Tradingsystem - Testlauf

[Onassis]

Trotz eines schwächeren Tages, bleiben beide Signale auf long.

 

 

Onassis

[parti]

sehr interessant das ganze hier mitverfolgen zu dürfen! onassis darf ich dir eine frage stellen? du bist ja vollberufstätig, wie schaffst du es dann noch nebenher zu traden? hast du immer ein notebook mit dir dabei damit du schnell reagieren kannst? ich meine wenn man zB. ausbrüche handelt dann sollte man ja nach dem ausführen der Stop Buy Order direkt einen SL setzen, damit man erst gar nicht ins Minus kommt. Wie machst du das dann, oder setzt du den SL erst später, wenn du wieder zu hause bist?

viele grüße und weiter viel erfolg mit dem system, parti !

[Onassis]

@parti:

Ich schlafe einfach nie

So wie jetzt auch 00:03 Uhr und um 5.00 klingelt der Wecker

 

Aber im Ernst:

1) Ich habe immer meinem Laptop dabei, Akku voll aufgeladen, so das er gute 2-3 Stunden hält.

2) Über W-LAN gehe ich meistens bei einem McDonalds über die T-Com Hotspots ins Internet.

Dort kann ich dann ABN aufrufen und die news traden.

3) Allerdings habe ich auch viele geschäftliche Termine, so das ich nie permanent informiert bin - macht aber auch nichts.

 

Deshalb versuche ich, so wie hier, eine System zu finden, was auf EOD-Daten basiert.

So muss ich dann nur abends reinschauen, das ist weniger zeitraubend und möglicherweise sogar effektiver

als im Auto zu hocken und im Minutentakt aufs die Tasten zu hauen.

 

Und zum System:

Beide Signale weiterhin grün - kein Handlungsbedarf

 

 

Onassis

[Andreas30]

Hallo Onassis,

 

also ich finds echt klasse, so wie du das regelst.

 

Bist du vielleicht im Aussendienst tätig, denn deine Beschreibung wie du die tägliche Arbeit regelst, gleicht eigentlich meiner. Auch ich hangle mich meist bei den Hot Spots in den Restaurants durch und trade immer mal wieder, wenn es einige News gibt.

 

Gruß

Andreas

[chartprofi]

ich vermisse die charts

 

vor allem wäre ne equity nicht schlecht

[parti]

@ onassis lol

 

ich habe mir nun auch einen laptop zugelegt. das macht das ganze schon viel einfacher. sonst bin ich meistens auch auf EOD angewiesen aber da verpasst man meistens die Ausbrüche! Hoffe das wird nun anders

[Onassis]

Hallo Onassis,

also ich finds echt klasse, so wie du das regelst.

Bist du vielleicht im Aussendienst tätig, denn deine Beschreibung wie du die tägliche Arbeit regelst, gleicht eigentlich meiner. Auch ich hangle mich meist bei den Hot Spots in den Restaurants durch und trade immer mal wieder, wenn es einige News gibt.

Gruß

Andreas

Jup, das ist korrekt. Ich bin ein Vertriebler.

Den ganzen Tag unterwegs, Termine, Kaltaquise, telefonieren

und zwischendurch, wenns die Zeit zulässt, auch ein wenig Börse.

 

 

ich vermisse die charts

vor allem wäre ne equity nicht schlecht

Die Charts kann ich einfügen, aber die "Signallinien" werden auch durch die Tabelle identisch dargestellt.

Equity kann ich nicht angeben, denn ich habe kein Musterdepot sondern einfach nur die reinen Signale.

Wann schaltet es auf kaufen oder verkaufen.

Evtl. wenns gut läuft, das ich dann nochmal mit einem Demobetrag und Demotrades das Ganze nachstellen.

 

 

Und hier die Übersicht - war klar, das bei dem schönen grünen Tag, die Signale auf long bleiben.

 

 

und die Grafik:

 

 

Onassis

[larsibär]

Hallo Onassis,

 

ich verfolge diese Strategie von dir schon länger und habe mir ein paar Gedanken und Tabellen gemacht. Dabei habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen:

 

1.) Es ist von der Performance besser, wenn man zwei Scheine kauft und dies jeweils auf den GD der Hoch und Tiefs eines Tages. Einen Schein zu kaufen und nur dann, wenn gleiche Signale kommen von den beiden GD's bringt weniger Performance. (Daten: 6 Monate ab heute zurück FDAX, Gebühren nicht inklusive)

Es könnte sein, dass man durch den Kauf eines Scheins jeweils an Transaktionsgebühren spart, jedoch denke ich nicht, dass dies zu einer besseren Gesamtperformance führt (müsste ich nochmal explizit nachrechnen)

 

2.) Ich habe verschiedene GD's betrachtet. Erstaunlicherweise liefert der GD 3 (3 Tage) mit Abstand die beste Performance. Getestet habe ich den GD 2, GD 5 und den GD 7 (Fibonacci lässt grüßen). Legt man diese anderen GD's an, so kommt man sogar auf eine negative Performance, obwohl der FDAX gestiegen ist.

 

3.) Ich habe beobachtet, dass vorallem schnelle, heftige Wechsel von Auf- oder Abwärtsbewegungen dem System den Zahn ziehen und somit die Performance in den Keller ziehen, obwohl der DAX per saldo plusminus 0 ist. Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass dieses System vorallem in klaren Auf- oder Abwärtsbewegungen hervorragend funktioniert und man quasi in beide Richtungen (Auf- und Abwärts) Geld verdienen kann.

 

Bei starken (Seitwärts-)Bewegungen verliert man Performance, hier ist eine Überlegung von mir, dass man ein Abbruchkriterium nimmt, welches die Volatilität misst. Hier bietet sich der VDAX an, den man zusätzlich zu Rate ziehen kann. Z.B. bei einem VDAX von über 20 % investiert man gar nicht oder so... Dies hat den Nachteil, dass man eien eventuelle heftige Abwärtsbewegung nicht gut genug mitmacht.

 

 

Um ein besseres Backtesting durchzuführen, bräuchte ich mehr Daten. Ich habe bisher nur die letzten 6 Monate als Kursliste des FDAX gefunden. Weißt du eine Quelle, wo es viel mehr historische Daten gibt ?

 

Danke

[Onassis]

@larsibar:

 

Tolle Arbeit die Du dir machst.

Mal ein paar Antworten zu Deinen Anregungen:

 

1) Hier hab ich schon mal nicht verstanden, was Du meinst.

Ich kaufe pro Signallinie (Hoch oder Tief) je einen Schein.

Und Du meinst, das es besser ist statt einem zwei zu kaufen?

 

2) Die Zahl 3 ist an der Börse berühmt berüchtigt

 

3) Einen Filter zu finden ist natürlich eine gute Sache.

Dazu habe ich eine Grafik DAX und VDAX erstellt.

Es ist sehr schwer, den VDAX auf eine bestimmte Zahl festzulegen!

 

 

4) Backtesting:

Zum FDAX gibt es anscheindend tatsächlich keine kostenlosen Daten.

Ich habe mich umgeschaut, aber nichts gefunden.

Dann würde ich es mit den DAX Daten (1990 - heute) testen: DAX_Daten_ab_1990.zip

 

Onassis

[larsibär]

zu 1): Du hattest mal in einem vorherigen Post vermutet, dass es die Performance verbessern könnte, wenn du nur einen Schein kaufts, wenn beide Signale gleich sind. Das heisst beide short, dann kaufst du einen short-Schein. Sind beide long, dann kaufst du einen long-Schein. So würdest du nur investiert sein, wenn beide Signale gleich sind und nur in einem Schein.

 

Das bringt aber eine schlechtere Performance in dem von mir betrachteten Zeitraum, somit ist deine Idee, zwei Scheine zu kaufen richtig !

 

zu 4.): ich werde die Daten mal einpflegen, wenn ich Zeit habe... Danke hierfür

[Onassis]

Beide Signale bleiben vorerst long!

 

 

Onassis

[larsibär]

Ich habe es gerade in meine Tabelle eingegeben... Sieht nicht gut aus. Der DAX hat 459,92% seit 1990 zugelegt. Das von dir verfolgte System hat ohne Hebel und ohne Transaktionskosten einen Verlust von 12,73 % produziert...

 

Witzigerweise ist der GD 5 (5 Tage) am besten mit einer Performance von 13,96 %. Trotzdem immer noch enttäuschend.

 

Sehr schade, ich hatte gehofft, mal einem System zu begegnen, mit dem man in jeder Börsenlage Geld drucken kann

[Onassis]

Sehr enttäuschend, wie war!

Ich sehe aber die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen als wichtigen Faktor, um in den schwarzen Zahlen zu bleiben.

Bloß kann man so etwas nicht einfach oder evtl. überhaupt nicht backtesten.

 

Möglichkeiten zur Gewinnmitnahme wären:

- Ein Umkehrstab (nach Joe Ross) (z.B. ein bear-Tag nach 3 Bullentagen)

- ein extrem starker Anstieg an einem Tag (z.B. mind. 2 x so stark wie der Schnitt der letzten 3 Tage)

 

Damit könnte man seine Gewinne sichern.

 

Onassis

[Onassis]

Weiterhin ist alles long:

 

 

Die Entwicklung wäre ganz ok, wenn da nicht diese große Ab- und nachfolgende Aufwärtsbewegung gewesen wäre.

Damit ist das System natürlich überfordert und nun habe ich die Minusbeträge drinstehen.

Die aktuellen Werte sind aber sehr vernünftig und in Ordnung.

 

Onassis

[Onassis]

Ich muss überlegen.

 

Die Signale eignen sich bisher gut als Einstiege - das war aber bisher auch alles.

Es fehlt das Money Management, die Ausstiege (bei Gewinn, bei Verlust),

ich habe kein Equity (von chartprofi gewünscht) und auch keine Statistik über die trades.

 

Möglicherweise werde ich das doch alles jetzt einbauen und dann einen weiteren relaunch starten.

 

Tja, es gibt viel zu tun - lassen wir´s liegen...

 

Onassis

[Onassis]

Die Überlegungen wurden tief in der Nacht beendet mit folgendem Ergebnis:

 

Einstieg:

Die Einstiege werden durch die Tabelle vorgegeben.

Die Signale wurden nun mit dem close Kurs gekoppelt und auf nur noch ein Signal vermischt, um mehr Klarheit zu haben.

 

Stops:

- Beim Kauf wird ein Stop gesetzt, der 1% vom vorhandenen Kapital riskiert (Notstop) (RM/MM)

- Liegt der trade im Gewinn, wird der Stop nachgezogen auf 50% der nicht realisierten Gewinne

 

Gewinnmitnahmen:

- 1/3 der Position wird sofort beim Kauf ein take profit von 20 Punkten mitgegeben.

Damit werden die Kosten des trades schon mal gedeckt.

 

Ausstieg:

- Sollte ein Umkehrstab erscheinen, wird 1/3 der Position verkauft

- Beim nächsten Umkehrstab, wird das nächste 1/3 verkauft

 

 

Problem:

Wenn man mit CFDs tradet und das Ganze per EOD, sind große Summe nötig.

Ich kann nicht mit 5 TEUR 3 CFDs kaufen. Denn hier wäre der Stop loss mit 1% auf das Kapital bei 16,6 DAX Punkten.

Deshalb habe ich ein Startkapital von 30 TEUR genommen.

Hier wird der SL bei 3 Scheinen erst nach 100 Punkten aktiviert.

Und das ist auch mal schnell passiert!

 

Intraday sieht es anders aus. Hier sind 16 Punkte eine ganze Menge und man kann mit 5 TEUR sehr wohl sicheres Geld machen.

 

Onassis

[Onassis]

Derzeit alles noch long - also nichts zu tun.

 

Onassis

[Onassis]

Das "System" hat auf short geschaltet.

 

 

3 short Scheine wurden bei 7.980 (kurz vor 22.00 Uhr) erworben.

 

Schein 1: Kauf:7980 - stop:8080 - take profit:7960

Schein 2: Kauf:7980 - stop:8080 - take profit:keiner

Schein 3: Kauf:7980 - stop:8080 - take profit:keiner

 

Onassis

[Onassis]

Schein 1 wurde bei 7960 mit 20 Punkten Gewinn per take profit verkauft.

Schein 2 und Schein 3 sind weiterhin am laufen.

 

Onassis

[Onassis]

Signal ist immer noch auf "short"

Beide laufenden Scheine mit über 150 Punkten im nicht realisierten Gewinn.

Verkauft wird nur bei einem Umkehrstab, jeweils 1/3 der 3/3 Position.

Der Stop liegt aktuell bei 7.930 (50 Punkte sind damit abgesichert).

Der Stop wird heute abend nachgezogen auf die weiteren 50 % des unrealisierten Gewinns.

 

Onassis

[Onassis]

Der Stop wurde nachgezogen auf 50% der max. möglichen Gewinne des trades,

und steht somit aktuell bei 7.880.

 

 

Damit sind nun dank der bear-Tage 100 Punkte pro Schein absolut sicher im Sack

 

Tabelle mit Übersicht etc. folgt in den nächsten Tagen.

 

Onassis

[Onassis]

Der Stop wurde ausgelöst

 

 

Der DAX ist unerwartet angestiegen und hat somit den Stop durchbrochen.

Damit sind die restlichen 2 CFDs auch verkauft worden.

Die Gewinne können sich aber dennoch sehen lassen.

220 Punkte in wenigen Tagen.

Bei einem Demo-Kapital von 30 TEUR wären das immerhin 0,73% Gewinn auf das Gesamtkapital in 5 Tagen.

Ist nicht berauschend, aber ok.

Dafür sind auch die Stops entsprechend weit entfernt und vernichten trotzdem nur max. 1% vom Kapital, wenns in die Hose geht.

 

Tabelle trade-Übersicht:

 

Das Signal ist aber auf short stehen geblieben.

Somit sind nun keine Scheine mehr im Rennen, das short Signal besteht aber noch.

Nun bleibt nichts weiter übrig, als auf das nächste long-Signal zu warten,

um daraufhin long einzusteigen.

 

 

Onassis

[Onassis]

Das ging schneller als erwartet.

Es wurde ein long-Signal generiert und der Einstieg ist heut abend erfolgt.

 

Hier die Signalübersicht:

 

 

Und hier der alte und der neue trade:

 

Onassis

[Onassis]

Der take profit vom ersten Schein wurde heute ausgelöst

mit einem Gewinn von ca. 29 Punkten.

 

Die anderen beiden Scheine laufen noch.

Der Stop loss wird heute abend angepasst auf 50% der nicht realisierten Papiergewinne.

 

Definition Papiergewinne:

Papiergewinne werden als der Betrag an Geld oder Punkten definiert,

den man hätte realisieren können, wenn man am größten Kursextrem ausgestiegen wäre,

welches der DAX nach dem Positionseinstieg erreichte.

 

Onassis

[Onassis]

Das Signal ist weiterhin auf long. Kein Wunder bei diesem "grünem" Tag.

 

 

Der Stop wurde angehoben auf 50% der nicht realisierten Papiergewinne.

Sollte sich der DAX noch nachhaltig in den nächsten 60 Minuten verändern,

kann ich den Stop immer noch anpassen.

 

So sieht es aus:

 

Onassis