Statistische Informationen über die Börse

[Onassis]

Hier ein kleiner Test für das Jahr 2007:

Kauf am 29. des Moants abends (DAX close XETRA)

Verkauf am 4. des Folgemonats abends (DAX close XETRA):

 

 

Immerhin 872 Punkte rausgeholt.

 

Mit einem CFD Konto mit 1 TEUR sind das 87% Gewinn.

Allerdings muss man jetz den zwischenzeitlichen drawdown anschauen.

Denn wenn das Konto zwischenzeitlich auf 0 gefahren wäre, dann helfen alle Prozente nichts mehr.

0 bleibt dann einfach 0.

 

Aber bei 2 TEUR Kapital kommt in 5 Tagen kein drawdown von 1.800 Punkten zusammen.

D.h. mit 2 TEUR Kapital hätte man im Jahr eine Performance von 43% erreicht (vor Steuern).

Ausgezeichnet!

 

Mal sehen wie sich das im Zeitraum 2000 - 2002 macht???

Wahrscheinlich nicht so gut!

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

1. Welches Ergebnis stellt sich ein, wenn dieselbe Strategie in der Monatsmitte (zum Beispiel um den 15.) für dieselbe Zahl von Handelstagen getestet wird?

 

2. Wo kann man für lange Zeiträume Kursdaten ziehen?

[Onassis]

1. Welches Ergebnis stellt sich ein, wenn dieselbe Strategie in der Monatsmitte (zum Beispiel um den 15.) für dieselbe Zahl von Handelstagen getestet wird?

Muss ich eintippsen - denn es gibt zwar die Zahlen, aber die muss ich manuell vom Chart ablesen.

Werde es mal testen mit Kauf am 14. abends und Verkauf am 19. abends.

 

2. Wo kann man für lange Zeiträume Kursdaten ziehen?

Bei tradesignalonline.com - allerdings nur als Mitglied

Dann reicht der DAX zurück bis Februar 1973.

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

http://index.onvista.de/charts.html?ID_NOTATION=20735

 

bei Onvista unter Charts unten Kursliste öffnen und drucken: 6 Monate, Excel-Datei vorher als Zahlformat definieren, dann erkennt er die Daten als Zahlen!

[Onassis]

Jetzt habe ich es schon mal eingetippst.

Das Ergebnis war aufgrund der Statistik zu erwarten, ist aber dennoch sehr erstaunlich:

 

 

Statt einem Gewinn von über 870 Punkten, hat man mit den Zeiträumen innerhalb eines Monats Verlust von 6 Punkten erzeugt.

Das spricht wahrlich für Zyklen innerhalb eines Monats!

 

Onassis

[Onassis]

Und auch wenn man sicherheitshalber einen Tag dazu gibt und am 20 statt am 19 verkauft.

Das Ergebnis hat sich verbessert aber nur minimal:

 

 

Onassis

[norisk]

Wo kann man für lange Zeiträume Kursdaten ziehen?

Gewünschtes Wertpapier oder Index, Historische Kurse, Zeitraum auswählen und unten auf der Seite auf "Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm" klicken.

[WarrenBuffet1930]

DJIA Monatszyklus, Basis letzten 109 Jahre bis 2005

Darunter nochmal der DAX der letzten 5 Dekaden

 

 

DJIA: Januar, 1,12% (70:39)

DAX: Januar: 1,93% (30:16), bester Monat

DJIA Februar: -0,16% (55:54)

DAX Februar: 0,87% (23:23)

DJIA März 0,68% (65:44)

DAX März: 1,05% (27:19)

DJIA April 1,00% (60:49)

DAX April: 1,02% (27:19)

DJIA Mai: 0,06% (57:52), Korrekturgefahr beim DJIA

DAX Mai: 0,00% (24:22), Korrekturgefahr beim DAX

DJIA Juni 0,39% (56:54), Korrekturgefahr beim DJIA

DAX Juni: 0,41% (22:24), Korrekturgefahr beim DAX

DJIA Juli 1,29% (68:42)

DAX Juli: 1,2% (27:19)

DJIA August: 1,25% (69:40)

DAX August: 0,27% (27:19)

DJIA September -1,25% (44:65) eindeutig schlechtester Monat, sowohl nach Perfomance als auch nach Chance-Risiko-Verhältnis

DAX September: -2,36% (16:30) eindeutig schlechtester Monat, sowohl nach Perfomance als auch nach Chance-Risiko-Verhältnis

DJIA Oktober 0,33% (63:45)

DAX Oktober: 0,71% (26:20)

DJIA November 0,97% (66:42)

DAX November: 1,24% (30:16), zweitbester Monat

DJIA Dezember 1,48% (79:30) bester Monat

DAX Dezember: 1,24% (25:21)

 

DAX: 2 Hauptzyklen

1. Kaufzeitpunkt im Oktober und Halten bis Ende April (beim DJIA indentisch!)

2. Mai/Juni-Korrektur mit Sommererholung im Juli/August und 2. Korrekturwelle im September (beim DJIA genauso, da die beim Korrektur weniger stark ausfällt,

 

DJIA: 2 Hauptzyklen

1. Kaufzeitpunkt im Oktober und Halten bis Ende April (wie bei DAX wobei Februar aus der Reihe tanzt!)

2. Mai/Juni-Korrektur mit Sommererholung im Juli/August und 2. Korrekturwelle im September (Augusterholung stärker und September Korrektur weniger stark), dafür outperformt der DAX den DJIA von Oktober bis März in 5 der 6 Monate, was auf die heftigere Sommerkorrektur zurückzuführen ist

 

Die Zyklik beim DJIA ist damit ähnlich, wobei der Verlauf ruhiger ist!

[Onassis]

Ok, nun mal den Monatsende bzw. Monatsanfangskauf im Jahr 2002,

dem Jahr in dem die Börse richtig absackte:

 

Wenn alle Geld abziehen, wo sollen dann die monatlichen Einzahlungen herkommen?

Also kein Wunder, das es in diesem Jahr trotz Statistik runterging.

Insgesamt 800 Punkte Verlust!

 

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

interessant wäre zu sehen, ob für diesen Zeitraum bei der Monatsmitte-Strategie die Ergebnisse noch schlechter ausfallen

[Onassis]

interessant wäre zu sehen, ob für diesen Zeitraum bei der Monatsmitte-Strategie die Ergebnisse noch schlechter ausfallen

Hier die Antwort:

linke Seite (Monatsende/anfang) -------------- rechte Seite (Monatsmitte)

 

 

Was sagt uns das?

Das am Moantsanfang kräftig verkauft wurde, aber in der Monatsmitte nicht?

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

Das Ergebnis scheint plausibel. Die Methode ist mehr eine Trendfolgestrategie. Ergebnisse sind sehr interessant. Auch hier gilt mehr oder weniger: Never fight a trend. Somit die schlechten Ergebnisse in der scharfen Korrektur 2001 uns 2002, das Ergebnis 2000 ist noch ordentlich, da der scharfe Abverkauf erst 2001 und 2002 erfolgte!

 

Kurse haben die Tendenz zum Monatsende und Quartalsende markante Hoch- und Tiefpunkte auszubilden.

 

In der Hausse sind mehr Hochpunkte als Tiefpunkte (z.B. zum Monatsende): Daher funktioniert die Strategie, es wird mit dem Trend investiert, zusätzliches Kapital sucht nach Anlagemöglichkeiten!

 

In der Baisse sind es mehr Tiefpunkte als Hochpunkte (z.B. zum Monatsende): Ergebnisse der Strategie sind folglich schlechter.

[Onassis]

Mann o mann, jetzt hab ich aber getippst wie eine Sau!

 

Hier eine Grafik der Erfolge von 2007 bis 1998 bei einer Investition am Monatsanfang:

 

2007 = 1 ... 1998 = 10

 

 

Damit hat man die größten und brutalsten Kursbewegungen abgedeckt.

 

Im Schnitt wären das 396 Punkte p.a.

Die Komplettsumme beträgt 3.966 Punkte

 

Lohnt sich nun so eine Strategie?

 

Onassis

[Onassis]

Und hier die Grafik nochmal umgedreht: 1998 bis 2007

und unten drunter Der DAX zum Vergleich

 

 

Man kann schön sehen, wie die Gewinnpunkte Jahr für Jahr abnehmen.

Im Jahr 2002, da als die Baisse quasi vorbei war, war der Verlust am höchsten.

Das ist dann typisch Kleinanleger.

Als es fiel im Jahr 2000, haben wenige verkauft.

Je tiefer der DAX fiel, um so mehr haben verkauft - bis im Jahr 2002 der Ausverkauf stattgefunden hat.

 

Ist das jetz noch Statistik, wenn man davon Trends ableiten kann?

 

Onassis

[Sapine]

Die Mittelzu- und abflüsse können es eigentlich nicht alleine sein. 2003 ist sicherlich eher Kapital abgeflossen als zugeflossen und trotzdem hast du da den stärksten Gewinn. Denke auch 2004 hatten wir noch Nettoabflüsse. Aber wär sicher interessant da noch mal zusätzlich zu spielen.

 

Die Farben rot/schwarz in den Tabellenblättern unterscheiden zwischen Verlust/Gewinn? Mir scheint da spielt auch noch ein Monatsfaktor mit rein. Es dreht nicht nur die generelle Richtung, sondern tendenziell auch monatsweise. Wenn du dir schon die Arbeit der ganzen Zahlenreihe gemacht hast würde ich da auch noch mal schauen.

[Onassis]

Hi Leute,

 

ich stelle hier mal die Tabelle mit den Daten von 1998 - 2007 zum download rein:

DAX_Statistik.xls

 

Wenn jemand Zusammenhänge feststellt, warum in welchem Jahr oder in einem Monat was passiert ist,

kann er/sie es ja hier veröffentlichen.

Ich muss jetzt erstmal weg...

 

Onassis

[Onassis]

1959 bis 2005: 11.463 Börsentage

 

Montag: -0,09%, Gewinnwahrscheinlichkeit: 45%

Dienstag: +0,01%, 51,1%

Mittwoch: +0,06%, 51,8%

Donnerstag: +0,06%, 52,7%

Freitag: +0,1%: 55,6%

 

Montag zum Handelsende kaufen, Freitag zum Handelsende verkaufen

 

Um diese Aussage zu testen habe ich den DAX vom 26.11.1990 - 27.4.2007 untersucht.

Ich habe gefragt, an welchen Wochentag hat der DAX einen long oder einen short day gehabt.

Zusätzliche habe ich dise zwei Werte miteinander dividiert:

 

 

Daraus folgt, das Montag und Freitag (für den oben genannten Zeitraum) die besten long Tage sind!

 

Nun muss man aber noch testen, wie groß war die Differenz zwischen open und close.

Denn wenn die short Tage größer sind als die long Tage, dann bringt alles nichts,

da dann die Summe negativ wird!

 

Onassis

[Onassis]

Hier nun die Übersicht der durchschnittlichen Ergebnisse der long bzw. short trades.

Erschreckenderweise muss man feststellen, das die short trades im Schnitt immer größer sind als die long trades.

Der Zeitraum bleibt wie gehabt 1990 - 2007.

 

 

Onassis

[Onassis]

Bei der Multiplikation der long und short Tage mit dem durchschnittlichem long bzw. short Ergebnis pro Tag,

komme ich zu folgendem überaschendem Schluss:

 

 

Das beste trade-Ergebnis erhält man, lt Statistik, wenn man:

• Montag zur Eröffnung long geht und zum Schlusskurs verkauft
  
• Mittwoch zur Eröffnung short geht und zum Schlusskurs verkauft
  
• Dienstag, Donnerstag und Freitag kann man vernachlässigen
  

Onassis

[Boersifant]

in memorandum a Uwe Lang?

[Onassis]

in memorandum a Uwe Lang?

Nö, in Memorandum a Larry Williams - der auf die Statistik vertraut.

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

Nach der bisherigen Datenbasis von DowJones und DAX ergab sich im Vorfeld für 2007 folgende Ausgangslage:

 

1. Sehr kräftige Kursgewinne waren zu erwarten: eingetreten +22%

2. DAX hätte sofort zu Jahresbeginn kräftig steigen sollen: eingetreten wie erwartet

3. Auftrieb hätte sich im Juli noch beschleunigen sollen: 13. Juli war Jahreshoch, nicht eingetreten Beschleunigung lief vom 1.3. bis 30.5.

4. Im August war mit einem zyklischen Hoch zu rechnen: fast exakt war 2 Wochen vorher Mitte Juli, war zudem das Jahreshoch

5. Im Oktober war ein Jahreshoch zu erwarten: nicht eingetreten, größte Finanzmarktkrise seit Dekaden kam dazwischen, aber 8.000 nochmal überschritten, ohne Finanzmarktkrise wäre hier wohl wie zu erwarten das neue Jahreshoch gewesen:

6. Im Herbst war eine Korrektur zu erwarten, da 07er Jahre in der 2. Jahreshälfte zur Korrektur neigen: eingetreten. Fand statt, war die 2. Korrekturwelle nach der Sommerkorrektur

7. 07er Jahre sind in der Regel innerhalb des 4 Jahreswahlzyklus in der BRD die Jahre mit den höchsten Kursgewinnen (Merkel ist seit 2006 im Amt): eingetreten

[WarrenBuffet1930]

Für 2008 ist zu erwarten nach Statistik:

 

1. Zweistelliges Jahresplus

2. Erste Ansätze eines zunehmenden Interesses einer etwas breiteren Öffentlichkeit an der Börse im späteren Jahresverlauf

3. DAX wird bisherige Allzeithoch wird Ende 2008 weit hinter sich gelassen haben

4. Zyklisches Hoch im Juli zu erwarten

5. 2008 ist ein BRD-Vorwahljahr, damit das zweitbeste im 4-Jahresregierungszyklus BRD isoliert betrachtet, auch dies spricht für 2 stelliges Jahresplus, zudem ist es ein Wahljahr in den USA, was zur Überschneidung des 4 Jahreszyklusses in den USA mit dem Regierungszyklus in der BRD führt und die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Kursgewinns erhöht!

 

 

Meine Einschätzung: Die Börsenentwicklung hinkt hinter der seit Dekaden (US-Börse eingerechnet dem seit Jahrhunderten) gültigem Fahrplan wegen der brutalsten Banken- und Hypothekenkrise seit Dekaden mit monatsverzug leicht hinter dem Zeitplan zurück. Für die Aussicht bis Ende 2009 erscheint dies irrelevant, da dies früher oder später dann zu einer umso dynamischeren Kursentwicklung führen sollte. Statt dem Juli-Hoch spricht derzeit mehr für ein August-Hoch 2008. Selbst die Fundamentalbewertung der Börsen nach KGV, KUV, KBV, KCV, Dividendenrendite verläuft bisher im Dekadenfahrplan mustergültig. Das was in 2000 der Internethype war mit KGVs von 100, in den 90ern der Japan-Hype mit KGVs von 100 dürfte bis 2010 der China-Hype mit KGV von 100 sein

 

Kurserwartung DAX Ende 2008: 9.500: +18%

Kurswerwartung DAX Ende 2009: 12.000: +26%, evtl. sogar 13.000-14.000; 1989 legte der DAX 35% zu (nach einer Zwischenkorrektur waren es in der Endphase in 5 Monaten 40%), 1999 fast 40% (nach einer Korrektur waren es in den letzten 7 Monaten 60%).

2010-2012: Korrekturpotenzial von -50% bis -75% (hängt von der Stärke der Übertreibungsphase ab). Das ganze passt sogar mit laufenden Demographie- Technologie und allen Wahlzyklen zusammen!

 

Ansonsten scheint alles wie seit eh und jeh, wobei das gleiche Spiel immer wieder von vorne gespielt wird mit immer etwas anderen Bedingungen und in einem sich immer wieder etwas ändernden Umfeld. Jesse Livermore: Die Börse ändert sich nie! Alles wiederholt sich, nur in etwas anderer Form!

 

Ein Unterschied zu 2000 dürfte bis 2010 werden, dass Small- und Midcaps eher out scheinen und das Geld in die großen Blue Chips fliessen wird, ausserdem ist der Telekommunikationssektor mittlerweile fast ein Value Investment infolge der demographischen weltweiten Entwicklung.

[WarrenBuffet1930]

Die Oberkante des Dekadentrendkanals liegt für Ende 2008 bei 9.000, die Unterkante bei 5.000

Die Oberkante des Dekadentrendkanals liegt für Ende 2009 bei 10.000, die Unterkante bei 5.500

 

Die Oberkante des Dekadentrendkanals lag März 2000 bei 5.000, Kurs 8.064/5.000 = 60% Übertreibung im Jahr 2000

03/2002 lag das DAX-KGV bei 34!

[WarrenBuffet1930]

1. http://www.boerse-pur.de/

kennt jemand die Seite? Man kann anscheinend kostenfrei Excel-Tools zum Backtesten runterladen, laufen bei mir nicht!, werden Kennworte abgefragt!

2. Suche weitere Backtestung-Auswertungen wie jene aus dem Link von #14

3. Arbeitet jemand mit equilla von tradesignalonline?

4. Arbeitet oder entwickelt jemand ein eigenes Handelssystem?