Positionsgrößenbestimmung CFD

[Brakelkatze]

Ein freundliches Hallo in die Runde,

 

mich würde in diesem Thread interessieren, nach welcher Strategie Ihr Eure Positionsgrößen in einem Trade beim CFD-Handel bestimmt.

 

Ein oftmals in der Literatur genannter und meines Erachtens auch sehr sinnvoller Ansatz ist, pro Trade ein Verlustrisiko von 1 % einzugehen. Aus dem intial zu setzenden Stop ergibt sich dann die Positionsgröße, wobei immer abgerundet wird.

 

Beispiel: Kontogröße: 10.000; einzugehendes Verlustrisiko pro Trade (1%): 100; Verlust pro Trade bei Erreichen des Stops: 20. Daraus würde sich eine Positionsgröße von 100/20=5 Kontrakte ergeben. Bei einer Margin von 1:50 und einem aktuellen Wert eines beliebigen Wertpapiers von 400 ergibt sich eine beim Broker zu hinterlegende Margin von 5*400/50=40 (hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet). Man ist demnach mit 2000 im Markt investiert.

 

An diesem kurzen Beispiel erkennt man, dass man durch den starken Hebel in der Lage ist, viele weitere Positionen einzugehen. Ich persönlich finde den Ansatz intelligent, da er auf der einen Seite die Verluste auf ein Prozent meines Risikokapitals begrenzt, auf der anderen Seite aber in der Gewinnzone wunderbar hebelt.

 

Wie denkt Ihr darüber??? Welchen Ansatz verfolgt Ihr beim Trading mit Hebel???

 

Grüße, die Brakelkatze

[xenon1]

die Beispielrechnung ist so korrekt.

Beim Handeln ist mir auch bewusst, das der SL x Punkte vom Einstand entfernt sein müsste.

Wenn ich mehr Kontrakte eingehe, verringert sich der Abstand des SL's

 

Beim x-DAX ABN habe ich den Hebel natürlich auf möglichem Maximum (1:40).

Dann kann ich nebenbei noch im Gold rumfuschen.

[Brakelkatze]

Nach welchen Kriterien stellst Du denn bei marketindex den Hebel ein?

 

Ist es nicht sinnvoll, immer so hoch wie möglich zu hebeln, wenn man parallel auch seine Stopps setzt (und diese auch einhält)?

[Marktfrau]

Nach welchen Kriterien stellst Du denn bei marketindex den Hebel ein?

 

Ist es nicht sinnvoll, immer so hoch wie möglich zu hebeln, wenn man parallel auch seine Stopps setzt (und diese auch einhält)?

 

Der Einsatz bzw. Hebel sollte immer im Verhältnis zu deiner gegewärtigen Markteinschätzung stehen. Siehst du große Chancen bei vergleichsweise wenig Risiko wagst du mehr, sonst weniger. Alle von dir bereits geschilderten MM Regeln bleiben natürlich beachtet.

[xenon1]

Nach welchen Krit? Na, dass ich nicht soviel Margin hinterlegen muss. Schliesslich sind das immer noch 2.5% und nicht wie bei cmc 1% !

 

Die Daxpunkte die ich gewinne/verliere multiplizieren sich mit der Anzahl der Kontrakte - oder ?

 

Also weiß ich wieviele CFD's ich kaufen darf. Oder sogar zukaufen darf, wenn eine Pos schon abgesichert im plus ist.

[Brakelkatze]

Meine Meinung. Man sollte versuchen, immer mit möglichst großem Hebel zu traden. Da ich aber ein nur "schlau gelesener" Anfänger bin, wollte ich wissen, ob vielleicht irgendetwas dagegen spricht.

 

Frage zur ProRealTime-Software: kann man da beim backtest einen Hebel einstellen? Das, was ich aktuell dort als Equity-Kurve erhalte, ist nämlich leider nur auf 1:1 des Wertes bezogen...

[mr.horeb]

Meine Meinung. Man sollte versuchen, immer mit möglichst großem Hebel zu traden. Da ich aber ein nur "schlau gelesener" Anfänger bin, wollte ich wissen, ob vielleicht irgendetwas dagegen spricht.

 

Frage zur ProRealTime-Software: kann man da beim backtest einen Hebel einstellen? Das, was ich aktuell dort als Equity-Kurve erhalte, ist nämlich leider nur auf 1:1 des Wertes bezogen...

 

versuch doch mal sowas wie "BUY 400%CAPITAL" ...

 

aber die finanzierungskosten musst du zusätzlich berücksichtigen.

 

gruß,

horeb

[Brakelkatze]

Meinst Du damit eine Programmzeile, die ich dort einbauen soll??? Bin nohc relativ unerfahren mit dem Programm...aber klingt ziemlich einfach!

[mr.horeb]

ich meine sowas in der Richtung:

 

IF c1 AND c2 THEN

BUY 400 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN

ENDIF

 

Ob man mehr als 100% angeben kann weiß ich jedoch net.

 

gruß,

horeb