et3rn1ty Juli 13, 2008 Die halbjährliche Überprüfung stand zum 30.6.2008 an und ergab, dass sich in den Portfolios auf Basis des Risiko-Rendite-Profils nichts ändern wird. Die Zahlen im Einzelnen: konservativ: bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 7,38%, Volatilität(erw.) = 2,98%, durchschnittliche Korrelation = 0,2497 Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 6,59%, Volatilität(erw.) = 2,05%, durchschnittliche Korrelation = 0,2757 wachstumsorientiert: bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 9,70%, Volatilität(erw.) = 7,73%, durchschnittliche Korrelation = 0,2555 Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 9,82%, Volatilität(erw.) = 7,74%, durchschnittliche Korrelation = 0,2432 renditeorientiert: bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 11,40%, Volatilität(erw.) = 12,23%, durchschnittliche Korrelation = 0,4848 Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 10,78%, Volatilität(erw.) = 10,51%, durchschnittliche Korrelation = 0,3959 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
shad Juli 26, 2008 Sehr interessant, wie gut sich ein konservatives Depot in diesen Zeiten schlägt. Vielen Dank für die investierte Arbeit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Norbert-54 Juli 26, 2008 Schliesse mich Shad an. Respekt. Grüße Norbert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DAX43 August 2, 2008 Kompliment an dich et3rn1ty , ich finde deine Arbeit mit den 3 Depots absolut Spitze. Wie du deine 3 Musterdepots vorbereitet hast und sie uns hier mit Zahlen und Grafiken präsentierst ist wirklich klasse. Auch sehe ich es mal als ein gutes Beispiel wie man die Fondsanlage generell angehen kann. Deine Entscheidung die Depots nur alle 6 Monate nach Verbesserungsmöglichkeiten zu kontrollieren finde ich sehr gut. Man schaut nicht immer nur nach einem einzelnen Fonds und schmeisst ihn gleich nach einem Monat rauss nur weil er mal 10% im Minus liegt. Gerade in dem konservativen und dem wachstumorientierten Depots sieht man sehr schön, dass ein Minus von 16-20% eines einzelnen Fonds gut auszuhalten ist wenn die Gesammtmischung stimmt. mach weiter so Gruss DAX43 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty August 2, 2008 · bearbeitet August 2, 2008 von et3rn1ty Besten Danke an Dax43, Norbert-54 und Shad. Es freut mich wenn jemand mit mir zusammen das Experiment verfolgt. Ich finde, dass man schon sehr gut erkennen kann, dass ein "effizientes" Portfolio den Markt schlagen kann. Die Performance enttäuscht zwar bei allen drei Varianten der Risikostrukturen, jedoch schlägt sich das renditeorientiert Depot seit Beginn besser als der Gesamtmarkt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Norbert-54 August 23, 2008 et3rn1ty, Der Fall des Carlson SE Asia ist schon interessant. Der Fonds bewegt sich ja in zwei Nischen: 1. Im eher kleinen regionalen Segment Asia / Pacific ex Japan und 2. Er ist ein Nebenwertefonds Die Kombination zweier Nischen bietet zwar Chancen, der Carlson hatte sich ja in den Vorjahren gut entwickelt, aber eben auch Risiken. Ich stelle mir bei meiner eigenen Vorgehensweise die Frage, ob ich solche Fonds in Zukunft überhaupt in die MVA reinnehmen soll. Wahrscheinlich nicht. Er wird aber wohl wieder interessant, wenn´s nach oben geht. Grüße Norbert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
shad August 30, 2008 Was mir hier auffällt ist, dass ich ein Backtesting richtig interessant fände. Aktuell liegt ja beispielsweise das konservative Depot mit mehr als 6% vor dem wachstumsorientierten bei angepeilten 2,5% mehr Rendite. In besseren Börsenzeiten mag das anders sein... die Frage ist nur, was "unterm Strich" besser ist. Gibt es Statistiken über die Jahresanzahl von Bären- und Bullenmärkten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Herr S. August 30, 2008 Also die Zielrenditen sind ja nun totaler Blödsinn... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty August 30, 2008 Hier mal ein Backtest des konservativen Portfolios bis zum Jahr 01.01.2003 Alle Ausschüttungen wurden reinvestiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 25, 2008 · bearbeitet September 25, 2008 von chartprofi verfolge das Depot regelmäßig und möchte kurz etwas sagen: je weniger Risiko im Depot ist, umso weniger muss man sich darum kümmern. Deshalb finde ich zumindest das renditeorientierte Depot gar nicht mit dem konservativen Depot vergleichbar. Nur wer viel Risiko eingeht kann auch viel Rendite einfahren, aber nicht mit den gleichen Methoden wie ein konservativer Anleger, der ja mehr spart als spekuliert ... ups ... das böse Wort in diesen Zeiten Bei einem renditeorientiertem Depot gilt das gleiche wie bei Frauen ... man sollte sich einmal am tag ordentlich zeit für sie nehmen ... alle 6 monate ist evtl. etwas wenig. Außerdem sollte die Marktlage eingeschätzt werden und dementsprechend viel / wenig kapital in den jeweiligen risikobehafteten Papieren investiert sein. zu diesem Zeitpunkt (Finanzkrise Sept 2008) ist eine ca. 80%ige investitionsquote nicht vertretbar. Liebe Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
