kaluczny September 22, 2007 Guten Abend. Gerne würde ich für ein Projekt Forwardpreise auf Devisen theoretisch berechnen. Hierzu benutze ich Devisenkurse und Euribors bzw. Libors. Wenn ich derart vorgehe: Forwardpreis = Kassapreis * (1+r)^t/(1+r*)^t drängt sich eine Frage auf: Beim 2-Monats Forward, verzinse ich mit dem 2-Monats-Euribor im Quadrat oder den Einmonats-Euribor * 2-Monats-Euribor? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 September 23, 2007 Guten Abend. Gerne würde ich für ein Projekt Forwardpreise auf Devisen theoretisch berechnen. Hierzu benutze ich Devisenkurse und Euribors bzw. Libors. Wenn ich derart vorgehe: Forwardpreis = Kassapreis * (1+r)^t/(1+r*)^t drängt sich eine Frage auf: Beim 2-Monats Forward, verzinse ich mit dem 2-Monats-Euribor im Quadrat oder den Einmonats-Euribor * 2-Monats-Euribor? Wenn du geometrische Verzinsung unterstellst ist t der Jahresanteil, also Tage/365. Wenn du den EURIBOR verwendest, würde ich aber lineare Verzinsung mit Zinsmethode act/360 verwenden. Bei kleinen Beträgen ist der unterschied bestimmt zu vernachlässigen. Wenn du aber Mio. Beträge absichern willst, wird es vielleicht interessant. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
