ProRealTime - Probleme mit Backtesting

[Brakelkatze]

Hallo zusammen,

 

ich habe beim Testen einer Strategie auf Wochenbasis Probleme mit dem Backtest. Long soll bei Überschreiten eines bestimmten Wertes gegangen werden, Verkauft werden bei Unterschreiten des letzten Tiefs. Bislang bin ich nicht in der Lage, dass PRT auch zu diesem Kurs kauft, sondern erst zum Wochenschlusskurs bzw. Eröffnungskurs des nächsten Balken.

 

Ist die Einstellung ohne Realtime-Daten überhaupt machbar??? Dadurch, dass immer erst zum Schlusskurs der Periode ver-/gekauft wird, büße ich natürlich eine ganze Menge wertvoller Punkte ein, sodass die Performance an dieser Stelle wohl sehr leidet (s. Anhang: eigentlich sollte beim Kreuzen zwischen Kurs und unterer Linie verkauft werden, doch hier gut zu sehen: verkauft wird zum Schlusskurs der Periode...)

 

Hat jemand nen Tip oder Erfahrung damit?

 

Schönen Abend,

 

Brakelkatze.

[Brakelkatze]

Keiner ne Ahnung???

[hornet]

Kannst Du das Script mal reinstellen?

[Brakelkatze]

Habe Hilfe per PM bekommen:

 

if not longonmarket then

buy x shares at indicator1 stop

endif

 

if longonmarket then

sell at indicator2 stop

endif

 

wobei indicator1 und indicator2 die jeweiligen Ein-/Ausstiegssignale darstellen.

 

Danke nochmal.