"Richtiger" Futurespreis

[Holden]

Hallo zusammen,

 

ich schreibe morgen eine Klausur und sitze vor einer Aufgabe, die mir eigentlich nicht schwierig erscheint, ich mir aber nicht sicher bin, ob ich sie richtig berechnet habe.

 

Cost of Carry-Überlegung:

3-Monats-Bund-Future:

Geschäftsabschluss: 1. August, Laufzeit bis 31. Oktober; Bezugsobjekt: 6% Bundesanleihe mit jährlicher Zinszahlung am 1. Juni; Kassakurs am 1. August: 103,00

 

Bestimmen Sie den Fair Value des Futures für den Fall eines Geldmarktzinses von 8% [4%] und erklären Sie unter Zugrundelegung Ihres Ergebnisses, wie sich eine normale bzw. inverse Zinsstruktur auf den Preis des Futures auswirkt.

 

Kann mir jemand den richtigen Rechenweg posten, ich weiß nicht, ob meiner richtig ist, weil ich irgendwie nicht den Zahlungszeitpunkt des Zinses mit in der Formel habe.

 

Besten Dank für die Hilfe!!

 

Holden

[Schmunzelhase]

Darf ich Fragen was genau du studierst? Finanzwirtschaft?

[Nussdorf]

Darf ich Fragen was genau du studierst? Finanzwirtschaft?

das lernt man auch im ganz normalen bwl studium

[Schmunzelhase]

das lernt man auch im ganz normalen bwl studium

 

 

Ok, Danke. Hat mich interessiert.

[Holden]

Nunja, ich hoffe, dass das nicht in der Klausur drankommt. Es handelt sich um ein normales BWL-Studium, bei dem das Thema zwar im Skript steht, aber nur in 3 Sätzen angesprochen wird. Wäre eigentlich mal interessant gewesen.

 

Holden

 

Wenn trotzdem noch jemand weiß, wie ich das Problem lösen kann, wäre ich an einer <lösung weiterhin interessiert.

[Schmunzelhase]

Wenns dich wirklich interessiert, dann frag doch mal direkt bei der Eurex nach

 

 

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