Portfolioberechner / Portfoliosimulator

[linnebank]

Hallo,

 

ich habe mal einen Portfoliosimulator /-berechner programmiert. Mit seiner Hilfe ist auf Basis von Excel die Berechnung der optimalen strategischen Asset-Allocation nach Markowitz' Sharperatio möglich. Ebenso ein Backtesting und die Simulation des Portfolios für die Berechnung des VARs.

 

zum Download: http://www.trackbytrack.com/abdel/portfoliosimulator.zip

 

Korrelationskoeffizienten und Kurse sind aus Bloomberg.

Die Assets für das Backtesting setzen sich wie folgt zusammen:

Aktien: 50% Eurostoxx 50 / 50% MSCI World (USD)

Anleihen: 50% Rexp / 50% Rexy 2 Jahre

Rohstoffe: CRB

PE: LPX

HF institutional: Tremont

 

Die Berechnung erfolgt auf Basis normalverteilter Renditen - ja ich weis, dass empirisch bewiesen ist, dass Renditen nicht normalverteilt sind und die Fat Tails ein Problem darstellen - für mehr reichte aber grad mein mathematisches Wissen nicht; deshalb wird die Polar-Methode verwendet.

 

Wenn Ihr die Simulation abgeschlossen habt, müsst ihr übrigens noch die "Resultate" absteigend sortieren - sonst stimmt der VAR nicht. - das hab ich leider noch nicht implementieren können.

 

Über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge freue ich mich!

 

Ulrich Linnebank

[Grumel]

Klingt interessant. Werde aber sicher keine Zipdatei eines Erstposters runterladen.

[Jose Mourinho]

Klingt interessant. Werde aber sicher keine Zipdatei eines Erstposters runterladen.

Willst du damit sagen du hast keine Verhüterli für kleine Trojaner am Start? :'(

[linnebank]

ich kanns auch wieder rausnehmen. war ja nur nen angebot von mir.

makros sind auch in der datei - zumal auch noch verschlüsselte (soll ja nicht jeder wissen wie's programmiert ist).

 

aber ist auf jeden fall sauber.

[Jose Mourinho]

Stimmt ist sauber und ne gute Arbeit.

[linnebank]

danke

[paranoid]

(soll ja nicht jeder wissen wie's programmiert ist).

 

Wieso nicht?

[linnebank]

damit die arbeit nicht so einfach gestohlen wird...

[paranoid]

damit die arbeit nicht so einfach gestohlen wird...

Hmm also der Code den ich hier sehe ist nicht verschlüsselt. UserForm1?

 

Davon abgesehen, ich kanns ja einfach kopieren wenn ichs stehlen will. (Will ich natürlich nicht, bin ja kein Dieb.)

 

War eigentlich dumm von mir zu fragen, bin es nur gewohnt den Code meiner Hobby-Projektchen freizugeben.