Brakelkatze November 17, 2007 N'Abend, eine Frage an erfahrene Dax-Intraday-Trader (am besten auf CFD): haltet Ihr es für realistisch, täglich 3 Punkte im Dax mitzunehmen? Ich stelle mir vor, in Richtung des übergeordneten Trends auf 1min-Basis zu handeln und sofort glattzustellen, wenn die Position drei Punkte (vier inkl. des spreads) im Gewinn ist. Läuft die Position auch nur minimal ins Minus, gilt es, diese unmittelbar aufzulösen. Als übergeordnete Zeiteinheit stelle ich mir den 5min-Chart vor. Gerade bei schnelleren Bewegungen müsste es doch relativ gut machbar sein, die paar Punkte mitzunehmen. Meine Idee ist es, mit relativ wenig Risiko und möglichst geringer täglicher Haltedauer der Position auf's Jahr gerechnet eine ansehnlich Rendite zu erwirtschaften. Nächste Frage: werde ich Probleme bekommen, größere Positionen (5.000 Euro x Hebel von 40 = 200.000 Euro Daxkontrakte) auf CFD-Basis bei marketindex glattzustellen? Ist die Liquidität des Dax ausreichend oder wird die Position evtl. über verschiedene Kurse aufgelöst? Bei welchem Umfang wird es kritisch mit dem Handel auf so kurzfristiger Basis wie 1min? Ich weiß, ich gebe hier wenig Informationen über eine komplette Strategie, aber die gilt es auch noch, zu definieren. Für mich sind erstmal die oben gestellten Fragen von Interesse, die teilweise auch unabhängig von der Strategie beantwortet werden können. Danke, Brakelkatze Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 17, 2007 Das funktioniert - ich habe das eine zeitlang sogar selbst so gemacht. Bloß muss man sich in Geduld üben den 3 Punkte am Tag sind sehr wenig, egal mit wie vielen Scheinen. Das Konto wächst dann sehr langsam, aber sicher. UND: Es geht an die Nerven. Du wirst bei 10 trades 8 mal ins Minus rutschen und 2 x ins Plus (so ungefähr). Das nervt gewaltig - also mich jedenfalls. Liquidität spielt keine Rolle. Denn hier handelst Du ja nicht in einem Markt sondern direkt bei oder gegen ABN. Insofern ist die Menge der gehandelten CFDs egal. Natürlich ist die Anzahl begrenzt. Auch wenn du 10 Mio. EUR auf dem Konto hast, darfst du pro trade max. 250 CFDs handeln. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
OVERMIND November 17, 2007 du musst für die cfds niemanden finden der sie dir abkäuft, du spielst gegen das casino, den emittenten deine "taktik" wird nicht funktionieren auf lange sicht, denn da gwinnt bekanntlich die bank *G* wenn du glüch hast geht es viele tage gut und dann kommt 2-3 mal hintereinander ein 10-15 punkte gab gegen dich und alles ist im eimer! Ich hatte eine viel ausgeklügeltere Strategie, aber heute denke ich auf wirklich lange sicht gewinnt nur die bank. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Brakelkatze November 18, 2007 @Onassis: ich finde selbst 1 Punkt am Tag im Dax nicht wenig, denn auf das gesamte Jahr gerechnet, ergibt sich bei 260 Handeltagen und einer Margin von 1/40*Dax eine fantastische Rendite von ca. 130% (abzgl. Steuer). Bei drei Punkten sagenhafte 390%...(s. Anlage)! Ist es tatsächlich so, dass man nach Positionseröffnung bei ABN ersteinmal konsequent ins Minus rutscht? @ OVERMIND: war Deine Strategie wirklich so ausgeklügelt, wenn Deiner Ansicht auf lange Sicht die Bank gewinnt? Oder kann es sein, dass Du im Laufe der Zeit Deiner Strategie nicht immer treu geblieben bist und daher die Bank gewonnen hat? Thema Gaps: existieren die auch während der Handelszeit? Und wenn ja, ist dies nicht ein Liquiditätsproblem? Im Übrigen werden die Gaps ja dann nicht nur in die "falsche" Richtung laufen, sondern wie bei Overnight-Gaps auch, genauso in die getradete Richtung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Boersifant November 18, 2007 Probier es doch einfach mal ein paar Wochen in einem Demoaccount. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Brakelkatze November 18, 2007 Das habe ich auch vor, möchte nur im Vornhinein schon ein paar "Denkanstöße" bzw. Meinungen dazu hören. Es ist sicherlich förderlich, von anderen Mitgliedern ihre Erfahrungen kennenzulernen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Boersifant November 18, 2007 Ich sage die Chance 3 Punkte zu gewinnen oder zu verlieren ist 50/50, wenn marketindex sauber arbeitet. Von daher glaube ich nicht, dass es möglich ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
MoneyFlow November 18, 2007 Ich sage die Chance 3 Punkte zu gewinnen oder zu verlieren ist 50/50, wenn marketindex sauber arbeitet. Von daher glaube ich nicht, dass es möglich ist. Wenn alles komplett zufällig ablaufen würde, ist der Erwartungswert -1 Punkt, bedingt durch den Spread. Aber bekanntlich ist ja nicht alles komplett zufällig, und einige Leute können daraus schon günstige Gelegenheiten ableiten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Brakelkatze November 18, 2007 · bearbeitet November 18, 2007 von Brakelkatze Macht es eigentlich Sinn, eine Strategie auf kleinen Zeitebenen mit Tools wie bspw. ProRealTime zu testen, wenn marketindex sowieso eigene Kurse stellt? Zwar bilden die einen Referenzkurs auf den Dax, doch gerade im kurzfristigen Bereich sollten die Testdaten doch 100% verlässlich sein...denn was hilft eine gute Strategie, die dann beim Handel vom Marketmaker-Kurs nicht mehr funktioniert? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 18, 2007 @Onassis: ich finde selbst 1 Punkt am Tag im Dax nicht wenig, denn auf das gesamte Jahr gerechnet, ergibt sich bei 260 Handeltagen und einer Margin von 1/40*Dax eine fantastische Rendite von ca. 130% (abzgl. Steuer). Bei drei Punkten sagenhafte 390%...(s. Anlage)! Ist es tatsächlich so, dass man nach Positionseröffnung bei ABN ersteinmal konsequent ins Minus rutscht? ... Thema Gaps: existieren die auch während der Handelszeit? Und wenn ja, ist dies nicht ein Liquiditätsproblem? Im Übrigen werden die Gaps ja dann nicht nur in die "falsche" Richtung laufen, sondern wie bei Overnight-Gaps auch, genauso in die getradete Richtung. Katze, so wie Du schreibst , ist es absolut notwenig, bei ABN ein Demoaccount zu eröffnen. Dann wird die Relation 1 Punkt bei 260 Tagen auf einmal ganz anders aussehen. Denn: - Du wirst Verluste machen - daraus folgt: du musst an einem Tag in Summe 1 Punkt Gewinn machen, das wird manchmal ganz schön schwierig, z.B. Du bist dir 120% sicher, das es heute hoch geht. Die Börse fällt, du machst Verlust. Aber anstatt auf die Kurse zu schauen und auf den Markt zu hören, gehst du long und begibst Dich damit in ein Spinnennetz, aus dem Du alleine fast nicht mehr herauskommst. - noch viele Kleinigkeiten mehr... Das wirst Du aber hier beim Lesen nie erleben können. Daher ist es dringend notwendig sofort ein DemoKonto zu eröffnen und zu spielen. Dann schreibst du hier rein, was alles passiert ist - du wirst selbst sehr überrascht sein zur Positionseröffnung und dem Minus: Klar ist es so! Denn wenn du den DAX bei 8.000 kaufst, steht der Verkaufskurs automatisch bei 7.999 (1 Punkt spread). D.h. du bist immer nach dem Kauf 1 Punkt im Minus. Umgedreht ist es identisch: Gehst du short bei 7.500 steht der Kaufkurs bei 7.501 (Als wieder 1 Punkt spread). zur Anlage: Kleines Beispiel: 1 TEUR Startkapital max. zu kaufen: 4 CFDs Bei tägliche 1 Punkt Gewinn = 4 CFDs * 1 Punkt = 4 EUR * 260 Tage = 1.040 EUR = ca 100% Gewinn. Damit hast du aber auch den maximal möglichen Hebel ausgenutzt. Gehen die ersten trades schief, un Dein Kontostand beträgt nur noch 800 EUR passiert folgendes: Du kannst aufgrund deines geringen Kapitals nur noch 3 CFDs kaufen. 1 Punkt * 3 CFDs = 3 EUR * 100 Tage (bei geringem Kapital) = 300 EUR. restlichen Tage: 160 * 4 CFDS (wegen wieder aufgefüllten Konto) = 640 EUR. Somit kommst du nur auf max. 940 EUR. Den Gewinn aufgrund der erzielten Punkt hoch zurechnen ist eine schöne Sache, aber das machen nur Leute, die noch nie getradet haben. Tut mir leid, du brauchst reale Erfahrungen (vorerst nur Demo Account). Alles ander führt zu nichts. Außer zu einer großen Vorfreude welche dann in der Luft zerrissen wird. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Brakelkatze November 18, 2007 Ich werde versuchen, meine Erfahrungen mit dem Demo-Traden zu posten. Das, was Du schreibst, ist mir schon klar. Natürlich kann es auch in die Gegenrichtung gehen, und dass es den spread gibt, ist auch logisch. Doch 1 Punkt??? Ich werd's ausprobieren und mich melden, wenn ich pleite bin ;-) Danke vorerst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis November 18, 2007 Macht es eigentlich Sinn, eine Strategie auf kleinen Zeitebenen mit Tools wie bspw. ProRealTime zu testen, wenn marketindex sowieso eigene Kurse stellt? Zwar bilden die einen Referenzkurs auf den Dax, doch gerade im kurzfristigen Bereich sollten die Testdaten doch 100% verlässlich sein...denn was hilft eine gute Strategie, die dann beim Handel vom Marketmaker-Kurs nicht mehr funktioniert? Dann musst Du zu CMC gehen. Die haben PorRealTime als Tradingtool mit dabei. D.h. du kannst dort in der Demo (läuft aber nur 10 oder 14 Tage) alles testen (auch intraday bis runter auf 1-Min-Chart), und genauso wäre es auch, wenn du dort echt traden würdest. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xenon1 November 18, 2007 Du könntest eine Chance haben, wenn du den Take_profit auf +4 Stellst und den Stopp_loss auf -15 . Gleichzeitig brauchst du aber auch erwas Ahnung von Indikatoren. Ich befürchte, das der Marketmaker dich im SL ziemlich oft abholen wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi November 19, 2007 Man könnte eine verlustprogression anwenden. version 1 z.B. man verliert beim 1. trade fünf punkte inkl spread -beim zweiten trade geht man mit der gleichen posigröße rein und macht 10 punkte gut -> 5 Punkte gewinn version 2 z.B. man verliert beim 1. trade fünf punkte inkl spread -beim zweiten trade geht man mit der doppelten posigröße rein und macht 5 punkte gut -> 5 Punkte gewinn Beispiele sind sehr vereinfacht. näheres hier: Moneymanagement Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
xenon1 November 19, 2007 Nette Idee - nur nicht für Ihn. Denn er will ja gleich mit 25 Kontrakten rein(!) und für nächsten 50,100,200 ist die Kasse wahrscheinlich zu klein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi November 19, 2007 · bearbeitet November 19, 2007 von chartprofi er kauft x kontrkte und hat 5 pips minus dann wird alles verkauft und er kauft die gleiche posigrösse (in die gleiche richtung brauch er nur auffüllen) verdoppeln würde er nur wenn der "stop" auf 100% verlust wäre. einfach posi um die verlorenen pips auffüllen und weiter gehts wichtig ist es nichtr mit prozenten zu rechnen, auch nicht mit punkten / pips etc sondern mit € /$ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Arnie November 26, 2007 Das funktioniert - ich habe das eine zeitlang sogar selbst so gemacht.Bloß muss man sich in Geduld üben den 3 Punkte am Tag sind sehr wenig, egal mit wie vielen Scheinen. Das Konto wächst dann sehr langsam, aber sicher. UND: Es geht an die Nerven. Du wirst bei 10 trades 8 mal ins Minus rutschen und 2 x ins Plus (so ungefähr). Hallo WP-Freunde, ich war lange nicht mehr hier. Ich grüße Euch. Bei 10 Trades 8x Minus und 2x Plus ist aber in keiner Weise zielführend. Das kann ja nicht gut gehen !!! In meinem DAX-Handelssystem, das ich nun seit 5 Monaten teste, habe ich eine Einstellung der Indikatoren gefunden, bei denen ich 41 Gewinntrades und 33 Verlusttrades hatte. Gewinntrades bedeuten mindestens 16 DAX-Punkte Gewinn. Verlusttrades habe ich auf 8 DAX-Punkte begrenzt. Das Verdoppeln des Einsatzes geht auf lange Sicht entweder ganz schief oder mindert den Ertrag, da man nicht unbegrenzt traden kann (aufgrund fehlenden Kapitals und aufgrund von Einschränkungen des Brokers). Ich teste derzeit CMC und werde wohl dort traden, auch wenn der Spread dort 2 DAX-Punkte bedeutet - und der Hebel auf 100 fixiert ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi November 27, 2007 · bearbeitet November 27, 2007 von chartprofi @ arnie Bei 10 Trades 8x Minus und 2x Plus ist aber in keiner Weise zielführend. Das kann ja nicht gut gehen !!! das kann man nicht pauschalieren, denn letzten endes kommt es auf den profitfaktor an. du kannst auch 99 gewinner haben mit 1 cent und einen Verlierer mit nem euro haben --> mach immernoch minus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Arnie November 28, 2007 @ arnie das kann man nicht pauschalieren, denn letzten endes kommt es auf den profitfaktor an. du kannst auch 99 gewinner haben mit 1 cent und einen Verlierer mit nem euro haben --> mach immernoch minus In einem Handelssystem mit einigermaßen vernünftigem Moneymanagement sollten sich Gewinn- und Verlusttrades in etwa die Waage halten, möglichst sollten die Gewinntrades die Mehrheit der Trades bilden. Verlusttrades sind zu begrenzen und Gewinntrades sollte man abgesichert laufen lassen. Wer so kalkuliert, dass er 99 Gewinntrades braucht, um 1 Verlusttrade auszugleichen, der gehört Gott weiß wo hin, aber nicht an die Börse. Auch 8 Verlusttrades bei 10 Trades ist nicht akzeptabel. Wer damit Gewinn macht, der sollte mir das mal näher erläutern !! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steinbooock November 28, 2007 bei den meisten Trendfolgesystemem liegt die Trefferquote "nur" bei 20-40 % und um so knapper ich meinen stop/Traling stop etc. platziere um so mehr sinkt in der Regel meine Trefferquote. Ich habe mehrere Systeme mit einer Trefferquote unter 25% aber einem schönen Profitfaktor bzw Erwartungswert. gruß steinbooock Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
MoneyFlow November 28, 2007 Ich habe mehrere Systeme mit einer Trefferquote unter 25% aber einem schönen Profitfaktor bzw Erwartungswert. Was meinst du mit 25% Trefferquote? Was passiert denn da, wenn du deine Entscheidung einfach umpolst ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steinbooock November 28, 2007 Beispiel: Typisch für Trendfolger: 10 Trade Trefferquote 20 % = 2 Trade mit Gewinn beendet. bei diesen 2 Trades hätte ich z.B. je 15 Punkte erreicht = 30 Punkte Gewinn. 80 % Verlusttrade mit z.B je 3 Punkte Verlust = 24 Punkte Verlust. Gesamt = 6 Punkte Gewinn bzw. 0,6 Punkte pro Trade. @moneyflow eine Kurs befindet sich nur in ca. 30 % in einem Trend. gruß steinbooock Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi November 29, 2007 In einem Handelssystem mit einigermaßen vernünftigem Moneymanagement sollten sich Gewinn- und Verlusttrades in etwa die Waage halten, und alles geld der welt sollte gerecht auf jeden erdenbürger aufgeteilt werden möglichst sollten die Gewinntrades die Mehrheit der Trades bilden. Verlusttrades sind zu begrenzen und Gewinntrades sollte man abgesichert laufen lassen. die erde ist eine scheibe und der mittelpunkt des universums Wer so kalkuliert, dass er 99 Gewinntrades braucht, um 1 Verlusttrade auszugleichen, der gehört Gott weiß wo hin, aber nicht an die Börse. aber du, denn du hast den stein der weisen gefunden und wirst zu 99% gewinner fabrizieren bis der schwarze schwan vorbeigeflogen kommt Auch 8 Verlusttrades bei 10 Trades ist nicht akzeptabel. Wer damit Gewinn macht, der sollte mir das mal näher erläutern !! mit 20% gewinntrades fahren viele trader sehr gut, aber das wird sich seit deinem posting grundlegend geändert haben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 10, 2008 @brakelkatze: Hast du Deine "3 Punkt Strategie" getestet? Was ist inzwischen dabei rausgekommen? Gewinn oder Verlust? Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Brakelkatze Januar 13, 2008 Hallo Onassis, in meinem letzten Beitrag schrieb ich, dass ich mich melden wollte, wenn ich pleite bin ;-) Jetzt tu ich es doch schon vorher - um mitzuteilen, dass ich momentan an anderen Strategien auf EoD-Basis teste und für diesen o.g. sehr kurzfristigen Handel überhaupt keine Zeit habe (wegen Job). Aber es wäre mal interessant, einen Backtest durchzuführen, der kauft (leerverkauft), wenn die Handelsspanne bspw. um das x-fache (bspw. 1,5-) der gestrigen Range (d.h. Open+1,5*(High[1]-Low[1]) erreicht wird und nach 1 Punkt Gewinn (oder auch 2 oder 3 Punkten, dabei Spread nicht vergessen) wieder verkauft. Dabei würde mich mal die Trefferquote interessieren - insbesondere die Frage: wo setze ich meinen STOP? Problem wird sein, dass AVG Win/AVG Loss sehr niedrig sein wird... Aber wie Ihr schon geschrieben habt, dürfte es sehr schwierig werden, dauerhaft positiv zu traden. Auch ich bin mittlerweile davon ab - trotzdem wäre es eine für mich sehr interessante Auswertung. Gibt's denn jemanden, der Realtime-Daten bezieht? Der könnte doch sowas mal testen - ist auch relativ schnell programmiert, denke ich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
