den 3fachen Einsatz, dann würde ich es mir überlegen ... Auch das reine Vergleichen von Performance ist wenig aussagekräftig, da das nichts darüber aussagt, welchen Drawdown man zwischenzeitlich hinnehmen musste und wie lange man überhaupt zum Erreichen der Performance im Markt war. Im Prinzip müsste man eine risikoadjustierte Performance berechnen und die dann ungehebelt, da sind wir uns auch einmal einig http://www.oekb.at/bin/file.bin?id=1726537 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
oder März 25, 2008 · bearbeitet März 25, 2008 von oder ..Nach deinen Worten muss eine Strategie also OHNE Stopp einen posiiven Erwartungswert haben, denn der Stopp zählt ja zum RM... wo bitte liest du das aus "meinen worten"? - stopp ist wohl exit. dazu sind meine worte klar. auch die vom tharp. - ich gebs auf... weisst, selbst wenig wissen, aber anderen glauben (oder nicht), statt selbst überprüfen, ist net die beste "strategie". aber bitte, chacun a son gout.... ja. die welt ist flach. sag(t)en absolute profis, dies ja wissen müssen. - mannomann ich will hier niemand nahe treten. ich sage bloss, was richtig ist. den umgang damit darf und soll jeder selbst entscheiden. völlig ok. aber etwas selbst nicht (ganz) verstehen aber etwas behaupten. was solln das werden? aber das ist ja öfters anzutreffen: ganz viel meinung, und nicht so ganz viel wissen und überprüfbare argumente.... ich überlasse in diesem thread das feld den "absoluten profis"... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 26, 2008 wo bitte liest du das aus "meinen worten"? - stopp ist wohl exit. dazu sind meine worte klar. auch die vom tharp. - ich gebs auf... hier lese ich das: "MM uund RM ändern nichts, absolut rein gar nichts, am (schlechten oder guten) erwartungswert einer strat." Stopp = RM. ich überlasse in diesem thread das feld den "absoluten profis"... Niemand hat hier behauptet, ein absoluter Profi zu sein (wie van Tharp). Dein letzter Beitrag enthält allerdings auch keinerlei ernsthafte Argumente, sondern nur Polemik. Insofern kann man leicht erkennen, dass es dir dabei nicht um die Sache geht, sondern um die vermeintliche Aufpolierung deines Selbstbildes. "die welt ist flach", dazu würde mir ja auch noch was einfallen, aber das lassen wir mal lieber Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
krEYOn März 26, 2008 Was für ein Schweinemarkt seit 2 Tagen ... Seitwärtsgeschiebe in der Range von 6490-6550, kaum entscheidet er sich für die eine Richtung schon wird zurückgerudert. Wo bleibt die Vola, ist ja zum einschlafen. Abseits der Linie zu stehen ist wohl derzeit die beste Wahl. krEYOn Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gerbro März 26, 2008 · bearbeitet März 26, 2008 von gerbro Naja die "Unterstützung" bei 6480-6490 ist grad nach unten durch, bisher(damit meine ich heute+gestern) ist der Dax da immer nach oben abgefedert.. Mal schaun, obs nun abwärts geht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marktfrau März 26, 2008 Wo bleibt die Vola, ist ja zum einschlafen. krEYOn Kannst ja deinen Hebel verfünf- oder verzehnfachen. Dann wird es wieder aufregend. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xenon1 März 26, 2008 Feedback zu meiner 1min BB scalp_Strategie fürn xdax war ja auch riesig. Ist klar, dass ihr Euch langweilt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
krEYOn März 26, 2008 Feedback zu meiner 1min BB scalp_Strategie fürn xdax war ja auch riesig. Ist klar, dass ihr Euch langweilt. Hi xenon, vielleicht haben es einige nur nicht verstanden. krEYOn Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 26, 2008 Onassis Newstrading, das Ziel ist klar fokusiert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marktfrau März 27, 2008 · bearbeitet März 27, 2008 von Marktfrau immerhin 7 cent über dem spread Habe mein Newstrading eingestellt. Es gibt keine guten und keine schlechten Nachrichten mehr, die noch irgendwen interessieren. Die Bären machen sich jetzt so langsam die Buchse voll und die Bullen haben noch nicht genug Power Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
delta1 März 27, 2008 · bearbeitet März 27, 2008 von delta1 Heute hab' ich es mal mit der Demo probiert, Glück braucht man schon dabei, der Kurs zuckte schon vorher in die richtige Richtung ... und wie ich jetzt gerade sehe, Gewinne zu früh realisiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Understateman März 27, 2008 na da sage eine®, Newstrading lohnt nicht mehr... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
gerbro März 27, 2008 niemals darüber ärgern, dass man Gewinne zu früh realisiert hat.. Freu dich über den Gewinn, alles andere ist nicht gut und führt eher dazu, dass man solange den Gewinn nicht realisiert, bis er nicht mehr da ist... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
opes März 27, 2008 Wahh...mein Marketindex verbindet nicht mehr...wer hat das Problem noch? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bounce März 27, 2008 Mein Marketindex hat um diese Zeit auch nicht Verbunden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
