Lohnt es sich mit ETFs zu 'traden'?!

[Stoxx]

Hallo zusammen,

 

ich habe eine Frage bez. des tradens mit ETFs:

 

Lohnt es sich mit ETFs auf bestimmte Indezes zu traden, bzw. macht das Sinn?

 

In letzter Zeit habe ich z. B. den DIVDAX- und den Emerging Markets ETF näher betrachtet. Teilweise machen diese 1-2, wenn gut läuft sogar 2-3 % am Tag. Wie gesagt, wenns gut läuft.

 

Ich stelle mir das so vor:

 

Ein fester Betrag bliebt als Reserve auf dem TG, bzw. wird in Geldmarktfonds-/ ETfs angelegt. ich dachte da so an 50-60 %.

Der andere Teil, also 40-50 % wird in verschiedene ETFs angelegt. Z. B. 10-15 % auf den DIVDAX, Emerging markets, Brazil und Latin America, etc. Also alles volatile aber in Hausse-Zeiten bisher gut laufende Märkte.

Sobald ein bestimmter Gewinn in Prozent erreicht wurde, werden sie verkauf. Der Erlös wird dem TG gutgeschrieben.

 

Läuft es am Markt mal nicht, wird der ganze Betrag in TG oder Geldmarktfonds umgeschichtet und abgewartet.

 

Ziel: Keine Miese machen.

 

Was hatte ihr davon? Das Prinzip ist klar, macht man ja auch so mit Aktien und Optionen.

 

Da ich aber von Aktien und vor allem, von Optionen keine Ahnung habe, dachte ich mir es vielleicht mit ETFs zu versuchen. ETFs bilden bekanntlich ja einen Index nach und sind weitaus 'sicherer' als Aktien und Optionen. Auch wenns mal nicht laufen sollte: ETFs lasse ich gerne eine unbegrenzte Zeit liegen und kann trotzdem gut schlafen. Bei Aktien und vor allem, Optionen ist das anders.

 

Die allseits bekannten Vorteile von ETFs:

 

- kostengünstig

- im Livetrading (codi) sowie an der der Börse handelbar

- volatile und chancenreiche Indezes und Märkte werden abgedeckt

- ...

 

Noch ein Bsp.:

Ein ETF auf die Emerging Markets hat in den letzten 6 Monaten 2-stellige Renditen gebracht. Hatte mir zeitgleich eine Aktie herausgesucht, die im selben Zeitraum ein 2-stelliges Minus gemacht hat ...

 

Über interessante Antworten würde ich mich freuen!

[StinkeBär]

 

Lustig die Idee hatte ich heute auch, wobei ich mich auf den volatilen Levdax stürzen will und den Rest in einen EONIA ETF von der dt. Bank lege.

Und jeweils nach 7% Daxsturz nachkaufen, wahrscheinlich mit Erhöhung der Einsätze.

 

Ich habe somit nur einen Index dafür aber mehr Kohle zum verballern.

 

PS: 40% finde ich zuviel am Anfang je nach Gesamtbudget weniger aber mind. 1000 €

 

Die Theorie ist das eine mal gucken was dabei rumkommt...

[Stoxx]

Freue mich schon mal jemanden gefunden zu haben, der meine Idee nicht ganz so abwägig findet Ok, wollen wir das Ganze mal verfeinern

 

Ziel:

Eines tages nicht mehr arbeiten und von seinen ETF-Einnahmen leben zu können

 

Startkapital:

25.000,-

 

Aufteilung:

10.000,- in Geldmarkt-ETF

5.000,- als eiserne Reserve auf TGK

 

Je 2.000,- z. B. wie folgt in

- DivDax

- EM

- Latin America

- Asien ex. Japan

- Rohstoffe (Öl, Gold, Silber)

Letztendliche Auswahl erfolgt beim Start. Es sollten Indizes und Branchen sein, die in den nächsten 3-6 Monaten Erfolg versprechen 'könnten'.

 

Strategie:

- Es wird bei 5 % Plus sofort verkauft, Gewinne werden dem TGK gutgeschrieben und ab einem bestimmten Betrag Anteile des Geldmarkt ETFs gekauft

- Es wird bei 5 % Minus sofort verkauft und der Restbetrag dem TGK gutgeschrieben um Zinsen anzusammeln um den Verlust minimal abzufangen bzw. auszugleichen

- Ziel sollte es sein, mind. 30-40 % in Aktien-ETFs zu halten. Die Prozentzahlen sind abhängig vom Marktumfeld. In absoluten Baisse-Zeiten können 100 % Cash / Geldmarkt gehalten werden

- Rechnung: 25.000,- + 3,8 % Zinsen / Jahr auf TGK: 950,- (Steuern sind nicht abgezogen)

- Fehlt die Zeit zum Traden, können ETFs auch mal liegengelassen werden. Ich persönlich lasse ETFs gerne auch mal längere Zeit liegen. Bei Aktien oder Optionen tue ich mich da weitaus schwerer

- ETFs sind übersichtlich da Orientierung am Index, egal ob Länder- Sektoren -oder Geldmarkt-/ Renten-ETF

 

Probleme:

- Kontrolliertes Anlegen / Selbstdisziplin: bei 5 % Plus oder Minus muss verkauft werden

- Vor 2009 Besteuerung

 

Fazit:

Finde die Idee vorerst ganz gut. Ab 2009 werden alle Steuerpflichtigen Abgaben eh automatisch vom Fiskus abgezogen. Man braucht sich also um nichts weiter zu kümmern.

Denke, ein aktiv gemanagedter Publikumsfonds funktioniert nicht anders. Hier hat man seinen eigenen Fonds und das mit weitaus weniger Eigenkapital.

 

Frage:

Hat das ganze Vorhaben Erfolg, lohnt es sich eine GmbH oder Ltd. zu gründen, um Steuern oder Abgaben zu reduzieren? Habe davon gar keine Ahnung, werfe desshalb die Frage einfach mal hier in den Raum.

[Boersifant]

Sorry Stoxxtrader,

das hat keine Aussicht auf Erfolg. Diese Strategie ist deutlich simpler als tausende andere Strategien, die erfolglos geblieben sind. Selbst bei einer 50/50 Chance hättest du bei deiner Strategie einen negativen Erwartungswert wegen der Gebühren.

[stockijunior]

Ein Loser´s Game bereits vor Kosten. Markettiming funktioniert meiner Meinung nach nicht.

Wenn´s so einfach wär, würde jeder in kurzer Zeit reich werden. Und jetzt frag dich warum das nicht so ist, mal unabhängig davon mit welchen Instrumenten du deine Strategie verfolgst.

[Stoxx]

Sorry Stoxxtrader,

das hat keine Aussicht auf Erfolg. Diese Strategie ist deutlich simpler als tausende andere Strategien, die erfolglos geblieben sind. Selbst bei einer 50/50 Chance hättest du bei deiner Strategie einen negativen Erwartungswert wegen der Gebühren.

 

 

Ein Loser´s Game bereits vor Kosten. Markettiming funktioniert meiner Meinung nach nicht.

Wenn´s so einfach wär, würde jeder in kurzer Zeit reich werden. Und jetzt frag dich warum das nicht so ist, mal unabhängig davon mit welchen Instrumenten du deine Strategie verfolgst.

Ok, das sind Argumente. Man man man, es muss doch eine Strategie geben ... ich kann und will in meinem Job die nächsten 20 jahre nicht mehr arbeiten

[stockijunior]

Ich kann dir aus eigener (Börsen-)Erfahrung und den gezogenen Schlussfolgerungen raten:

1. Such dir einen Job den du noch lange aushältst.

2. Investiere langfristig in günstige breitgestreute Indexanlagen

3. Freue dich, mit hoher Wahrscheinlichkeit das beste aus deinem Geld zu machen.

[Dagobert]

Ok, das sind Argumente. Man man man, es muss doch eine Strategie geben ... ich kann und will in meinem Job die nächsten 20 jahre nicht mehr arbeiten

 

naja, ich weiss ja jetzt nicht ob die letzten beiden postings von aktiven tradern stammen oder eher von theoretischen Betrachtern :-

 

Nur soviel: Ich trade mit einem Teil meiner liquiden Mitteln explizit ETF's (z.B. short DAX, LevDAX, aber auch Länder- bzw. Rohstoffwetten) - als Benchmark habe ich mir die Comdirect TG-Zinssatz gesetzt - da würde das Geld nämlich sonst liegen. Performance ist aktuell 500% vs dem Tagesgeldzins. Allerdings auch mit den Nordnet Handelskonditionen die fix 2,49 Euro pro deal sind.

 

Allerdings ist das mit einem entsprechenden Risiko verbunden, das aber viele Male kleiner ist als beim handeln mit OS oder Knock-outs bzw. Hebelprodukten. Und ein Ersatz für nen Job ist es garantiert nicht. Und hat garantiert nichts mit langfristiger Anlagestrategie zu tun, aber das wirst Du schon ausführlich zu hören bekommen....

[Stoxx]

Ich kann dir aus eigener (Börsen-)Erfahrung und den gezogenen Schlussfolgerungen raten:

1. Such dir einen Job den du noch lange aushältst.

2. Investiere langfristig in günstige breitgestreute Indexanlagen

3. Freue dich, mit hoher Wahrscheinlichkeit das beste aus deinem Geld zu machen.

Alles richtig, was du schreibst ... schwer, sehr schwer umzusetzen.

[Boersifant]

naja, ich weiss ja jetzt nicht ob die letzten beiden postings von aktiven tradern stammen oder eher von theoretischen Betrachtern :-

 

Drehst du dein Postniveau jetzt auch runter?

 

Wenn du eine Münze unendlich oft wirfst und jedes mal 100 Euro mit Quote 1 setzt, wirst du irgendwann wieder genau auf deinem Einsatz sein. Wenn du 100 Euro setzt, für jeden erfolgreichen Wurf aber nur 95 wiederbekommst, kannst du nur verlieren. Das einzige Argument, was man dagegen einwenden könnte, wäre ein klares Verhältnis positive 5% Moves/negative 5% Moves über einen längeren Zeitraum. Naheliegend, oder?

[Dagobert]

Drehst du dein Postniveau jetzt auch runter?

 

Wenn du eine Münze unendlich oft wirfst und jedes mal 100 Euro mit Quote 1 setzt, wirst du irgendwann wieder genau auf deinem Einsatz sein. Wenn du 100 Euro setzt, für jeden erfolgreichen Wurf aber nur 95 wiederbekommst, kannst du nur verlieren. Das einzige Argument, was man dagegen einwenden könnte, wäre ein klares Verhältnis positive 5% Moves/negative 5% Moves über einen längeren Zeitraum. Naheliegend, oder?

 

 

ich habe nur von meinen bisherigen Erfahrungen berichtet, that's it. Dachte auch deutlich gemacht zu haben dass das Gezocke nicht für die langfristige Anlage geeignet und mit zusätzlichem Risiko verbunden ist. War das jetzt "Niveau runter drehen?"...hmmm

 

Letztendlich muss Stoxxtrader selbst entscheiden was er mit seinem Geld macht.

[jogo08]

Eine große Schwäche hat die Strategie noch, nach welchen Kriterien kaufst du die genannten ETFs?

Mal weiter gedacht: du kaufst einen ETF bei Kurs 100, Verkauf bei 105, Kurs steigt weiter, was nun? Zu höherem Kurs wieder kaufen, oder warten bis Kurs wieder auf 100 fällt? Da du aber nicht wissen kannst, wann die Kurse welches Niveau erreichen und in welche Richtung sie sich bewegen, wird deine Strategie wohl nur zufällig mal aufgehen. Da ist wohl die bessere Methode, die gekauften ETFs einfach liegen zu lassen und auf Kurssteigerungen zu hoffen.

[etherial]

Bei der Strategie merkt der Mathematiker ganz schnell warum Buy-and-Holder reicher werden als Trader ...

 

Kapital: 25.000,-

 

wenn ich das bei Codi in einen Geldmarkt-ETF (oder in irgendeinen ETF) stecke verliere ich erstmal 65. Pro Tag kommen 4%/360 rein, das sind 2,77. Am Ende verkaufe ich noch für 65, als muss ich mit den Zinsen erstmal 130 machen um kostenneutral durchzukommen. Das entspricht einer Dauer von ca. 47 Tagen und danach habe ich erst ein neutrales Ergebnis. Um über den Gewinn des Tagesgeldkontos (mit 3%) zu kommen muss ich hingegen 200 Tage halten. Um über den Gewinn des Codi Tagesgelds zu kommen muss ich sogar länger als ein Jahr liegen lassen.

 

Jetzt will ich nichts darüber hören, dass ja nur 10.000 in Festverzinslichen stecken ... Da ändert sich nämlich gar nichts.

 

Ebenso paradox ist es, wenn ich 2000 in ein ETF stecke und bis 5% Gewinn warte. Bei Codi kosten Kauf und Verkauf 11,40 (+Fremdgebühren) also insgesamt ca. 25. Das entspricht 1,25% Kosten - nur durch Traden.

 

Dann wäre da noch die Frage des Einstiegspunkts ... prozyklisch oder antizyklisch? Wenn du antizyklisch investierst, ist das verkaufen bei Kursverlust unsinnig. Wenn du prozyklisch investierst ist das Verkaufen bei Kursgewinn unsinnig.

[luino]

Wenn du eine Münze unendlich oft wirfst und jedes mal 100 Euro mit Quote 1 setzt, wirst du irgendwann wieder genau auf deinem Einsatz sein. Wenn du 100 Euro setzt, für jeden erfolgreichen Wurf aber nur 95 wiederbekommst, kannst du nur verlieren. Das einzige Argument, was man dagegen einwenden könnte, wäre ein klares Verhältnis positive 5% Moves/negative 5% Moves über einen längeren Zeitraum. Naheliegend, oder?

 

 

Das klingt nach: Alles Zufall. Die Kraft, die unser Leben bestimmt. Von Stefan Klein

Ein empfehlenswertes Buch für jeden Anleger.

[Joe32]

Da ich diese Woche frei habe und ein bisschen mit ETFs trade, hole ich mal diesen alten Thread raus, da sich auch die Konditionen (Kauf + Verkauf gebührenfrei) in der heutigen Zeit geändert haben.

Bis jetzt habe ich nur den Nasdaq long getradet.

 

Wie sieht es mit den Short ETFs aus, bzw. Absicherung des ETFs bei Einbruch?

Nehmen wir z.B. den S&P 500 (WKN 622391) :

 

Davon habe ich 53 Stück und der Kurs is momentan sagen wir 28,50€.

Also 53 Stck. x Kurs 28,50€ = 1510,50€ Wert (Long ETF)

 

Bei justetf gibt es den Short ETF S&P 500 (WKN DBX1AC) Kursstand 9,30€.

Um den gleichen Wert bei den Short ETF zu bekommen, müsste ich die 1510,50€ : Kurs 9,30€ (Short ETF) = ca. 162,4 Stück

Also 162,4 Stck. x Kurs 9,30€ = ca. 1510 € (Short ETF)

 

Würden sich beide Kurse rytmisch gleich entwickeln, ob steigend oder fallend, wäre ich immer bei +-0 €, oder?

Da es aber unterschiedliche Kurswerte sind (also der eine 28,50€ und der andere 9,30€) kann das der Fall nicht sein, oder doch?

Kann man sowas anhand einer Formel iwie berechnen?

 

[alsuna]

vor 2 Stunden von Joe32:

Würden sich beide Kurse rytmisch gleich entwickeln, ob steigend oder fallend, wäre ich immer bei +-0 €, oder?

Nein. Stichwort "Pfadabhängigkeit" bei den täglich ausgeglichenen Konstruktionen der Short ETFs. Schau dir mal den Verlauf im Vergleich an: der Short ETF produziert nicht das inverse zum Long ETF.

Lies dich besser noch ein wenig ausführlicher in die Konstruktion von Short ETFs ein, denn da wirst du so manche Überraschung finden.

 

vor 2 Stunden von Joe32:

Da es aber unterschiedliche Kurswerte sind (also der eine 28,50€ und der andere 9,30€) kann das der Fall nicht sein, oder doch?

Da wir doch an der Börse immer mit relativen Veränderungen rechnen, machen die absoluten Kurswerte überhaupt nichts aus.

[herbert_21]

TL;DR nein, es lohnt sich nicht.

[DST]

@Joe32 Du scheinst sehr experimentierfreudig zu sein Bei welchem Broker bist du und wie genau hast du den Nasdaq getraded? War es erfolgreich?

 

Für daily trades könnten vielleicht auch gehebelte Aktien-ETFs für dich in Frage kommen: JustETF

[Peter23]

vor 16 Stunden von Joe32:

Würden sich beide Kurse rytmisch gleich entwickeln, ob steigend oder fallend, wäre ich immer bei +-0 €, oder?

Theoretisch (ohne TD / Kosten) ja. Du musst aber jeden Tag Rebalancing machen weil es ein „daily“ short ETF ist.

[Bit]

wusste garnicht das es gehebelte etfs gibt

[Joe32]

vor 20 Stunden von alsuna:

Lies dich besser noch ein wenig ausführlicher in die Konstruktion von Short ETFs ein, denn da wirst du so manche Überraschung finden.

Viel überrascht war ich da nicht, ausser, das es zu wenige davon gibt, andererseits verständlich.

 

vor 11 Stunden von DST:

@Joe32 Du scheinst sehr experimentierfreudig zu sein Bei welchem Broker bist du und wie genau hast du den Nasdaq getraded? War es erfolgreich?

Ja, manchmal .

Bin bei SB, also wenn, dann nur gebührenfrei.

Das Traden ist kein Geheimnis. Starte mit 1/3, wenns schlecht läuft, warte ich ab. Beim Kursanstieg, das nächste Drittel, wenns dann rot wird, geh ich komplett raus, wenn grün und weiterer Kursanstieg, das letzte Drittel....also stufenweise.

Bis jetzt wars ok, aber nur, wenn die Kurse steigen.

Habe justetf durchgeschaut, aber ein Short ETF auf den Nasdaq haben die nicht, auch allgemein sind nicht soo viele.

Den Nasdaq hab ich gewählt, weil er halt renditetechnisch der stärkste ist, den ich finden konnte. Und diese "Taktik" funktioniert nur auf solche.

Dieser wäre die Alternative A0X8ZS gewesen.

 

vor 6 Stunden von Peter23:

Theoretisch (ohne TD / Kosten) ja. Du musst aber jeden Tag Rebalancing machen weil es ein „daily“ short ETF ist.

Hab gestern etwas rumprobiert, eben mit den erwähnten S&P 500. Anfangs von -8€ bin ich dann nach ein paar Stunden bei -12€ gewesen. Weil ich dachte, es würde sich in der Waage halten, also weder Gewinn, noch Verlust, dem war nicht so.  

 

Was ich suche ist ein Kurs, der 2 mal abgebildet wird, einmal long, einmal short (mit oder ohne Hebel). Am besten ETFs und ein Broker ohne (Übernachtsungskosten, wobei wäre nicht so tragisch, da Haltedauer kurzfristig bei short). Bin ja hier nicht der einzige der ETFs tradet, oder?

 

@Stoxx

was ist damals bei dir rausgekommen?

 

 

[Peter23]

vor 2 Stunden von Joe32:

Was ich suche ist ein Kurs, der 2 mal abgebildet wird, einmal long, einmal short (mit oder ohne Hebel). Am besten ETFs und ein Broker ohne (Übernachtsungskosten, wobei wäre nicht so tragisch, da Haltedauer kurzfristig bei short). Bin ja hier nicht der einzige der ETFs tradet, oder?

Broker IB // Futures od. Mini-Futures (nicht als Zertifikat)

 

vor 2 Stunden von Joe32:

Hab gestern etwas rumprobiert, eben mit den erwähnten S&P 500. Anfangs von -8€ bin ich dann nach ein paar Stunden bei -12€ gewesen. Weil ich dachte, es würde sich in der Waage halten, also weder Gewinn, noch Verlust, dem war nicht so. 

Das liegt vermutlich an Liqui-Spreads, an TDs etc. Prinzipiell bzw. theoretisch ist das genau, was Du suchst, wenn Du täglich rebalancing betreibst. 

[Barqu]

On 10/6/2020 at 5:45 PM, Joe32 said:

Bis jetzt wars ok, aber nur, wenn die Kurse steigen.

Sofortiger Kompletteinstieg waere allerdings noch besser gewesen.