et3rn1ty März 8, 2008 Beim ZZ1 erfolgte am 3. März eine Ausschüttung in Höhe von 8,00 Euro. Diese wurde am selben Tag wieder reinvestiert. Somit wurde der Bestand am ZZ1 im Wachstumsorientierten Portfolio um 1,4152 Anteile erhöht. Im Renditeorientierten Portfolio um 2,3594 Anteile. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
peter378 März 21, 2008 Woher hast du die Daten, um die Korrelation zwischen den einzelnen Aktien zu berechnen? Und für welchen Zeitraum nimmst du diese? Bzw. verstehst du unter effizientem Portfolio eines à la Markowitz oder so in die Richtung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty März 21, 2008 Die Kursdaten der Fonds sind aus Wiso-Börse 2008. Die Korrelation zwischen ihnen errechnet der "Portfolio Wizard" - ein kostenplichtiges Plugin/Tool für Wiso Börse. Mehr dazu findest du hier: http://www.portfolio-wizard.de http://web.buhl.de/WISO_Ratgeber_Portfolio...tseite.BuhlData Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
peter378 März 21, 2008 Gibts dafür auch kostenlose Tools? Hatte das ganze schon mal vor paar Monaten im Excel versucht, bin dann aber bei den Korrelationen und alten Kursdaten hängen geblieben.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty März 21, 2008 Keine Ahnung? Aber sind dir 60 im Jahr zu viel? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
peter378 März 21, 2008 Um ehrlich zu sein - momentan als Student - ja:D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine April 19, 2008 Vielen Dank für die regelmäßigen Updates zu den Portfolios! Finde die Entwicklung wirklich sehr spannend. Wenn die Anwendung der Portfoliotheorie theoretisch vielleicht zweifelhaft ist, zeigt sie praktisch ihre Stärken. Auch wenn Du die Auswahl der Positionen erst nach 6 Monaten überprüfen möchtest, wäre es doch mal interessant, ob sich die ursprünglichen Werte von Porfoliorendite etc. geändert hat in den vergangenen Monaten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty April 19, 2008 Hallo Sapine. Danke für deine Anregungen. Ich werde im Laufe des Wochenendes mal ein Zwischenfazit einstellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
et3rn1ty April 20, 2008 Hier nun also die Vergleiche gegenüber der Auferlegung der Portfolios. Konservatives Portfolio Ausgang: erwartete Rendite: 7,61% erwartete Volatilität: 3,05% durchschnittliche Korrelation: 0,2623 Momentan: erwartete Rendite: 7,34% erwartete Volatilität: 3,17% durchschnittliche Korrelation: 0,2556 Wachstumsorientiertes Portfolio Ausgang: erwartete Rendite: 11,19% erwartete Volatilität: 8,08% durchschnittliche Korrelation: 0,2658 Momentan: erwartete Rendite: 9,79% erwartete Volatilität: 8,11% durchschnittliche Korrelation: 0,2605 Renditeorientiertes Portfolio Ausgang: erwartete Rendite: 13,78% erwartete Volatilität: 12,49% durchschnittliche Korrelation: 0,4826 Momentan: erwartete Rendite: 11,50% erwartete Volatilität: 12,49% durchschnittliche Korrelation: 0,4845 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
